2018年度オプション戦略

2018年01月06日

朝鮮半島を眺めながら戦略を持つ・・・

米国市場絶好調で留まる所を知りません・・・
皆が下がることは想定できないほどの勢いです。しかし爪を隠す相場巧者はリーマンショックの時のように古くはブラックマンデーの際にも大儲けした人はいるはずです?
天上を買う人もいるなら売った人も等しくいたはずで、何とか前者には成りたくないものです。
株価3万円を謳い上げる人で出てきました。米国が3万ドルを唱えるには異議は無いですが日本の場合はその前に高いハードルか深い溝を超えていかなければなりません。
ヘッジを掛けるにも想定利益とヘッジコストが十分見合う関係でなければいけません。
遠くのプットが爆発するのは待つ戦略では常に遠い戦場で勝ち目は少ないものです。
ここからの戦略は先物に近い利益を(デルタ+1)比較して最低損失が出ない程度のヘッジを掛けていくことになります。
現在のポジションはプットサイドががら空きですが来週から作りながら行きます。SQまでは1月物を短期当てながら凌いでいきます。本体は相場膠着を狙った保守的な戦略ですが、これはヘッジのコストを確保するための狙いもあります。ヘッジは本体の守備範囲がオーバーしてしまった時のヘッジと利益を確保するためのもので、お互いに助け合っていきます。
まだ作ったばかりですがATMが300円ずれてきました。23500円プットが100円下がって2枚で+20万円の利益ですが、先物ミニ10枚売りが-30万位なっているはずです。これはメンテしないで放置の状態での計算ですが、明らかに本体は-10万くらいのドローです。
これにコールヘッジの利益は35万程度になっています。十分本体をヘッジしながら、ヘッジポジションは24000円から大きく利益が伸びてきます。
またこのポジションは2回目であり既に利益は出ています。来週からは逆サイドのヘッジを入れながら本体をロールしていきます。
展開によってはヘッジも利益確定してリセットもあります。
全てのポジションを一色単にシュミレーターでみたなら、やる気の失せる形に見えます。しかし頭の中では個別の戦略の集合であり、一つ一つが個別に認識できています。SQでの最終形を目指してはいません。
今回はコールのプレミアムが高くレシオで失敗しましたが、まだ2月SQは始まってもいませんので今期の展開に上手くついていけたら大きな利益になるかと思います。
最近のSQは直前い材料を出す形で急騰急落が多いので来週は波乱もあるかもしれません。今更にビットコインの相談などもありますが、たらればで相場を見ていると何時になっても勝てません。
ここから3か月はリスクを覚悟しながら上を見ていきます。



deitoresennin at 15:10|PermalinkComments(0)

2018年01月05日

毎月稼ぐ公開トライアル 

昨日の爆上げに今日は調整気味かと思いIVの禿を狙って売り玉を多くしましたが、無いとでも一向に押す気配がないのでLCして調整しました。同時にプットのヘッジが禿げたので利益を出し相殺。
今朝のニュースでもあるように米韓の軍事演習延期でオリンピック以降に延期されました。緊張緩和ームードだけは演出された格好ですが、これが誠のものなら日本にとっては大きな誤算であり、はしごを外された形になってきます?
日本外交も難しい対応を迫られることになり、北にとっては時間稼ぎの演出が成功したことになります。会談の内容が劇的に関係改善につながることは無く時間稼ぎであることは明白ですが、日米韓の間に分断に繋がる流れができつつあります・・・
市場は好意的にとらえて一気に上昇機運が高まる可能性もあり値幅の大きな展開が予想されてきます。
ストライクは基本相場がレンジか膠着時に一番効果がある手法なので、向いていないとも言えますが
ヘッジを強めにして運用していきたいと思います。
昨日は手仕舞いが早すぎたことです、上がる日は引けまで上がるということを忘れていました。
幸いにしてポジションはプラスで維持できています。
日経平均Op 02コール24000 売 -- 3 -- 180 270 -270,000 -1.1115
日経平均Op 02コール23875 買 -- 2 -- 230 295 +130,000 0.8202
日経平均Op 02コール23625 売 -- 1 -- 350 410  -60,000 -0.5064
日経平均Op 02コール23500 買 -- 1 -- 360 490 +130,000  0.5532
日経平均Op 02コール23500 買 -- 1 -- 345 490 +145,000 0.5532
日経平均Op 02プット23500 売 -- 2 -- 425 340 +170,000 0.8892
日経225mini 03       売 -- 10 -- 23470 23605 -135,000
ビットコインのような相場が始まる可能性もあり、あほ相場にはアホになって立ち向かわないと?
良識が通じない相場になるかもしれません。皆さんご用心を・・・

コール売りとミニをLCしまして来週に備えます。
あまりに遅い巻き返しに疲れましたが、最後は約束通りの展開で引けました。
‐78000円
日経平均Op 02コール24750 買 -- 4 -- 75 100 +100,000 0.7084
日経平均Op 02コール24500 売 -- 2 -- 115 145 -60,000 -0.4820
日経平均Op 02コール24000 売 -- 2 -- 180 295 -230,000 -0.8021
日経平均Op 02コール23875 買 -- 2 -- 230 355 +250,000 0.8902
日経平均Op 02コール23625 売 -- 1 -- 350 485 -135,000 -0.5382
日経平均Op 02コール23500 買 -- 1 -- 360 545 +185,000 0.5824
日経平均Op 02コール23500 買 -- 1 -- 345 545 +200,000 0.5824
日経平均Op 02プット23500 売 -- 2 -- 425 330 +190,000 0.8318
日経225mini 03 売 -- 7 -- 23470 23700 -161,000 -0.7001
コールヘッジ追加でまだプットヘッジは入れていません。


deitoresennin at 07:28|PermalinkComments(0)

2018年01月04日

明けましておめでとうございます

本年もよろしくお願いいたします。
休日中にあれこれ考えまして、本年はより読者目線で実践的なチャレンジが可能なようにコンパクトに手堅く僅かでも読者の参考になるポジションに近くするために来季からのポジション設定を変更したします。ヘッジを少なくして本体をコンパクトにし証拠金を抑えて手堅く毎月の目標値を一般的な給料並みに設定します。
100万円とぶち上げてもオプションでは150万円くらい売っていかないと現実的ではないので現実的な構成に近くしていきます。
さて本年の大発会は高く始まりそうです。そのまま230000円台に定着するかは微妙なところですが、長く動かなかったレンジ相場から脱却してくれるのは良いことです。ポジション的にはレンジ相場がいいのですが、あらゆるケースに対応できないといけないので歓迎したいところです。
2月度のポジションも入れ替えのj時期が近くなってきました。リスクは時間的には多いのですがプレミアムの大きいときにポジションを取らないと効率も悪いのでSQ前から狙っていきます。
相場の上げに対してはコールヘッジが効果を発揮してくれますがSQも近いので、逃げ切れるかシータに負けてしまうか微妙な時期です。相場が今日明日で大きく動けば1月物は逃げるかもしれません?
1月物は始める時期が遅かったので十分な売りができませんでした。2月物からは2枚で十分可と思います。
冬季オリンピックがどうなるのか話題にも上らないですが、その前後が危ない時期ですので下の警戒もあり、気軽に相場が上昇する時期ではないと思います?
大発会ですので良いスタートを切りたいと思います。
23230円どころでポジションを閉じました。明日まで見たい気分もありますが、コールヘッジがリスクを持つ価格帯なので安全を考えて2月ポジションに切り替えました
+296000円
1月SQポジション合計損益+37万円
1月物はすべてを閉じました。
新たに組んだポジションも相場が動く中で何かピシット感じず手仕舞いしました。

日経平均Op 02コール23750 売 -- 2 -- 220 240 -40,000 -0.7038
日経平均Op 02コール23500 買 -- 2 -- 290 345 110,000 0.8874
日経平均Op 02コール23250 売 -- 1 -- 420 470 -50,000 -0.5371
日経平均Op 02コール23250 買 -- 2 -- 410 470 120,000 1.0742
日経平均Op 02プット23250 売 -- 2 -- 440 360 160,000 0.9232
日経225mini 03       売 -- 10 -- 23220 23350 -130,000
+15万5千円
手仕舞いが早かったようです><
北朝鮮がオリンピックの参加など融和姿勢を見せたので当分は危機が来ないと市場は見たのでしょう?
まさかの700円上げは想定外でした。1月のポジションを維持していたら+80万は超えていたようです・・・
タラレバの話ですが大きなしっぽをくれてやりました><
IVも盛り上がったので23000レシオを1:2で作りました。IV低下を狙ったものです・
2月暫定ポジション
まだ時期的に早いのですがボラが高いので狙いました。
日経平均Op 02コール24000 売 -- 4 -- 180 200 -80,000 -1.2236
日経平均Op 02コール23500 買 -- 1 -- 360 405 45,000 0.4919
日経平均Op 02コール23500 買 -- 1 -- 345 405 60,000 0.4919
日経平均Op 02プット23500 売 -- 2 -- 425 425 0 1.0146
日経225mini 03       売 -- 10 -- 23470 23455 15,000 -1.0000


deitoresennin at 07:49|PermalinkComments(0)
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時間的にリアルタイムチャットに参加できなくても。ログは数日間保存できますので時間に余裕がある時に閲覧できます。メールでのアドバイスも可能です。
Op研究会の成績
オプション研究会の月別成果

4月SQ成果+ 253,000円
5月SQ成果+7,266,000円
6月SQ成果+5,698,000円
7月SQ成果+3,771,000円
8月SQ成果+6,391,000円(英国EU離脱ショック)
9月SQ成果+1,492,000円
10月SQ成果+1,792,000円
11月SQ成果+6,834,000円(トランプショック)
12月SQ成果+1,704,000円 IMSP基本戦略
2017年
01月SQ成果+2,062,000円 IMSP基本戦略
02月SQ成果+1,877,000円 IMSP基本戦略
03月SQ成果+1,128,000円
卒業生のブログ
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