STP公式ポジション

2017年10月27日

先物+IMSP戦略

際限なく上がるような根拠なき相場に入ってきました?
見方でどうにでも理屈はつくもので、ここは消極的ながらも付いて行くしか無いということでしょうか?
米国追随の政治と経済ですから米国が強い内は、余程のことがないと崩れないという理屈もあり、調整を経て大相場にという肯定派も、付いて行けないレベルです。
今日はコールサイドのポジションを手仕舞いしましたが、早かったような気もします・・・
12月のコールを売りましたが30万程度です。
プットサイドは万が一のヘッジSPも用なしで、このままSQでしょうか?
トランプ来日以降に材料が出てくるかSQと絡んだ大きな節目に当たるようです。それまでに相場が下落しないでも幾らか稼いでおきたいと思います。
12月ストライクを22000円で作りました

+265,000円
12P23000C@65S5
11P22000SP
11P21750SP
11P21500SP
11P21250SP
11P21125P3枚売り
12Pストライク22000円1組

deitoresennin at 16:17|PermalinkComments(0)

2017年10月26日

先物+IMSP戦略

米国市場反落で戻り相場に入りたくも足止めされた格好だが、売るもの少なく安値を叩く姿勢は見えない。
緩慢な相場展開にデイトレも難しく早々に静観モードとなった。
オプションは変更なくプットサイドのみがっちり構えているがコールは寂しい陣容だ。
すでにコールは売れる行使価格は無いように思えるので手出し無用で敢えて12月物を売るまでもない。来週はトランプ来日モードで相場も動きが多少鈍いだろうと思い、禿まくる事態か?
それでは困るのだが、欲に負けて突っ込んでいくと先月の二の舞になる。
+140,000円

deitoresennin at 17:23|PermalinkComments(0)

2017年10月25日

先物+IMSP戦略

また後場には上げてくるのかと気を緩めてプットを売りました。基本的にはプットは売らないのですがプットのポジションが多数ありSQを睨んでいくつか売っておくかと思い売りました。昨日に続き悪いお呪いが効いてしまいました。><
急落からのロスカットが早くできなかったのでプットは遅れてしまいました。
ナイトになれば戻していますが、何かの潮目が変わりつつあり?短期調整の影も見えつつあるようです?
コールサイドのポジションがなくなってしまいましたので、新たに2組のコールヘッジを作りました。
コールSPの5組は解消してプットの損失と相殺です。
+70,000円


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2017年09月29日

先物+ストライクSP戦略

今日も先物トレードでした。後場は急用が入り早くに終了してしまい、ご迷惑をおかけしました。
週末と225銘柄の入れ替え等あり売られ気味の展開でした。5日線を挟んでの展開ですが、下を売る気配はなくたまの入れ替えが進んでいるようでした?
とりあえず弱いという雰囲気はありませんので、上への用心は必要です・・・
メディアは選挙一色で地政学なんたらは霞んで来ました><
小池党には期待はしていませんが、民主党のリベラル派を整理して保守陣営が纏まるかなという点については進歩かなと思います?
選挙モードで相場のほうは新たな材料が出ない限り安泰のようです・・・
止まった相場ではシータの独壇場で、今はポジションを弄る時ではないようです?
先物+250,000円
先物トレードを学習したい人にも対応しています。




deitoresennin at 18:53|PermalinkComments(0)

2017年09月19日

先物+ストライクSP戦略

想定を100円ほどオーバーしての引けでした。今期は低空飛行が続いています><
北のリスクも時間的な余裕が生まれれば大きな戻しも入るよといいながら、先物がロール仕切れませんでした。利益と損失を相殺してもドローは飛躍的に膨らんでいます。
先物はゾーントレードでやっていますので、その都度ロスカットしてはいません。このように一方的に上げてくると一時的かどうかは見えませんが(気体だけ・・・)ドローが大きくなります。
思えば19100円台から1000円も上げたわけですが、ファンダメンタルはそれほど好転したのでしょうか?
米国の利上げの想定は交代して、中国の経済懸念も再燃し始めています。
地政学リスクも後退したのでしょうか?むしろ確実に増しているように思えますが・・・
まあ、時間的余裕があるのなら、こういう展開も面白いでしょう?
確実なことは時間は決まっており、ああだこうだと言っては見てもSQまでです。
今日は新しい11月プット20000SSpを作りました。20125円がよかったですが仕方なし・・・
今夜は下がらないようですが明日はどうかな?
+25000円

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2017年09月13日

先物+ストライクSP考察

問題が解決されたわけでもなく、材料が出たわけでもない。強いとは思えない相場だが勢いが強い?
それがコンセンサスと言えば、付いていくしかないがSSPはストライクの位置までは問題視しない?
しかしヘッジの役割が多い先物を、あまり日柄が長く持っていたので、つまみ食いをした。それから12月ものにロールしたのでストライクから700円も離れてしまった。
計算は同じだが一体感がなくなってしまって良い気持ちではない?
今日は一気にロールした。
19740円にロールして大きなLCをしました。先食いした清算をしたわけです。
相場の上げにはヘッジのSPが利いて来ましたので心配はないところです。
ATM445円で建てたオプションも300円インザマネーになっても今は385円です。時間も見方についています。
台風が来ているのでミサイルの発射には不向きでしょう?次回はサイバーで何かやってくるのではないかと思いますが、日柄があるうちは2万円を目指すのでしょうか?
-763000円

deitoresennin at 16:27|PermalinkComments(0)

2017年09月12日

先物+ストライクSP考察

先行してあげた分、今日は幾分控えめかと思ったが、すべてが解決したかのように戻し相場に入っています・・・
ヘッジの分とロールでの玉数が増えるのを想定して19500SSpは19625SSPに切り替えたものの、指数と先物のギャップがしっくりこないのではずしました。いくらでもポジションが膨らんでもいいとはいえません。
すでに2万円SSPはオプションが建値まで戻っています。
先物を先に利食いしてあったので損益勘定もピンと来ません><
ロールでのロスカットは先月に先食いしたぶんがあるので仕方ありません。
一旦整理して新たに作り直したいところです。どうせなら2万円まで戻ってほしいところですが、金大将がそれまで大人しくしているでしょうか?
制裁決議の内容が緩和されたものであっても、それを金大将が喜んでいるはずはなく、米国サイドでの勘違いで大きな戻しになったのではと思います?
-65000円
20000SSP+先物
19370S 、19450S、191620S,
ヘッジSP5組
コール20250S5
証拠金193万
デルタ+0.11

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2017年09月11日

先物+ストライクsp考察

動きにくい地合いの中、気持ち良く上げたものだ?
19000円意識の中、どうしても下げ代を確保したいのか、リスク緩和と見たお花畑グループが買い上げたか?
さしたる抵抗もなく引け高値は国連の経済制裁が緩和されたと見た向きが、無難に治まると先読みしたか?
決議されてもしなくても結果は同じだろう・・・
今日は売り上がりで対応、引けには押すと思ったが、其の侭となった。
+30000円
19290円売り、19370円売り、19450円売り
1915ストライクは2万程度のドローとなった。

deitoresennin at 19:27|PermalinkComments(0)

2017年09月07日

9月SQ最終日

9月相場も引けて、漸く長い間の膠着相場ともお別れのようです・・・・
IMSP戦略の要であるOTMオプションが売れない相場となり、ATMを売ると言う間逆の戦略に変えて挑んできました。
それでも期近ではプレミアムが安くて期先を使うような状態で、シータは見方とも言えない中で、先物が助けてくれました。
最近建てた19500円ストライクはプレミアムが安い分2組にして立てました。今日は9月プットをすべて返済して先物はロールしました。
したがって先物では利益が先に頂くという(オプションの借金が残ります)不恰好な形となりました。
10月に引き継ぐものは20000ストライク20000P@445S2と先物12月19310S2となります。
新規に19500ストライク3枚建てを構築しました
19500P@415S3+先物19310S3
先物19350円売り1枚継続
他はロングヘッジで4組のコールSPを作成してあります。
今日の結果は+318000円
9月SQ最終損益+3,708,000円


deitoresennin at 15:34|PermalinkComments(0)

2017年09月06日

先物+ストライクSP考察

寄り後に260円を攻めて、もう一回あるものと思っていたがSQらしからぬ動きで矛を収めてしまった。
米国の下げは休日の関係で日経が先行していたので今夜は一服か?
米国の下げは北朝鮮リスクだけではないと思うので安心もできないが、簡単には戻り相場に回帰するとは思えない。
9月ストライクはデルタも収斂されて面白みがなくなってきたので手仕舞いです。
ストライクSPは申し分無いのですが、ほかの余計なポジを持っていたので、結構支払いが多い日となりました。
9月ものは殆ど整理してポジションは10月20,000ストライク1組と細かいSPと19000プット2組だけです。先物19350S1維持

今日の結果+532,000円
9月度損益合計+3,390,000円
ストライク3組と先物ゾーントレードなので損益も大きくなります。


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2017年09月05日

先物+ストライクSp考察

今日は多少押して始まるかと思ったが気配は意外に高く、売り上がりでカバーできる範囲と見て対応。
19500Sを持っていたので巣が、寄りからつっかえた様な動きで19560円で売り・・・
1870カレンダーの売り玉が禿げてしまったので手仕舞いして10月でスプレッドに変更しました。
19,240円の辺りに節があるのでここらで跳ね返されなければ19000円われも明日はあるかというところ?
地政学リスクはSQ後まで続くので、いきなり戻り相場に転換も無いでしょう・・・
日本人は自分の頭で考えたくないリスクは無いものにしたがるようです?
津波も地震も噴火も想定外の事は無いものにします。都合が良いことですし楽です。
日経VIも上がってきて変化の兆しも見えますが、引けは買戻しの様子も見られ、深刻さも無いようです?
今日の結果+279000円
9月ストライクは値洗い40万ほどですが+50万あたりまで行けば手仕舞いです。20,000ストライクも同じですが10月SQなのでもう少し維持します。


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2017年09月04日

先物+ストライクSP考察

SQ前になると必ずといっていいように何かが起きる?
米国市場は休みなので戻りも深い押しもない・・・
水曜日が勝負のようだが今回は米国も態度をはっきりさせて来るだろう?
対話がと繰り返して、ほかには選択肢がないように口をそろえるメディアだが?選択肢が双方で核廃棄かその逆しかないのであるから、米国がありえないものを選択するのは十分可能性がある・・・
北の核を認めたらイランはどうする?
それに続くと見られる韓国や日本はどうする?
中国やロシアはそれでも良いのかと、問題は拡大する。
来年と見られていた米国のアクションは年内にもと速まる計算が成り立つ・・・
今日は先週から売っているコールの手仕舞いと、寄りからの先物売で対応した。ストライクは9月の1975ストライクが早くも+30万の値洗いとなっている。

今日の結果+390,000円
今期合計+2,579,000円


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2017年09月01日

先物+ストライクSp考察

今年もすでに9月相場入りです。なぜか今日は参加者が少なく私も暇で居眠りが出てしまいました。
前場は多くなったポジションの整理をしましたので大分すっきりしてきました。
25MAあたりで落ち着かれてSQでは困るので、ヘッジをかねて19750ストライクを昨夜作りました。
プレミアムが禿げてしまっているので2セットです。オプション売り価格60万円となりました。今日の値洗いは+10万です。
プットSPが禿げまくって売り玉は一桁ですので、思い切って切りました。借金がSQで清算待ちです。
ストライク自体が基本的に放置系に近いので、やることが少なく他のポジションを試しに作りましたが、やりすぎたようです><
相場はさらに高値を追い上げる様にも見ていないので少し待機です・・・
+3,339,000円
今期合計+2,189,000円

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2017年08月31日

先物+ストライクSP考察

暫しの間の息継ぎでしょうか、25MAと窓埋めの17000円までの戻しかと想定、早めに先物をLCして上で売りなおしです。
20000ストライクはスタートから下げ始め800円近い押しを経験しました。完全ヘッジの方向なので問題は無いのですが、10月ものなのでSQは遠く、それまで長い時間待つのかと疑問をもたれている人がいるようです?
オプションの売りは89万円ですから想定利益もこれを超えることはありません。
完全ヘッジのデルタ-2での始まりでオプションは焼くデルタ+1ですのでオプションの損失が最高の-2となるまでの間に先物が先に稼いでくれます。
今日ようやく20000プットに値がついた時に、当初の先物売20030円で計算しましたら、約45万の利益でした。
10月SQまで待たなくても利益は出てきます。
メンテナンスがありますが基本的に放置系ですので、実際に今日まで一切放置でも同じ結果でした。相場が2万円に戻っても同じです。
返って暇なので他に手を出しすぎて雑になっています。
今日の結果+80000円


deitoresennin at 16:13|PermalinkComments(0)

2017年08月30日

先物+ストライクSP考察

リスクオフの流れが強まるかと思いましたが、米国にはまだ対岸の火事の様なもので、深刻さも無いようです?
此の侭いくと中途半端に核の容認なんて最悪の方向に行くかもしれません・・・
日本市場も市場は悪い話は忘れたい、早く過ぎ去ってくれというスタンスのようです?
今夜は昨夜の下げを戻す動きが欧州に出ると米国も大きな動きが出ないかと思います?
直近の高値19550円を頭に膠着相場にもどるか?
まだ19000円SQにも妙味が残りますが、9月9日の北の建国記念日はSQ後になり、その前に相場がもう一度リスクオフの動きが出てくるかと想定しています。
昨日に手仕舞いしたのは良いタイミングでした。
先物+90000円
今期合計+1,770,000円
19480S1
後はSPとカレンダーなので日々の値洗いは省略


deitoresennin at 15:50|PermalinkComments(0)

2017年08月29日

先物+ストライクSP考察

今日は思いがけないチャンスで(不謹慎ながら・・・)前回逃がした苦い経験から9月のオプションの手仕舞いをしました。
19750円プットの買い2枚とゾーントレード19400円売りが主です・・・
まだ米国の対応が見えない中、織り込んではいないだろう相場ですが、手仕舞いで切るものは先にという形です。ストライク20000の他にはカレンダー2組と19000SP(19000買い18500売り×5)があります。会員さん2人の戦いも、いまだプラス圏で折り、SQ近くまで結果はわかりません?
押し目買い意欲も強く新たなリスクというものが、見えにくい情勢ですが19000円タッチ位はあるのかなと想定しています。
+590,000円
今期合計+1,680,000円

deitoresennin at 16:51|PermalinkComments(0)

2017年08月28日

先物+ストライクSP考察

動きが悪くなってしまった日経ですが安心もしていられません。膠着相場はいいのですが先物のポジションを崩してしまったので19500ストライクは解消しました。
IVがあがれば再度構築もありですが、11月期がそろそろ可能な時期に入るかと、そちらも気になります。
9月のSPとヘッジ用のオプションは、そろそろ手仕舞いしないと禿げまくりで逃げ場を失いそうです?
20000ストライクの先物を1枚ロールしたので利益は増えましたが、先食いなので後で清算しなくてはなりません。
地政学リスクも北の大将が穴蔵に隠れてしまったようで大きな進展は先送りのようです?
禿げまくりの時期に入るのでオプションの売りも加えていきます。
10P20000売り2枚
先物19800売り1枚
先物19500売り1枚
先物19400売り1枚
9P19750買い2枚
19000SP5組
18750カレンダー1組
9CコールSP4組
今日の結果+390,000円
今期合計+1,090,000円


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2017年08月25日

先物+ストライクSP考察

売りあがりで対応しながら後場には押してくるかと思いましたが、意外に高値引けのような強い引けでした?
皆さん週末ですが強気のようです・・・
ストライク19500はヘッジの先物をゾーントレードに変えて機動的にメンテします。まさか2万ストライクまで触ることもないでしょう・・・
思えば利確しようと思ったときに逃がしてから大きな魚が逃げました><
1975プットも怪しくなってきましたが、もう数日様子を見ます。
会員さんのトライアルは個性が出てきたようで、ここからが勝敗を分ける展開になりそうです?
ヒロさんは出足で急落に合い、ヘッジなしの無防備でしたから+65000円の痛いロスカットを頂きました。今は挽回しましたが、相場がストライクのATMに近くなったので、一旦手仕舞いして作り直すそうです。
ストライクはATMですからいつでも作れると言う気軽さがあります。
戻り高値だとしたらよいチャンスかもしれません。出来ればプットストライクが有効なのですが、コールしかやっていなくて?
先物+70000円
今期合計+700,000円

deitoresennin at 17:52|PermalinkComments(0)

2017年08月23日

先物+ストライクSP考察

米国市場が戻しても地合いは変わらずで、値は戻すと見て19360Sはそのままに高値売りあがりで対応
360円までは戻りませんが、大勢昨日と変わらずで引けました。
会員さんに対する説明もあり19500円にて新しくストライクSPを追加しました。
10月プット19500@425円売り2枚/先物19500円売り2枚


地政学リスクも時間が長くなると緩んできますが、何も無く終わることは無いと見ています?
すべてが解決しても2万円復帰が精一杯と見ていますので、強気のポジションとなりますでしょうか?
デルタロングのヘッジも同時に作ってありますので負けは無いと勝手に思っています。
先物+120,000円
今期合計+610,000円
ダイアゴナルとストライクの競争はプラス圏維持です。

deitoresennin at 16:05|PermalinkComments(0)

2017年08月22日

先物+ストライクSP

新しい材料の出方を見ながら動きの取れない相場が続きます。夜間のほうが面白そうですが時間的にお付き合いできません。
今日は先物で少しお付き合いです。19360円売りを1枚残しました。
+50,000円
会員さんのトライアルは始めたばかりですが、多少利益が乗ってきたようです・・・
ヒロさん(ストライクSPミニサイズ)+77000円
鉄さん(プットダイゴナルSP)+29,000円
ヒロさんはロール時のLCがあるので最終結果を見ないと分かりません。
ともに1組のポジションで+10万達成できれば上出来でしょう・・・
合計損益+490,000円
ストライク20000プット1組
9P19750B2
9P19000レシオ5組
18750カレンダー1組
先物売19360S1
この先何が出てくるのか分かりませんがハッピーエンドはないでしょう?

deitoresennin at 15:58|PermalinkComments(0)

2017年08月21日

先物+ストライクSP

月曜日でもありリスクに対する材料が乏しい中、動きも少ないと思っていたが、重圧に負けたような重い展開に終始した。寄りから先物で20円取った後は追わずに生還していました。
デルタもマイナスに大きく傾けていたので目先の細かい動きは疲れるのでお休みです。
今夜にも19000円接近かという展開になるか、米国市場も反発かという分かれ道になりそうです?
ロシアゲートと騒ぎは続いていたが、追い討ちをかけるように差別主義者の看板を掲げてしまった様だ?
触れてはいけないパンドラの箱を自ら開けてしまったわけだが、ナチズムにも繋がるこの問題に自ら挑むような発言を繰り返しているが、米国市場も経済と政治は別とスルーしてきたが、嫌でも向き合わなくてはならない正念場に来たようだ。
どこを見ても明るい材料はなく相場のマインドは沈んでいくようです・・・
+20,000円
ストライク1組+先物1枚
1970P2枚
19000レシオ5組
値洗い+600,000円

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2017年08月18日

先物+ストライクSP考察

さあ、始まったようです?
ここから押し目買いを進める意見は大勢の様ですが、相場は戻りながら進んでいくものです。2万円をポジションにしたストライクは最初から完全ヘッジ状態で、常に相場の上昇だけに注意をしていました。
もっともヘッジはしてありましたので多少手が遅れても損失にはならないと思いますが・・・
今は先物でデルタを殺してありますので心配はない。
ここからは相場大きく動きそうで、ストライクをロールできるチャンスがあるかどうか?
相場が何時どこで底を打つかは見えませんが、戻り売りで対応し押し目買いはしません。しかしIMSPの仕掛けを底値近辺では仕込んでいきます。
北のリスクと裏に潜む米国の市場リスクが複合的に絡み合って来ていると思いますので長い日柄が必要かと思います。
前回のように1日で戻すと思う人が、安値買いとばかりに買っているんでしょうか?
戻せばストライクのど真ん中に収まりそうでそれでも良し・・・
先物+140,000円
合計損益+420,000円


deitoresennin at 18:40|PermalinkComments(0)

2017年08月17日

先物+ストライクSP考察

週末に向けてリスクオフの流れが強くなるかと見ていますが、地合いは軟調という程度の甘い受け止め方です。
ポジションはメンテの必要もなく安全圏内での推移です。
先物を売りあがりという想定でしたが動きは少なく膠着という形です。25MAを割れての膠着ではほめられた位置ではありませんが、今夜の米国市場を多少警戒してのポジションと受け止めました。
10P20000ストライク
@445円売り2枚+先物19800円売り2枚(随時利確とロールの繰り返し、初期は20030円売り)
19750円プット買い2枚
先物+70,000円
今期合計+280,000円

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2017年08月15日

先物+ストライクSP考察

のんきなもので全てが過ぎ去ったかのように急落前よりも高く戻しました・・・
北の大将は少し弱気になったか、振り上げた拳で自分の頭を掻くようなしぐさです。
日本に話し合いの打診をとか?
ずっと北と米国の水面下の話し合いは続いています。もし北が軟化したなら米国も歩調をそろえるでしょう?
しかし中国への圧力を強めていますし、軍部は戦争という言葉を使い始めています。着地点が核の廃絶しかないとしたら行く着く先は決まっています。
時間稼ぎの北とアリバイ作りの米国ででしょうか?
相場は2万円を意識するところまで戻しましたが、要人は怠りません。
今日が逃げ場なのか仕込み場だったのかは後でわかります?
ストライクは急落時でも怪我も無く皆さん無事に通過したようです。とは言っても私以外はヘッジなしの放置でしたが・・・
今日は19750ストライク解体と先物のロール損きりでした。
20,000プットストライク継続
先物19800S2
+90000円

deitoresennin at 15:38|PermalinkComments(0)

2017年08月14日

先物+ストライクSP考察

日経ナイトセッションでの安値には遠く及ばずアジアも高いので戻り一食でした。
GDPの改善もあり地政学リスクはかすんでいました。時間的には次ぎの材料待ちとなりそうですが、25週MAも割り込んで調整色が強まってきました。今日は前場は戻しが強いと見ていましたが25MAまで戻してくるとは想定外でした。
9Pの19000円ブルレシオを5組作りました。
ストライク10P20000、19750は維持しています。戻しで値洗いは先週よりも悪化しましたが+30万以上は維持しています。

先物売りあがり+120,000円

deitoresennin at 16:37|PermalinkComments(0)

2017年08月10日

先物+ストライクSP考察

今日はダウもたいした動きにならなかったので、落ち着いた動きになるかと思い、先物のゾーンを拡大して利益を狙う。
連休と予測のつかない地政学リスクとを踏まえて、引けには安くなると見て結構のんびりと組み立てる。ストライクの先物ポジションがずれて来たので調整してロールするかと迷うがIVがあがって当初より良いポジションで作れると思い新規に10月プットストライクを構築・・・
昨日作った9月ものは解体しました。20,000ストライクは値の良い時期に整理予定です。
10P19750S2@485円
先物19720円売り2枚
先物19710円売り1枚
9P19750B2@245円
他10Pストライク1組
整理前ですのでデルタ‐2.8に傾いています。
証拠金400万
今日の損益+220,000円
損益計算は合計にて記載します。
合計+1,959,500円(8月SQ清算金額として〆ます)

deitoresennin at 17:25|PermalinkComments(0)

2017年08月09日

先物+ストライクSP考察

台風一過に続きトランプ台風がやってきました。
かねてから急落の準備はしておいたので問題はありません。先物3枚売りとストライクの合成ポジションで今日は先物売りの連続で効果的でした。ストライクはロールはできないので(ディープインしてしまうので板が無い)9月のストライクを追加しました。
材料が数日で織り込めるものではないので長期戦になりそうです?
相変わらず対岸の火事のように見ている国民やメディアですが、死人が出たらまた政府の責任にして騒ぐのでしょうか?
押し目買いに走る人も居ると思いますが、やめたほうがいいかと思います。
仮に相場が戻してもストライクは無傷です・・・
コールのストライクは先物を減らす方向になるので、下手にダイナミックヘッジを試みても難しいものです。
先物+520,000円
ストライク(コール売り+先物)+326,500円
シュミレーターは値がつかないので省略します。
先物合計損益+1,062,000円
ストライクSP合計+897,500円


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2017年08月08日

ストライクSP+先物考察

値幅的には100円程度でしたが8月ものを見ていた為か大きく動いたような錯覚に陥りました。SQらしい売り崩しも見えましたが、まだまだ2万円に磁石があり大きくは崩れません。
為替も頑強でしたので為替まで手が回らなかったのか、極自然な展開だったのか?明日も動いてくれると夏の暑気払いにも宵のですが・・・
先物を利確したのでポジションが固まってしまいました。コールを利確して売りなおし。
新たに会員さんと競争でSQトライアル8月、ストライクを8月で作りました。超短期2日間トライアル。
先物+92000円
ストライク+148000円
先物T合計損益+542,000円
ストライクSP合計損益+571,000円
基本ポジ10月は以下のような形・・・
8月7日

8月8日合成P

先物合成ポジション

頭の中では別に運用

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2017年08月07日

先物+ストライクSP考察

ギャップで2万円に乗せてはきましたが、相変わらずの硬直相場に変わりはありません。今日はコールオプションと先物をロールしました。
19950S1をロスカットして20060Sにロール。コール20500Sを@60Sにロール。
-185,000円
9月ものストライクをコールで構築しました。コールオプションの10月物と9月の鞘が小さいのでカレンダーに変更も可能?
コールストライクは当面放置で利益が出れば手仕舞いです。
9C19875@340S2先物20040円買い1
100円程度相場は上がりましたがストライク10Pは値洗い+60,000程度で推移しています。
当初の9Pストライクは利確手仕舞いでしたが、持続していたら9P@310S2と先物20110S1で現在は相場が70円ほど下落で、値洗いは+27万となっています。
相場が大きく動いても先物ゾーントレードとの組み合わせで対応して行きます。
先物ポジションは20,000S1、20,060S1
コール9C20500@60S4
8月7日

deitoresennin at 16:48|PermalinkComments(0)

2017年08月04日

先物+ストライクSP考察

まったく不要な1日でした。疲れただけPC見ても見なくてもいいような日でした。こういう日が多い昨今です。
先物は値動きの悪さに1度チャレンジしましたが止めました。20,000円売りもあるのですがストライクのヘッジの意味もありやたら手仕舞いも出来ないので待ちです。
ストライクのヘッジの役割も可能なので、IMSPから持ってきたヘッジを外すタイミングを待っています。
シンプルに先物ゾーントレードとストライクSPとの2本建てでやっていきます。頭の中では分離してみていかないといけませんが、注意するのはストライクの基準値の2万円だけです。
本日はストライクSP+56,000円
先物は無し・・・
ストライクSP(7月18日スタート)+578,000円
先物ZT(7月27日スタート)+450,000円
8月4日
証拠金160万
10P20000@445S2
先物20030S1
先物T 20,000S1 19950S1


deitoresennin at 16:13|PermalinkComments(0)

2017年08月03日

先物+ストライクSP考察

ダウが節目の22000ドルに乗り今夜は一休みか?
雇用統計も控えて押してくると想定下が予想外に戻りが弱かった。20080円の先物売を利確して再度戻りが60円辺りまではあるかと思ったが無しでがっかり・・・
先物は+110,000円
ストライクはIVが低くためらっていたが、引けでプット10月で作成してみました。まだ損益が出ていないので明日以降にシュミレータを乗せます。9月コールは継続して新人君が検証していますが、ドローに追い込まれることは無く、相当にしぶとい動きを見せています。
10月プットはプレミアムが高いので、その分損益分岐点は1800円の広いレンジが確保できます。時間は長いが飽きずに運用していきたいと思います。
このレンジでも抑えきれないほどの相場の変動は楽しみですが、いつになるかまだ見えないので限界まで追いかけて見ます。
先物19,950S1、20,000S1
先物トライアル損益合計+450,000円

deitoresennin at 16:48|PermalinkComments(0)

2017年08月02日

先物+ストライクSP考察

ストライクSPはIVの上昇を狙いましたがすでに時期が中途半端で9月オプションは安くなってしまい、コールも盛り上がりません。10月を待つか迷います・・・
ポジションの補完オプションの売り玉があるので整理しながら考えます。
先物は思いがけずのギャップでの逆襲でドローが増えてきました。暫し我慢の日柄でしょうか?
先物ポジション
19,950S1
20,000S1
20,080S1
先物+60,000円
ストライクSP+22,000円
最後のレンガを積み上げに行くかと見える米国市場に我慢できずに追いかけるか日経?
最後まで先物売上がりで試してみたい歴史的相場です・・・・・

deitoresennin at 15:23|PermalinkComments(0)

2017年08月01日

ストライクSP+先物T考察

今日は動くかと、少しでもIVの高いところで組み替えるかと狙いましたが不発でした。
ストライクSPは本体を手仕舞いして10月物を狙いましたがタイミングが合わず迷ったままで引けてしまいました。
今までのストライクSPはIVの低いところで作ってしまったので、挽回しようと欲を張って失敗です。
ストライク+93500円
総合計+500,000円
先物T+40,000円
総合計+280,000円
先物は19950S1 19980S1の2枚です。
先物ポジションは日々公開していきます。



deitoresennin at 15:21|PermalinkComments(0)

2017年07月31日

ストライクSP+先物トライアル

円高が進んでも日経は反応は薄いようでした?
なにか試合から比べても楽観的な相場かと見えます?
色々考えても仕方ないので目先の相場にだけ注目していきます。日経が主体的に動くことは稀ですから今夜の米国市場を待ってから1週間が始まるのでしょう・・・
ストライクは本体にミニを5枚追加売りのポジションです。デルタマイナスに傾いています。
コールの20250円と20500円を合計270円ほど売っています。
先物は19940円売り1枚
ストライクSP+27,000円
先物トライアル+10,000円
ストライクSP合計+406,500円
先物トライアル+240,000円


deitoresennin at 15:15|PermalinkComments(0)

2017年07月27日

ストライクSP考察

動かない相場も短期に跳ねる現象が多くなったような気がします?
概ね100円程度ですが今日の材料はレンホウ女史が辞任したとかで、ほんとに~と効きたくなるような材料です。
こんなものならば、すぐに消えてしまうと思いIVをいただく事にしました。
20150円でストライクを追加して対応、上手くいきました。
本体のストライクは最大ドローが4万円でしたが、4枚売っているのでIVの上昇分くらいで元に戻りました。
今日から先物リスクヘッジトライアルを始めました。研究会とは関係なく個人での裁量トライアル?
20080円から売りを入れて150円売りからの押しを取りました。
今日の結果
ストライクSP+66,000円 総合計+392,500円
先物RHトライアル+110,000円
7月26日

deitoresennin at 15:30|PermalinkComments(0)

2017年07月26日

ストライクSP考察

想定より大きなギャップで、もう少し上があるかなと思いましたが、利益確定の大口売りに上値を叩かれて失速しました。
ストライクポジションは一旦閉じて新しく8月コールにて新規ポジションを作りました。またしても最適な位置での構築ではありませんでしたが、先物2枚分で売りプレミアムは大きくしました。
それだけリスキーなポジションですが短期決戦で1回転を狙います。
会員さんのほうも値洗いは順調なようで出足は会長です。
今日の損益+166,000円
ストライクSP合計+326,500円

8C20,000@175S4 先物20020円買い2枚ミニ買い2枚
デルタ-0.0072ガンマ-0.0040セータ23.3420ベガ-62.0856
証拠金170万円
7月26日

deitoresennin at 15:44|PermalinkComments(0)

2017年07月25日

ストライクSP考察

前場に行き成り跳ねましたが材料も不明で不穏な感じもしましたが一発高で終わりました。下げ代稼ぎのような気もしないですが、面白くなるかなと期待させて終わりでした・・・
ポジションはミニを上にロールしました。昨夜は期待したのですが不発で引き続き同じポジションです。値洗いは+6万程度ですがポジション構築の日がプットのIVが急落した日でしたので動きが芳しくありません。
そのうちロールする機会もあるかと思いますので、現状のままで維持・・・
シュミレーターも同じなので省略します。
調整入りを前提にデルタはマイナス維持・・・
損益-31000円

deitoresennin at 17:09|PermalinkComments(0)

2017年07月24日

ストライクSP考察

7月24日
やっと動き出しましたがFOMC通過までは大きな動きも無いかと思いますが、なかば変化なしと織り込んでいての押しなら浅いもので終わりそうです・・・
政局も混迷で市場の雰囲気も暗いものです。今夜のダウも重い展開かと思いますが?
コールの売りを利確して、2万円売りのミニを利確して19900円3枚19940円売り2枚としました。20125円プットの本体はそのまま維持・・・
コール売り20500@85S2
今日の成果+66,000円
合計+196,500円



deitoresennin at 15:13|PermalinkComments(0)

2017年07月21日

ストライクポジション考察

今日はまったく動きがなく手も足も出ないというか無風の1日でした。
値動きも+4万までで利確するようなレベルではなく来週に持越しです。コール20750売りをロールしました。結果論ですが必要はなかったのですがナイトでやってしまいました。ー30,000でした。
放置系は結果が出るまで見ていればいいのですが、これもまたつらい部分があります。トレードは個人の性格にマッチしていないと、何処かで曲がってしまいます。
米国市場の元気さに比べて日本市場は不気味な静けさともいえます?
これだけ閑散として低IVが続くと慣れてしまいますが、この反動はどう言う切っ掛けから始まるのでしょうか?
ー30000円


deitoresennin at 17:08|PermalinkComments(0)

2017年07月20日

STSPストライクポジション考察

前場で新しくSTSPポジションを構築しました。高いところで作りたかったのですが、相場が膠着で早めに作りましたが、急騰しまして値洗いがどうなるか観察するには良い機会でした。20000ATMから140円離れてもドローにはならず県庁に推移していました。20,125ATMでロールして+20000円
無理にやら無くてもいいのですが、暇なので><
新期ポジションは20,125ATMとなりました。
シュミレータが複雑になるのでその他のオプションは記入しません。本体のみで記載します。
今日の感想では+-200円くらいは維持できそうなので、ドローになりそうな時点ではロールして幅を確保していきます。
今日の損益+40000円
先物20120円売り1枚
9P20,125@310円売り2枚
7月20日

deitoresennin at 15:43|PermalinkComments(0)

2017年07月19日

ストライクSP最初の利確

相場は膠着で昼寝をしてしまいましたが後場は2万円回復の動きを見せてきたので、ここらで手仕舞いして再構築が良いのか迷いましたが最初の手仕舞いとしました。
3日目での手仕舞いで早いですが+120,500円の利益でした。証拠金100万程度のポジションとしては良い出足かと思います。後は何回成功するかのタイミングもあり、欲を出しても計算道理にはいきません。コールの売りも1枚か2枚加えていますので(コールサイドのヘッジのコスト分)これも回転させていきます。
9月SQですから先が長い、完璧に取れても売りオプションの62万ならば、細かく利確してハードルを下げて合計で62万円を狙ったほうが優しいと思い手仕舞いしました。
ポジションはナイトか明日にも再構築します。
証拠金の変動は少ないので、IMSPの半分で運用可能です。コールサイドのベガの暴騰とか指摘される人もいますが、ヘッジはかけていますのでご心配なく・・・
ストライクSP
合計損益+120,500円

deitoresennin at 15:27|PermalinkComments(0)
トレンドハンター旧ブログはこちらです・・・・ http://trendhunter.dtiblog.com/
オプション研究会のご案内
オプション研究会に付いてのお問い合わせが多いので、ここでご案内しておきます。
形式的なオプション取引における戦略や用語の説明などではなく、実践的なオプション戦略である、IMSPオプション戦略を基本投資法として見識を深め、実践取引におけるアドバイスを致します。
会員相互のコミニュケーションなども行われスキルアップと経験の共有なども期待できます。
リアルタイムチャット掲示板における戦略ポジションの展開を通じて、自己のスキルアップと資産形成に実践的に貢献いたします。
実際にトレードに参加するには100万円以上の資金から可能です(勉強だけなら不要)
研究会の戦略的ポジションを運用するなら150万程度の資金が必要です。
あくまで研究会なので売買の指示や誘導はいたしません。取引は自己責任に於いて実行していただきます。
時間的にリアルタイムチャットに参加できなくても。ログは数日間保存できますので時間に余裕がある時に閲覧できます。メールでのアドバイスも可能です。
Op研究会の成績
オプション研究会の月別成果

4月SQ成果+ 253,000円
5月SQ成果+7,266,000円
6月SQ成果+5,698,000円
7月SQ成果+3,771,000円
8月SQ成果+6,391,000円(英国EU離脱ショック)
9月SQ成果+1,492,000円
10月SQ成果+1,792,000円
11月SQ成果+6,834,000円(トランプショック)
12月SQ成果+1,704,000円 IMSP基本戦略
2017年
01月SQ成果+2,062,000円 IMSP基本戦略
02月SQ成果+1,877,000円 IMSP基本戦略
03月SQ成果+1,128,000円
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