デイトレ仙人の暗号資産ポートフォリオ

暗号資産の投資と取引について将来性を鑑みて取り組んでいきます。

2018年05月

昨日のうちに大半を売っておいて良かった。遅れながらも日経も反発です。
一旦プットはすべて手仕舞いとなりました。
このまま順調に戻るとも思えないが、ここらで7月物の準備に入ります。
コールの処分がしていないので、大幅に利益は縮小してきます。いつもの事です。

∔385000円

イタリアの政局が日本と同じで混迷しています。違うところはEU離脱という癖の悪い材料に繋がってくることです・・・
欧州の弱小債務国にも波及してくる流れは無視できない展開でしょう?
ここ数日で織り込める材料ではないので、今期のSQの大きな材料になるでしょう・・・
22000円を割る流れが出てきましたので、最後のチャンスと見てしっかり手仕舞いできるように頑張ります。
23000円のBSはディープインしているのでロックする予定です。7組のプットポジションは全て利益ゾーンに入ってくるかと思いますので、何とか終盤も挽回できるチャンスがやってきたようです・・

日経225オプション 18/06 プット 22000 買 2 185 230 +1090,000
日経225オプション 18/06 プット 22250 売 1 270 355 -85,000  
日経225オプション 18/06 プット 22250 買 2 255 355 +200,000 
日経225オプション 18/06 プット 22375 買 2 195 490 +590,000  
日経225オプション 18/06 プット 22500 売 1 355 535 -180,000  
日経225オプション 18/06 プット 22625 売 1 295 715 -420,000  
日経225オプション 18/06 プット 22750 買 2 165 805 +1,280,000 
日経225オプション 18/06 プット 23000 売 1 270 975 -705,000
23000を残して手仕舞いしました。終盤なので手堅く行きました。
展開は重い感じのままですが今夜のダウの加減を見ながら7月物で新規に組みましょうか?
∔680,000円
5月度合計∔1,185,000円

イタリア市場の急落が気になっていましたが、相場は軟弱ながらもしっかりしているようで?所要のために3時間ほど外出していました。その間に急落してしまい戻りも悪いです。
明日にも継続し様な地合いですので12000円割れを期待できるかなと、意外な展開に多少期待が残ります・・・
今日は損益無し

米朝会談の中止から復活と米国市場の小動きに月曜日と言う事で期待できない展開が予想されました。
剥げ禿げの地合いのなかで前場くらいは多少調整の動きに期待して先物で対応しました。
12日以降の動きはSQ明けなので期待も無いですが、ここからSQまで膠着してしまうと辛い結果が見えてきます。
かと言って相場は自由に動かせないので、腹をくくって今後の展開を待つしかないです。上も下もポジションを手仕舞いするところまでは行きませんでした><
同じく仮想通貨も規制と悪材料の中沈みこんでいます。ICOだけは元気なようです・・・
ここが最後の買い場になるかと思いますが、すでに疲れ果ててきた人が多いことでしょう?

∔100,000円

米朝首脳会談取りやめか延期もと言う流れができてきました。相場も荒れ模様です。
プットポジションを持続してきてよかったようです。値洗いは期待したほどではないですが><
ここからどこまで粘れるかは自信がありません。すでに1000円近く下げていますから、週末を跨いで持続が良いのかどうかは22000円という壁もあるので今日あたりで一旦手仕舞いも無難なようです?
やはり会談が実現と言う流れに戻る可能性も大きく、そんなことに賭けても仕方ありません。
プットを完全に手仕舞いではなく、残しておくべきものもありますが総量は小さくなります。
日経225オプション 18/06 プット 22000 買 2 185 145 -80,000 -0.6356
日経225オプション 18/06 プット 22250 売 1 270 220 ∔50,000 0.4533
日経225オプション 18/06 プット 22250 買 2 255 220 -70,000 -0.9066
日経225オプション 18/06 プット 22375 買 2 195 280 +170,000 -1.0655
日経225オプション 18/06 プット 22500 売 1 355 340 +15,000 0.6177
日経225オプション 18/06 プット 22625 売 1 295 435 -140,000 0.6846
日経225オプション 18/06 プット 22750 買 2 165 510 +690,000 -1.5418
日経225オプション 18/06 プット 23000 売 1 270 730 -460,000 0.8573
今期は大きく上げてきた相場で、コールの手仕舞いは出来ませんでしたが、ここの1000円近い下落でも損失は無くプットの利益が出てくるという基本ポジションは優秀かなと思っています。まあ、最後に幾ら取れるというのが肝なのでまだ見えませんが・・・
ポジションを普段よりコンパクトにしてあったので利幅は少ないでしょう。
先行して下げてきた分一服でしょうか?
持ち越しです。コール22500円でポジションを追加
∔90,000円

昨夜の動きから手仕舞いすべきかどうか迷いましたが、持続と判断しました。博打的ではありますが日経の下げ方が一過性で終わることには疑問が付いたことと、手仕舞いには利益が少ないという事でした。まあ欲に負けたような形です><
今朝のダウを見ると安値から200ドル程度急速に戻しています><
失敗かと思いましたが地合いは変わらずで日経が急速に戻すとは言えない程度のものです。新たに米国の新規政策の発表で輸入車の関税が25%に引き上げるとの速報が入っています。懸念されている対中関係でもリムパック(環太平洋合同軍事練習)に中国を外すとあります。
この地合いで23000円は厳しいと見るなら、もう少し様子を見ながらSQまでに一度深く押すとみています?
当たっても外れても今期はポジションを増やす予定も無く、このまま突撃です・・・
今日は売りで行きたいと思います・・・
やはり押して引けました。
毎日手仕舞いのタイミングで悩みますが、今日も持続です。底値目途が週足の25MAあたりなのか分かりませんが、もう一押しで一服のタイミングが来るでしょうか?
∔90,000円

また押し戻されてしまいました。出直しですが地合いが好転するまで、自力で23000円奪回は重いようですが?
停滞してSQが近くなってきますと嫌な気分です・・・
テクニカル的にも23000の上にはっきりした目途が無く(高値更新は遠い)調整もありでしょうが、SQが近くなるので、ここからの大幅な乖離は下しかなく?
ポジション的に大きな利益が取れる可能性が少なくなったと見ます・・・
調整するにしても大幅な下落は期待できなく、コールとプットの禿まくりになる可能性が大きいいかと思います。
23000円に纏わりつく展開だと手を出しにくいので、押しが入ってからの戻しと言う展開が欲しいところです。

米中貿易交渉の一応の成果を見てダウも急進!それを受けて日経も今日のところは下落の心配は無いようです。
ポジションの手仕舞いが難しいですが、今日のところは買い上げていきます。手仕舞いもワンチャンスかと思うと難しい判断かと思います。
寄りで先物を当てて、それを基準にして判断していきます。
日経225オプション 18/06 コール 22750 売 2 275 410 -270,000 -1.3612
日経225オプション18/06 コール 23000 買 2 165 245 +160,000 1.0515
日経225オプション 18/06 コール 23000 買 2 160 245 +170,000 1.0515
日経225オプション 18/06 コール 23000 売 3 175 245 -210,000 -1.5773
日経225オプション 18/06 コール 23250 買 6 105 125 +120,000 2.0859

何事も無くお休みのような1日でした。
∔30,000円

毎日値幅が少ないが上昇トレンドは継続で、コール売りは厳しい地合いが続きます。今週からはシータも効いてくるはずですが、如何せん接近しているのでリスクが高いです。殺し合っても意味が無いです。リスクを減らすために殺し合ってもコストが無駄なだけ・・・・
ポジションは23000円に乗ってから利幅が出てきます。何とか今週中にも滑り込んで手仕舞いと行きたいところです。
今のところ通常よりもポジションを小さくできています。利益も少ないですが無難なところです。この地合いで大きなポジションを持っていたら、結構なマイナスになっていたかと思います。
今日は先物買いで行きますが月曜と言うことも有り、寝ぼけた相場でしょうか?

月曜にしては寄りから強い動きでした。時間がかかるかと思いましたが、普段とは違う動きに強気で行きました。やっと23000円台に突入です。
✚150,000円

計画通りにはいかない動きにストレスが溜まります。
円安ですが日本企業の収益性に陰りも見えて、23000円が思いのほか重いようです?
今期のSQは結構動くのではと思い23000円位乗せたらプットのポジションを追加しようと思うのですが中々その場面が来ません・・・・
今日は先物買いでしたがLCも多く大変でした。
✚60,000円

今日は戻しを期待して先物の損失した分くらいは挽回したいと思います。
日経225オプション 18/06 コール 22750 売 2 275 300 -50,000 -1.0892
日経225オプション 18/06 コール 23000 買 2 165 180 +30,000 0.7894
日経225オプション 18/06 コール 23000 買 2 160 180 +40,000 0.7894
日経225オプション 18/06 コール 23000 売 3 175 180 -15,000 -1.1840
日経225オプション 18/06 コール 23250 買 6 105 100 -30,000

先物買いで✚80円
✚80,000円

ダウの下げにより安く始まります。
ある程度の戻りも期待できるかと思います。昨今地合いが悪化しているような感じなのですがプットサイドの追加は控えて23000円以上で追加します。
米国の金利上昇と中東の情勢悪化、原油高とそれに便乗したような北朝鮮の動きも見え隠れして、今後の展開も楽観的には見ていられません?
次回のSQは荒れそうに思いますが数日様子を見たいと思います。先物買いから22870Bと入れ替えれるのが今日の課題です。
親を下にロールして先物をロスカットしました。
後はデイトレができるような動きでもなく静観・・・
-170000円

今日は先物が外してありますので、寄りか多少でも押したところで入れたいと思います。
大きく上がるとも思えないですが23000円に乗せる場面もありそうなので上を見ていきます。
新たにコールのデルタロングを追加するのは辞めて先物のポジションを増やしてみようかと思います。
同じロスカットでも先物のほうが易しいかと思います。
今日も+10万円くらいの利益を狙っていきます。

先物のロングだけを建てましたが動きが悪いので疲れました。22870Bを残しました。
丁度良いお湿りの様です・・・・
✚50,000円

売り玉を持っていないので基本ポジションのままでした。このままでも良いのですが1日の動きを想定して売り玉を増やします。ここのところ順調なので迂闊に売れません。
多少プットのヘッジコストも考えてプットを多少売ってみようかなと思います?
コールが盛り上がれば、そのまま手仕舞いも・・・
日経225先物 18/06 買 1   22,650 22,700 +50,000 1.0000
日経225オプション 18/06 コール 23,000 売 3 175 165 +30,000 -1.0339
日経225オプション 18/06 コール 23,250 買 6 105 100 -30,000 +1.4073
日経225オプション 18/06 コール 23,500 売 5 70 55 +75,000 -0.7318
日経225オプション 18/06 コール 23,750 買 10 40 30 -100,000 +0.8768

寄りでコールとプットを少し売ったのが悪手でしたが、相場のジリ高を見込んで外しました。
先物を22880円で手仕舞いしました。
✚200,000円
売りはまだ時期ではないようなので23000円に乗ってからか?
ナイトで先物を入れる予定ですが、デルタプラスなので焦りません。

今期はアウトが初めから安くて辛い立ち上がりですが、辛抱して小さくトレードしていきます。何時もそう言いながらポジションが膨れていったのですが、今期は我慢していきます。
何時ものようにヘッジが大きくならないように注意しながらバランスを取ってシンプルなトレードを心掛けます。
SQ明けの新鮮なところですが、ATMから1000円上を売るのが基本ですが既に売れる行使価格が無くなるという厳しさです。ロールとロスカットの判断と手仕舞いのタイミングさえも厳しさがあります。
のんびりとSQでの利益を計算して売りを建てるという計画は存在しません。昔の話です><
最近はダウにも為替にも反応が薄い展開が続きます。海外投資家の売り越しが継続しています。この流れは総裁選まで継続かと見ますと、上値の重い展開はまだまだ継続しそうです。
接近戦ですので多くは売れませんが、ザラ場だけでも強気で向かっていかないとなりません。

22700円を超えたところで天井感と急騰の形なので戻りを警戒してコールサイドは手仕舞いしました。
押したところで再構築か、そのまま来週に・・・
ポジションがシンプルなので楽ですね。
✚415,000円
LC-45000
+25000
累計✚505,000円
売り玉無し

新規ポジション
日経225先物 18/06 買 1 22,650 22,750 +100,000 1.0000
日経225オプション 18/06 コール 23000 売 3 175 205 -90,000 -1.1327
日経225オプション 18/06 コール 23250 買 6 105 125 +120,000 1.5912
日経225オプション 18/06 コール 23500 売 5 70 75 -25,000 -0.8857
日経225オプション 18/06 コール 23750 買 10 40 44 +40,000 1.1350

デルタ 0.0000 1.1249
ガンマ 0.0000 0.0007
セータ 0.0000 -7.4423
ベガ    0.0000 33.7318
週末なので基本ポジだけにしました。ナイトで上がれば手仕舞い・・・

上値の重い展開が続きます。好材料にも反応は少なく、かと言って売りたたかれるでもなくSQも無難に通過しそうです・・・
この地合いは政局の混迷にあり、強いては安倍政権の先行きに不安感を持つ外国人投資家の買いを抑えているのではないかと思います。
総裁選挙の近づく中、安倍総裁の3選が困難となれば、日本の政策の転換も予想されますので異次元の金融緩和と言う屋台骨が方向転換される可能性が大きくなってきます。政権交代となれば黒田総裁、麻生大臣の3羽ガラスも交代となり、金融政策も変化してくる可能性があります・・・
この杞憂があるうちは野放図に買い上がれない地合いだと見ます。戻り相場なら自然の修正回復もありますが、現在は25MAの上に安定しており、ここからさらに買い上がる材料が不足しています。
こういった見方を取るならば、もう少し積極的にコールを売っていてもリスクは少ないかと思いますが
地合い先読みをしてか6月物のコールはアウトはプレミアムが早々に剥げています><
トレードと言うものは中々好都合な状況は与えてくれません。
24000円レベルを売りたいと思いますが、@12円では手が出ません><
相変わらず接近戦が多くなりそうですが、ここから1か月戦ってみます。

日経225先物 18/06 買 1 22,430 22,490 +60,000 1.0000

プット 22000 買 2 185 160 -50,000 -0.5653
プット 22250 売 1 270 245 +25,000 0.3860
プット 22250 買 2 255 245 -20,000 -0.7719
プット 22500 売 1 355 330 +25,000 0.4977

コール 23250 売 5 60 65 -25,000 -0.8249
コール 23000 売 3 145 115 +90,000 -0.7721
コール 23250 買 6 80 65 -90,000 0.9899
コール 23750 売 3 33 19 +42,000 -0.1745
コール 24000 買 6 16 12 -24,000 0.2246

動きのない相場に痺れました><
最期はナイトでLC・・・
-25000
今のところ持越し無し

大きな材料も出ないですが不穏な気配が漂う地合いです?
何か嫌な雰囲気になってきたように感じています。
SQ前なので一時的にもヘッジを多めに掛けておくようにしますか・・・
昨日はコール売りを手仕舞いし、今日は新たにコール売りを建ててていきます。回転させないとなりません。
今期の成績は振るわず約127万で終了しました。売りトライアルは無事に終了しました。SQ前ですがここで終了いたします。会員さん御希望でもありますので基本戦略に戻ります。

23500C@60S6
23500C@43S3
✚70000円
ポジション

日経225先物 18/06 買 1 22,430 22,500        70,000 1.0000
日経225オプション 18/06 コール 23000 売 3 145 115 90,000 -0.7779
日経225オプション 18/06 コール 23250 買 6 80 65 -90,000 0.9965
日経225オプション 18/06 コール 23750 売 3 33 23 30,000 -0.1995
日経225オプション 18/06 コール 24000 買 6 16 13 -18,000 0.2389
日経225オプション 18/06 プット 22250 買 2 255 265 20,000 -0.7751
日経225オプション 18/06 プット 22500 売 1 355 330 25,000 0.4927


想定内の動きでしたが、疲れました。膠着が長いのでストレスが溜まります。
23250C@60S5を持ち越しました。
プットBSを1組追加しました。
✚41000円
合計✚111,000円

昨夜の動きからダウの大幅上昇を期待しましたが失速してしまいました。はっきりしない相場が続きそうです・・・
今日もプット売りしかなさそうです・・・
試験的ポジションを作りました。親を先物にしてコールを売る戦略です。IMSPの基本的考えとかわりません。相場が膠着気味なので親のコストを少なくして売りのリスクを減らせるかを検証します。
5月物は売る行使価格も無くなってしまったので終了します。
新しいポジションを構築しました。
日経225先物 18/06 買 1 22,430 22,500 +70,000 1.0000
日経225オプション 18/06 プット 21250 買 4 75 70 -20,000 -0.4871
日経225オプション 18/06 プット 21500 売 2 110 95 +30,000 0.3255
日経225オプション 18/06 コール 23000 売 3 145 150 -15,000 -0.8695
日経225オプション 18/06 コール 23250 買 6 80 90 +60,000 1.1844
日経225オプション 18/06 コール 23500 売 3 43 55 -36,000 -0.3939
日経225オプション 18/06 コール 23500 売 5 55 55 0   -0.6565
日経225オプション 18/06 コール 23750 売 3 33 31 +6,000 -0.2440
日経225オプション 18/06 コール 24000 買 6 16 18 +12,000 0.3020
デルタ 0.0000 0.1609
ガンマ 0.0000 -0.0008
セータ 0.0000 6.0422
ベガ 0.0000   -37.8635
23500Cを@55円で売り
LCから@60円で5枚売り
@50円で手仕舞いから@50円で6枚売り
差し引き✚25000円

連休中には大きな材料は無く地合いは継続と言う感じです。米朝会談はポジティブな方向を織り込んでいますので、逆に不調となれば相場にも大きな材料が出てくると思われます。これは米中の綱引きとも見えますので貿易問題にも繋がってきます。
さすがに5月物はATM売買のようなところまで剥げていますので際どい勝負になります。
今日もプット売りからです・・・
2225P@60S5@65S5
-100000
痛い@95S+50000
@90S3
@85S3
@80S3
LCして@1000S6@90S2
@65円で手仕舞いしました。
✚55000円
何とか挽回しました。前半に安易に売り下がったのが痛かった。枚数制限を10枚程度に於いていますので野放図に増やすこともできなかった。

実質SQまで4日程度で余程のサプライズでもないとプットは復活できません。
今期はトライアルの陰で基本ポジションは半端な終わり方になります。赤字ではないですが、気の抜けた結果に終わります・・・
両方を見ていくのは結構疲れますので、来季はオプション裸売りデイトレードとしてやってみます。
1日10万円を目標に1か月200万円以上をゴールにして、SQ週の前にゴールすることを目標にします。
今日はプットを売るにしても難しい日ですが、このようにSQに接近する前にゴールしておかないとリスクが増えてきます。
22000P@45S10-20000円LC
@50S10+50000
欲張ってチャンスを逃がしました><
もう一回
22125P@70S5
+25000
終了



連休の谷間と米国市場が下げたので、また逆戻りでしょうか><
どうもトライアルは順調で負けなしですが、同じ板を見ているので他の事が散漫になってしまいます。
迷いながら進めてきた経緯もあるので今期でトライアルは終了します。
オプションの売りだけという事は全くの相場観だけでやってきましたが、前場のパフォーマンスが落ちてしまい、結構疲れます。
一応米朝関係も修復の方向でしょうか?ノーベル賞の話もささやかれ始めましたが、自分で騒ぎを起こしておいて辞めるからという事でノーベル賞とは呆れかえってしまいますが><
叔父や義兄を殺しておいてノーベル賞になるなら、子供たちに何と言って聞かせるのか・・・
今日は多少の戻りを期待してプット売りですが、極めて接近戦になってきたので危ないところです。
2175P@45S6
2175P@46S5
先物買い
@39円で手仕舞い
✚71000円

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