昨夜の動きからダウの大幅上昇を期待しましたが失速してしまいました。はっきりしない相場が続きそうです・・・
今日もプット売りしかなさそうです・・・
試験的ポジションを作りました。親を先物にしてコールを売る戦略です。IMSPの基本的考えとかわりません。相場が膠着気味なので親のコストを少なくして売りのリスクを減らせるかを検証します。
5月物は売る行使価格も無くなってしまったので終了します。
新しいポジションを構築しました。
日経225先物 18/06 買 1 22,430 22,500 +70,000 1.0000
日経225オプション 18/06 プット 21250 買 4 75 70 -20,000 -0.4871
日経225オプション 18/06 プット 21500 売 2 110 95 +30,000 0.3255
日経225オプション 18/06 コール 23000 売 3 145 150 -15,000 -0.8695
日経225オプション 18/06 コール 23250 買 6 80 90 +60,000 1.1844
日経225オプション 18/06 コール 23500 売 3 43 55 -36,000 -0.3939
日経225オプション 18/06 コール 23500 売 5 55 55 0   -0.6565
日経225オプション 18/06 コール 23750 売 3 33 31 +6,000 -0.2440
日経225オプション 18/06 コール 24000 買 6 16 18 +12,000 0.3020
デルタ 0.0000 0.1609
ガンマ 0.0000 -0.0008
セータ 0.0000 6.0422
ベガ 0.0000   -37.8635
23500Cを@55円で売り
LCから@60円で5枚売り
@50円で手仕舞いから@50円で6枚売り
差し引き✚25000円