2017年12月

2017年12月30日

新年に向けてご挨拶と感謝の言葉

昨年の年末は来年はカオスの時代に入ると書きました。
破壊と混乱の中に入り、その中から何かが誕生しなくてはなりません、痛みの中から新しい生命を世に送り出す母のように世界は無事に新しい秩序と繁栄を世に送り出せるでしょうか?
来年は誕生の年としたいと思います・・・
経済においても取り分け日本経済は大きなリスクに直面しています。人命やインフラそして大きく経済の破壊と混乱が待ち受けています。何とか凌いでこそ、新しい時代を迎える日本となります。中国の覇権と野望に北朝鮮の横暴と恫喝政権を合体させては収拾がつかない時代となります。米国でさえも抑えの効かない政権が中国をバックにアジアを蹂躙していく様を初夢で見たくはありません。
安易な妥協が米国との間で行われるなら日本の進む道の大きな妨げになることは必至です。来年は立ちはだかるくらい影を払しょくできるかどうかの正念場となります。
話し合いで済むなら、とっくに拉致被害者も帰っています。話し合いでも国民投票でも選挙でも解決できない歴史を引きづって歴史が作られています。
我々もかつて先人が経験したような覚悟というものを知り、痛みを分かち合い乗り越えて、普通の国に戻っていくのかもしれません・・・
カオスからすべてをリセットして平和と繁栄を継続していきたいと新年に期待します。

本年も誠にありがとうございました。皆さまが良いお年を迎えられることを心より願っております。
2017年よさようなら・・・

deitoresennin at 18:38|PermalinkComments(0)

2017年12月29日

毎月100万円を勝つための戦略

北のリスクを意識して急速に値を消す市場?
今更かいと言いたくはなるが、本来の姿かと言えます。大戦以来継続して戦争をしてきた国と中国や北朝鮮は地域紛争や軍備を持たない隣国を侵略した経験はあります。トランプのイメージだけが先行していますが、本来米国は軍事国家の面を多く持った軍事国家でもあります。
相場は明日から正月休みです。この連休のリスクを取りたくない人が多いということでしょう。
昔と違い今はリスクヘッジの手段も多くなり統計として把握しにくくなってきました。材料に対する反応も鈍くなってきており、右往左往する相場よりも的確な戻しやシステム的な動きが強くなってきました。
あてここからの展開にどう対処していくかいくつかの方法があり悩ましいところです。
順当にミニを増やしていく、思い切ってオプションを切る、ヘッジがかけてあるのでデルタフラットを目標にメンテナンスしていく?
どちらも裁量の支配するところです。このまま放置でヘッジの効き具合を見ていくというのも面白いですし結果として正解かもしれません。
ヘッジの面ではコストを考えて本来のストライクSPに戻したほうが良いのかもしれません。証拠金の問題からもポジションが大きいとの指摘もあり、読者のトレードとは離れてしまっているとのご意見もあります。
100万円を目標にすること自体が原因なので、コンパクトにして読者層に合わせるべきと言う分析もあります。
2月SQに合わせたポジションの時から考慮したいと思います。
1月SQは年初の動きを見ないと断定できませんが、今のところ23000円が少し遠のきました。
記事の訂正しました。
23000円がSQでの見通しが若干悪いと判断して22750円にロールしました。
早いですが引けに2月ポジションを構築する予定です。
今期は構築が遅かったのでプレミアムが安く、無理して高めに設定したのが難しくしていました。
25日MAまで来ました。想定通りでしたが、これで新年相場が調整というわけでもなく、地政学リスクは抱えたままですので、何もなければいいが解決しなくても非常に重篤な課題を抱えたまま年を越すわけで、事態が悪化するという時限爆弾は残ったままです。
少しポジションを軽くして来年に備えました。
+120,000円
年内の損益+74000円
全体値洗い+11万程度



deitoresennin at 07:50|PermalinkComments(0) 100万円稼ぐための戦略1 

2017年12月28日

毎月100万円を稼ぐための戦略

朝の景色も曇ったままで見えませんが、来年は貯めこんだエネルギーも解放されると期待しています。
残すは2日です。23000円乗せを期待しながら待ちます。
コールヘッジのシュミレータ
12gatu28niti
デルタ0.5337ガンマ0.0021セータ-20.1552ベガ46.7808
SQではリスクがありますので早めにロールか逃げます。
あまりに重い展開に嫌気がさしたように急落しました。材料ではないので深く懸念もないですが
プットが急激に膨らんだので対応が遅れました。
大納会の23000円は遠くなってきました。年初も重い展開ですとポジション的にSQは外れていくかもしれません?
日経平均Op 01プット23000 仮想建玉1 売 -- 4 -- 315 365 -200,000 2.5224
日経225mini 03 売 -- 20 -- 22900 22780 +240,000 -2.0000
日経225mini 03 売 -- 3 -- 22780 22780 0    -0.3001
日経225mini 03 売 -- 2 -- 22785 22780 +1,000 -0.2000
putヘッジ
日経平均Op 01プット22500 売 -- 5 -- 100 135 -175,000 1.6050
日経平均Op 01プット22250 買 -- 10 -- 55 80 +250,000 -2.0750
今日の損益+14000円
値洗い+116000

deitoresennin at 08:19|PermalinkComments(0) 朝の景色 

2017年12月27日

毎月100万円を稼ぐための戦略

事前に相場観を入れてポジションを想定した動きに合わせようとするのを抑えて、事後にポジションのメンテナンスをするという一般的な作業に変えて分かりやすくしていきます。結構ストレスがありますが初回なのでその結果を次回に生かしたいと思います。
日経平均Op 01プット23000 売 -- 4 -- 315 300 60,000      2.4336
日経225mini 03       売 -- 23 -- 22880 22860 46,000 -2.3001
デルタはミニ1枚分ロングに傾いてきました。これをフラットにして行くことはしません。
日経平均Op 01コール23125 買 -- 4 -- 120 125 20,000 1.3020
  日経平均Op 01コール22875 売 -- 2 -- 240 240 0 -0.9726
コールヘッジもロングに傾いていきます。利益が出始めてきます。
デルタがロングになれば利益も出ていき、マイナスになれば利益が出て来る、虫の良いことを狙います。
12月27日
ナイトの暫定値での本体シュミレータ

またしても期待外れの日でした。
ミニを23000円にロールしてオプションと同じ位置に持ってきました。わかりやすくなりSQでも差が無くなります。
‐29000円
ロールのコストは合計90,000円です。値洗いは12万で、合計ポジションの値洗いは20万です

deitoresennin at 08:17|PermalinkComments(0) 100万円稼ぐための戦略1 

2017年12月26日

毎月100万円を稼ぐトライアル

米国市場はクリスマス休日で動きはなく日経は独自で年末相場に向かうのでしょうか?
小さな動きで右往左往しないように注意しますが、手持無沙汰で悪い癖も出そうです><
プットサイドも無防備ではいけませんので少額のコストをかけてヘッジしました。しかし先物を2枚以上使っているので証拠金は高くなっています。プレミアムが安い時期なので倍のポジですが基本は半分です。
100万円を狙うなら売り戦略としては150万は売れるポジでなくては苦しいですが、読者層も証拠金100万から200万円くらいの方が多いと推察しての事です。随時勘案して比較してください。
本体のシュミレート
12月26日 デルタ0.5963ガンマ-0.0028セータ29.8024ベガ-74.5944
デルタフラットが目的ではなく利益を出すことが優先です。
値洗い+123,000円(本体暫定値)

寄りから900円に乗せてきたのでやる気があるかなと思いましたが押してしまいました。
ミニを整理してデルタフラットにしてみました。わかりやすいので良いかと思います。
裁量で事前にポジションを変えてしまうと先物部分がデイトレのようにしてしまうので事前ではなく事後にメンテナンスするようにします。1日に300円以上動くような場合は別ですが・・
880円ミニ23枚売りでデルタをフラットにしました。
動かずで終了しそうです?
オプションの売り玉がインザマネーで始めたので、少し不利なようです?
時期的にはSQ後10日以内で始めたいところです。長ければプレミアムは高いですが、時間的なリスクも同時に多いはずなので難しいですが・・
何事もなく引けました。
値洗いは✚66000円ですがロールの‐60000で行って来いといった感じです。
今日は-1000円
デルタ0.0907ガンマ-0.0028セータ30.0732ベガ-73.9576


deitoresennin at 08:13|PermalinkComments(0) 100万円稼ぐための戦略1 

2017年12月25日

毎月100万円を稼ぐトライアル?

ポジションを作りました。プレミアムが安いのでダブルです。証拠金は220万
1P23000@315S4@315円
先物23850円売り2枚
1C22875S2@240
1C23125B4@125
行使価格と先物のズレがありますのでデルタロングです。+0.36敢えて今はフラットにしません。
12月25日
当面デルタマイナスのヘッジに注意します

やっと動き出すかと思えば、やる気中途半端で日柄を絞って上を狙うような気がします・・・
先物をラージを当ててしまったので仕方なくミニを調整にあてがいました。
ミニ2枚買い

日経平均Op 01コール23125 買 -- 4 -- 120 140 80,000 1.4412
日経平均Op 01コール22875 売 -- 2 -- 240 255 -30,000 -1.0534
日経平均Op 01プット23000 売 -- 4 -- 315 280 140,000 2.2292
日経平均先物 03       売 -- 2 -- 22850 22900 -100,000 -2.0000
日経225mini 03 仮想建玉5 買 -- 2 -- 22910 22900 -2,000 0.2000
暫定値洗い+88000円
まだデルタロングに傾いたままです。
22880円で先物をミニ20枚に変更しました。
‐60000円
夜間にてプットBSヘッジ22500円を5組追加しました。




deitoresennin at 10:39|PermalinkComments(0) 100万円稼ぐための戦略1 

2017年12月24日

毎月100万円稼ぐためのネガティブガンマヘッジ戦略トライアル

普段から会員にも読者にも分かりやすくできれば実際のトレードにおいて有効な戦略を共有したいと思って努力していますが、中々難しい部分もあります。トレードにおける裁量における部分が個人差があり、これが結構決定的な差になってしまうことが多いかと思います。
私の場合先物出身なのでデルタ志向が強く、相場の方向感を常に肌で感じています・・・
しかし極力裁量部分を殺して多くの人が参加できるようなものが無いかと研究しているわけです。
ポジションが複雑にならず、多すぎずで安全でと良いとこばかりとってもあり得ない話に近くなるだけです。
裁量を殺すにはデルタを封じればよいので、それにはデルタヘッジで常にデルタフラットに調整する手法が良いかと思います。
プットは常にOTMのIVが高いのでヘッジのコストがかかります。sこでデルタヘッジを主にプットサイド(相場の下落方向)において、コストの安いコールでヘッジポジションを作るという複合ガンマヘッジの手法を検証します。
ネガティブガンマのDヘッジで難しく考えないでオプションの売り玉を先物でヘッジしながら日々の動きをミニでフラットにデルタを調整するという感じです。
オプションのプレミアムをシータで取り切れるようにメンテしますが裁量を抑えて価格的にヘッジを入れていきます。
やったことがないので目標もないのですが、まずはトレーダー初級の100万円どころをクリヤーしたいと思います。当然オプションはATM4枚売りとなる予定です。現在もstrikeを1組持っていますがヘッジを組み合わせた1体の戦略として固めていきたいと思います。来週から構築したいと思います。

deitoresennin at 16:51|PermalinkComments(0) 100万円稼ぐための戦略1 

2017年12月22日

先物+IMSPオプション戦略 朝の景色

今年もあと6日ということで梶尾の一振りも怪しくなってきました。
冬季オリンピックの話題が増えてきましたが、実際に開催されるのでしょうか?
開催されるならば米国は選手団を派遣するとは決定していないような状態です。派遣するならば米国からの軍事行動は無いと見るのが普通です?
そうならば少なくとも3月いっぱいは攻撃も無し?
ミサイル開発は相当進むはずでタイムリミットを超えてくるということになります。
逆に考えると1月半ばまでには何か切欠が作られて、行動が始まってもおかしくないと考えられます?
そんなことを考えていると相場が大人しいのもうなづけます?
しっぽを下げたまま大納会を迎えることも想定しています・・・
先物は夜中に利確してヘッジ以外の売り玉もありません。
strikeはノーマルなネガティブガンマとなっています。

ミニ3枚を買いstrikeのヘッジとしました。
先物を買い持ちしています。
何と書く売り方不在のような展開ですので少し冒険します。
+100,000円




deitoresennin at 08:20|PermalinkComments(0)

2017年12月21日

先物+IMSPオプション戦略 朝の景色

膠着相場のうちにとストライクSPを作りました。コールの売りチャンスが来ないのでプットを売りました。目先の動きで怪しければすぐにカットします。
ここから急落よりも上を見ているわけですが、あまり大きな期待もありません。
日経平均Op 01プット22875 売 -- 2 -- 290 295 -10,000 1.0528
日経平均Op 01プット21750 売 -- 5 -- 40 41 -5,000 0.5275
日経平均先物 03      売 -- 2 -- 22850 22830 +40,000
プット売り
日経平均Op 01プット21750 売 -- 5 -- 41 41 0 0.5275
その他はヘッジSPで変わらず
相場膠着でヘッジのコスト(限定)がマイナスに拡大していますので、コスト回収に励みます。

770円と900円の天底のボックスが続いていましたが、何方かに抜けると想定・・
安値での先物strikeを利確しノーマルにしました。
プット売りは外しトレンド転換を確認して先物買い・・・
850円は抜けたものの900円には届かず引け味は悪いものを残しました・・・
+210000円
先物830円買いを残しました。

deitoresennin at 07:23|PermalinkComments(0) 朝の景色 

2017年12月20日

先物+IMSPオプション戦略 朝の景色

税制改革通過を織り込んで調整場面に入りそうな米国です。
日本市場はさらに重い展開が続きます。梶尾の一振りに向けた最後の貯めこみになるのか?
新年から調整に入った年もあり記憶に残っていますが、来年は同でしょうか?
IMSPの基本のコールで売っていきたいと思いますがヘッジのコスト回収でプット売りも多少は持ちたいと思います。
1月SQは居所が大きく違うような気はしますが、今のところポジションを傾けないでおきます。
今日は5日線で止まればいいくらいで25日銭までの押しを想定します。戻しは悪い傾向が続きますので
売りで攻めたいと思います。

どうにも動きが緩慢で読めなかったです><
コールを利確しましたが売りなおすほど上がらずポジションは無し・・
2月のプットを買いました。コスト15万ほどのBSです
あまり芳しくない展開ですが、これからジャンプなのか崩れていくのか見えません。どちらでも大きく動けばOKですが・・・
ストライクを追加しました。
損益無し

deitoresennin at 08:05|PermalinkComments(0) 朝の景色 

2017年12月19日

先物+IMSPオプション戦略 朝の景色

今日は戻し相場には良い地合いかとみていますので23000円台に乗せて引けることを想定してポジションを上に向けていきます。
昨日のコール売りを我慢したのは正解でした。
まあ、やっと戻ってきたという感じでしょうか、そろそろシータも活躍する日柄に入ってくるのですが
梶尾の一振りで借金にならぬように、できればコールヘッジ満開で逃げ切りたいと思います。
できれば24000C以上の行使価格が40円以上に復活したら面白くなるのですが・・
売り戦略でものべつ幕無しに売って行けばよいということはありません。ヘッジと相殺は避けたいものです。大きな流れに沿ったポジションが持てれば大きく勝てることにつながります。相場観を捨ててどこでも勝てる放置系ポジションを追及すると、小敗微勝ちのポジションとなります。
今日はATMコール買いで行ってみます。
肩透かしの1日で期待外れに終わりました。じわじわXデーの近くなる影響もあるのでしょうか?

やる気のない展開に終始しました。コールロスカットから23750Cを5枚売りました。
ATM買いはすぐにロスカットになりまして、以後静観となりました。
-110,000円

deitoresennin at 08:04|PermalinkComments(0) 朝の景色 

2017年12月18日

先物+IMSPオプション戦略 朝の景色

今日は戻し相場でしょうが、これで一転上昇相場に戻れるかがわかりません?
やはりタイミングの悪いところでコールの売りを入れてしまいましたので先物でヘッジしていきます。
前よりも弱気が台頭してきているようなので、23000円定着も簡単ではないように見えますが、どちらかに500円以上は抜けてほしい時期です。
コールのロール∔先物買い
コールをロスカットして売り直し、利確のうえ上で売ろうとしましたが、今夜も高そうなので見送りました。
コールの売り玉は無し、先物も無しで明日を待ちます。
+142,000円

deitoresennin at 08:37|PermalinkComments(0) 朝の景色 

2017年12月15日

先物+IMSPオプション戦略 朝の景色

ナイトは続落で25MAの攻防となりました。梶尾の一振りに向けてしばらく沈むのでしょうか?
危険水域ではないですが25MAは下降気味の動きの中です。
今日は先物を売って見てロスカットに追い込まれるくらいの戻しが出るか見ていきます。ヘッジは強化する必要もなく回収できれば良いなと思いますが外せないところがネックです。コストが見合えば回収したいと思いますが22000円に接近してこないと無理でしょう。
こーるはATMをレシオに変更したので幾分軽くなりましたが、売り玉を外したままなのが悔やまれます。
コスト計算ではすでに回収済なので大きな冒険はしなくて済みそうです。
寄付きは高めに寄りましたが重い展開から売りを入れていきました。
戻しが弱く25MAを簡単に割ってきました。しかし売りたたくような動きにはつながらず、結論は先送りというか中国、米国市場を見てからという流れです。簡単には戻らないように見えます?
コールレシオの売り玉を手仕舞い戻しを狙っていますが期待は少ない・・
450円からの買いで戻しを狙いましたが500円降りました。
急騰から急落と忙しい相場になりました。
コールレシオを新たに売り、23500Cを5枚売りました。

日経平均Op 01コール23500 売 -- 5 -- 60 41 95,000 -0.6145
日経平均Op 01コール23000 売 -- 1 -- 180 130 50,000 -0.2954
日経平均Op 01コール22500 買 -- 1 -- 480 345 -135,000 0.5309
今日の損益+325,000円

deitoresennin at 08:12|PermalinkComments(0) 朝の景色 

2017年12月14日

先物+IMSPオプション戦略 朝の景色

朝の景色と言っても最近は小雨の降る寒い朝が続いています。米国に逆行して買いの手が見えない相場になってきました。チャート的にはまだ高値圏で心配も不要ですが、腰の砕けたような展開で以前の押し目買いの勢いがまったくなくなっています。相変わらず板も薄くて材料には敏感です。急落急騰が増えてきました。目先の動きばかりに気を取られると方向も見えなくなります。
コールヘッジはここからと言うところ消えて行き、今度はプットヘッジポジションが立ち上がってくるゾーンに入ります。できればどちらかに抜けてほしいところですが><
中途半端な動きが続くと困ります。
梶尾の一振りと言う時期に入りますが、23000円も1日でタッチできる位置にいますので、まだ期待はあります。今日の相場は様子見気分です、先物は慎重に入れていきます。
プットヘッジポジション
日経平均Op 01プット22750 買 -- 1 -- 345 345 0 -0.5524
日経平均Op 01プット22750 売 -- 1 -- 345 345 0 0.5524
日経平均Op 01プット22500 買 -- 2 -- 255 245 -20,000 -0.8440
日経平均Op 01プット22250 売 -- 1 -- 290 185 105,000 0.3157
日経平均Op 01プット22250 売 -- 1 -- 185 185 0 0.3157
日経平均Op 01プット22000 買 -- 2 -- 220 125 -190,000 -0.4618
日経平均Op 01プット21750 売 -- 1 -- 160 90 70,000 0.1661
日経平均Op 01プット21250 買 -- 2 -- 120 45 -150,000 -0.1754
デルタ-0.6836ガンマ0.0007セータ-12.4944ベガ47.2228
相変わらず腰の引けた相場展開でした。
コールヘッジを追加しましたがコールの売りはお預けです><
コールATMをレシオに変更しました。
+150,000円

deitoresennin at 07:54|PermalinkComments(0) 朝の景色 

2017年12月13日

先物+IMSPオプション戦略 朝の景色

ロールすべき時には無傷でやろうとしても失敗も多く、多少のロスは逆にチャンスとなる場合も多いようです・・・
今日は多少上がってくれそうです。2日連続の下げも無いような地合いです?
梶尾の一振りには早く、せめて23000円を固める展開が先に来るかと・・
リスクヘッジのポジは急落でなくとも値幅のある調整があれば十分ですが、230000円以上に積み上げる必要は今期では不要かと思います。
コールヘッジは23750円以上から効果が出てきますので今期は微妙な位置にあります。
相場が23000円で膠着してしまうと双方のヘッジコストを被ってしまうので避けたいところですが運が無ければそれも仕方ないか?
バタフライなど考えても、ポジが大きくなるだけで計算通りに行った試しは無い。
こんなにコールの売りを控えたポジは無かった。先物と綱引きで殺し合うポジになるのを避けたためだが。
今期はデルタ優先と想定しシータは捨ててかかっている。来週あたりからは見直す日柄に入ってくるが?
今日は先物の買い1枚と高いところでコールの売りを入れてみる。23750円からヘッジゾーンなので24000円以上を狙っています。

何かずいぶんと重い感じの寄り後の展開ですが、押し目買いをしても崩れてしまい、コールの売り場も見つかりません><
何度かLCと利確を繰り返し710円を残して終了予定です。
民主党が勝ったにせよグロベーが下がらないのに日経が下げる?
何でもいいですが少し我慢してみます・・・
-60,000円



deitoresennin at 08:25|PermalinkComments(0) 朝の景色 

2017年12月12日

先物+IMSPオプション戦略 朝の景色

昨日は先物を持ち越しました。プットヘッジを強くしたので1枚は置いておいても怪我もないだろうと思ったからです。幸い持ち直してくれたので安心です。
FOMC前には23000円に乗ってくる場面があるだろうと、そこまでの上昇を取りに行く想定は変わりません。今週は安心してコールを売れる気もしないので控えめです。先物も難しいことは無く押し目で買っているだけです。
先物は不要でもありますが、ブログの更新のためにメリハリのある動きも欲しいところで、放置系でSQを待っているのではネタになりません。
コールのメインポジション
日経平均Op 01コール24000 売 -- 4 -- 55 50 20,000 -0.4532
日経平均Op 01コール22500 買 -- 1 -- 480 605 125,000 0.6392
全体のリスクパラメータ
デルタ0.8388ガンマ0.0032セータ-41.7222ベガ175.7255
値洗いは-19000円(暫定値)

中国市場の下げも重しになったようでゴア場に値を消していきました。コールをロールしようと外しましたが、そのまま下げてしまいノーポジとなりました。
先物も買い下がったのですが引け味が悪そうなのでLCしました。焦らず明日に出直しです。
+20000円

deitoresennin at 07:52|PermalinkComments(0) 朝の景色 

2017年12月11日

先物+オプションIMSP戦略 朝の景色

月曜日で頭はボケている状態ですが、相場は順調な動きを見せるかと思います・・・
コール売りをまたロールでしょうか?当分いらないのかと思いたくなります><
プットヘッジの位置を上に上げてくる作業も必要かと思うレベルに入ります。早めに下をロスカットして230000円レベルのヘッジに変えたいと思います。多少プットも売ってコストの調節をしたいと思います。
日経平均Op 01コール24000 売 -- 5 -- 60 55 25,000 -0.5915
日経平均Op 01コール22500 買 -- 1 -- 480 585 105,000 0.6227
コールヘッジ

日経平均Op 01コール24250 買 -- 10 -- 45 32 -130,000 0.7640
日経平均Op 01コール24000 売 -- 5 -- 60 55 25,000 -0.5915
日経平均Op 01コール23750 買 -- 6 -- 55 90 210,000 1.0476
日経平均Op 01コール23750 買 -- 6 -- 55 90 210,000 1.0476
日経平均Op 01コール23750 買 -- 4 -- 85 90 20,000 0.6984
日経平均Op 01コール23500 売 -- 3 -- 90 135 -135,000 -0.7299
日経平均Op 01コール23500 売 -- 3 -- 90 135 -135,000 -0.7299
日経平均Op 01コール23500 売 -- 2 -- 130 135 -10,000 -0.4866
日経平均Op 01コール23000 買 -- 2 -- 250 310 120,000 0.8624
日経平均Op 01コール22750 売 -- 1 -- 405 445 -40,000 -0.5299
前ポジパラメータ
デルタ1.2289ガンマ0.0024セータ-34.1658ベガ143.6484
証拠金100万
値洗い暫定+265000円
案ともさっぱりやる気がないような相場でしたが安値では拾う手もあり、引けでは23000円に乗ってくるかと期待しましたが今一つでした・・・
先物は持越しでした
プットに22750円のレシオBSを仕掛けました。無駄になる可能性も大きいですが・・
+40,000円

deitoresennin at 08:14|PermalinkComments(0) 朝の景色 

2017年12月08日

先物+オプションIMSP戦略実践公開

実質1月相場入りです。今日は下がる材料もないので上を警戒していきます。
昨日コールを売ったので上に逃がしたいと思います。ヘッジについては元の位置に戻ったという感じなので据え置きです。

今日の相場が上げたとしても利益が出せるポジションは特にないのでATM買いを入れてレシオに変更するかと思案中です。小細工はしないほうがいいのですが・・・・・
昨日12月コールで予定外の利益が取れたので、今日は焦らず行きます。
先物押し目買いで1枚付いて行きます。

日経平均Op 01コール23750 売 -- 3 -- 60 70 -30,000 -0.4203
日経平均Op 01コール23625 売 -- 3 -- 70 85 -45,000 -0.5040
日経平均Op 01コール22500 買 -- 1 -- 480 495 15,000 0.5588

全ポジのパラメータ デルタ-0.0257ガンマ0.0003セータ-20.2743ベガ87.0219
証拠金100万
全体値洗い-180000(ヘッジのコスト分)

順調に上げておりコール24000を売りました。
コール23000買いSP
高値引けで狙い通りの展開でした。
日経平均Op 01コール24000 売 -- 5 -- 60 55 25,000 -0.6005
日経平均Op 01コール22500 買 -- 1 -- 480 570 90,000 0.6297
売り5枚でポジション(ヘッジを除く)は以下の通り
今日の損益+350,000円
先物のポジション取りもチャットで公開しています。




deitoresennin at 07:55|PermalinkComments(2) 朝の景色 

2017年12月07日

先物+オプションIMSP戦略実践公開

日本市場だけが大きい騒ぎとなった感もあるエルサレム問題のようです?米国市場は無難に落ち着いていました。今日の日経は戻しの急騰もありそうな気がしますが、いくら戻しても新鮮味に欠けるところでもあり達成感も出てこないレンジの中です。SQの動きとしては意味が薄いかと見ます?
一応コールの売りのポジションは軽くしておいてプットも利益が出ているものは整理したいと思います。
相場はここから新高値を追う展開には入りにくく何かの手が入らないと自力では切欠も無いところと見ます・・・
戻しが重ければ調整の流れが深くなる恐れのほうが多いか?
バンドが大きく開いているので週足の25MAまでは遠いですが・・・
チャートを見ると11月16日の安値と比較するこの辺りでの戻りが綺麗ですが、そうなるでしょうか?
21830円は重要な節です。12月1日の高値が2番天井とならないためにも、早い戻りが要求されます
230000円タッチも良い感じはしませんでした。


日経平均Op 01コール23750 売 -- 2 -- 55 46 18,000 -0.1832
日経平均Op 01コール23625 売 -- 5 -- 55 50 25,000 -0.5255
日経平均Op 01コール23625 売 -- 2 -- 70 50 40,000 -0.2102

日経平均Op 01コール22500 買 -- 1 -- 480 325 -155,000 0.4206
日経平均Op 01プット22250 買 -- 1 -- 290 450 160,000 -0.4872
日経平均Op 01プット22250 売 -- 1 -- 290 450 -160,000 0.4872
日経平均Op 01プット22000 買 -- 2 -- 220 340 240,000 -0.7992
日経平均Op 01プット21750 売 -- 1 -- 160 265 -105,000 0.3086
日経平均Op 01プット21500 売 -- 1 -- 160 205 -45,000 0.2587
日経平均Op 01プット21250 買 -- 2 -- 120 155 70,000 -0.3986
日経平均Op 01プット20000 買 -- 5 -- 40 38 -10,000 -0.2970
日経平均Op 01プット19500 売 -- 5 -- 23 31 -40,000 0.2095
デルタ-1.0023ガンマ-0.0001セータ-4.4707ベガ6.6163
コールヘッジは省く
証拠金125万
高く寄り勢いがあります
12C22500円のSQ11月のオーバーを意識して22500円を買いました。
先物は寄りからの買い1枚
12C22500は10枚の買い継続
12月Cは利益60万を超えましたが我慢しました。余興ではないですがSQの楽しみでもあるので最期に賭けます。最も剥げが進んで相場が500円台に乗ってもそう大きな伸びは無いかと><
結局最後まで持ちきれませんでした。そういうものです><
@85円で手仕舞い+415000円の利益でした。
コールの2375あたりを新規売りです。
先物も22500円を奪回しました。想定内でしたが途中の禿が気になり持続不可でした。
+755,000円
1月度損益合計+1,387,000円

deitoresennin at 08:00|PermalinkComments(0) 朝の景色 

2017年12月06日

先物+オプションIMSP戦略実践公開

相変わらず軟調な展開が想定されます。25MAにぶつかってきましたので正念場です。
SQ特有の動きとしても見えるわけですので実態は来週ということでしょうか?トランプも自己の口座まで捜査が及んできましたので目をそらしたいところで何かやってくるかもしれません?
先物は日中のみでナイトはオプションで放置という形をとっています。ポジションは大きくないので扱い易いところですが大きな利益は取れません。今勝負するところではないと思うので?
前場では12月物の安いところを一発狙いで買いましたが諦めました。
戻しが悪く重い展開が続きコールを追加売り・・
トランプは中東のパンドラの箱まで開けてしまったようです?
先物はあまりやりませんでした。通常なら複数で買い下がったのですが、いやな予感が増してきて冷静に対応しプットのヘッジも増やしました。
コールの売りを利益確定して再度売り。
中東情勢に悪い材料が出そうと相場を冷やしたということですが、SQなので真意は考えません。
ただし引けまで重いので今夜に深く推してくればコールを買います。
+298,000円
プットヘッジは利益が載ってきましたが、まだ外しません・・・


日経平均Op 01プット22250 買 -- 1 -- 290 490 200,000 -0.5258
日経平均Op 01プット22250 売 -- 1 -- 290 490 -200,000 0.5258
日経平均Op 01プット22000 買 -- 2 -- 220 405 370,000 -0.8786
日経平均Op 01プット21750 売 -- 1 -- 160 305 -145,000 0.3584
日経平均Op 01プット21500 売 -- 1 -- 160 240 -80,000 0.2911
日経平均Op 01プット21250 買 -- 2 -- 120 185 130,000 -0.4676
日経平均Op 01プット20000 買 -- 5 -- 40 50 50,000 -0.3496
日経平均Op 01プット19500 売 -- 5 -- 23 29 -30,000 0.2090
コールサイドは値洗い-190,000(ヘッジは除く)

deitoresennin at 08:17|PermalinkComments(0) 朝の景色 

2017年12月05日

先物+オプションIMSP実践戦略

日経は米国市場と為替のリンクが薄れ、独自の守りに入ったような動きを感じます。前月の荒れたSQがまだ記憶に新しく、今期も?というように考えてしまいます><
地政学リスクの高まりにプットは強い展開が続くと思われコストの安いポジションは限られます。
事前にすべてのヘッジを掛けておくというのも良い方法ではなく、当たりはずれや時期がずれてしまうことも多いものです。
何かあっても数日で収まることはなく、寧ろその後に出てくる状況によって、さらに深刻化するのか経済とはどの程度の影響かなど、予測できない事態もあります。
SQも直前となってきましたので来季のコール売りを入れ始めてきます。
コール12C24000@60S5
12C22750Sを売り
先物22530円買いを継続
12月コールは手仕舞い
何かサプライズ的な戻りも期待します。
多少戻しましたが引けで押されてしまい重い雰囲気は変わらずで明日に引き継ぎます。
コールを手仕舞いして再度売りなおしました。12月物はすべて手仕舞い・・・
+166,000円
日経平均Op 01コール24250 買 -- 10 -- 45 36 -90,000 0.7630
日経平均Op 01コール24000 売 -- 5 -- 60 60 0 -0.6504
日経平均Op 01コール23875 売 -- 5 -- 70 70 0 -0.6510
日経平均Op 01コール23750 買 -- 4 -- 85 80 -20,000 0.6160
日経平均Op 01コール23500 売 -- 2 -- 130 130 0 -0.4268
日経平均Op 01コール22500 買 -- 1 -- 480 515 35,000 0.5406
デルタ-0.0805ガンマ-0.0001セータ-9.9190ベガ41.6082
プットspは変更なし

証拠金60万



deitoresennin at 07:55|PermalinkComments(0) 朝の景色 

2017年12月04日

オプション戦略実践公開

悪材料好材料入り混じってのメジャーSQに向けての最終段階に突入します。
ヘッジを固めて上に目を向けていきます。1日500円動く日もあるかと12月Cの枯れたプレミアムも妙味がありそうです?
カスを買うつもりですからカスが屑になる覚悟でやるものです。
今日は先物を入れていきます。ミニでもラージでもヘッジのコストが釣り合っていれば同じです。
1枚でやると利益確手の際に素直に押してくれればいいですが、そう簡単ではないので常時複数にして繋いでいきます。ロスカットを200円以内とかに決めないとドローが大きくなってしまいます。
ヘッジもロールしていけるようなコストの安いものにしておかないと相殺で利益が消えていきます。
日経平均Op 12コール23000 買 -- 4 -- 120 55 -260,000 0.8716
日経平均Op 12コール22750 売 -- 2 -- 230 140 180,000 -0.8174
日経平均Op 01コール24500 売 -- 2 -- 60 25 70,000 -0.1122
日経平均Op 01コール24250 買 -- 10 -- 45 50 50,000 0.9380
日経平均Op 01コール24000 売 -- 5 -- 70 70 0 -0.6346
日経平均Op 01コール22500 買 -- 1 -- 480 540 60,000 0.5424
デルタ0.7878ガンマ0.0008セータ-34.9000ベガ67.5558
高目で寄りまして22800円を固めるのに時間がかかっています。
1月のプットでヘッジを作りました。コストは高くなりますが無いわけにはいかない時期です。
12月コールも作りました。コストはマイナスですので外れた場合は損失ゼロで、若干のプラスかもしれません?
日経平均Op 01プット22250 買 -- 1 -- 290 295 5,000 -0.3367
日経平均Op 01プット22250 売 -- 1 -- 290 295 -5,000 0.3367
日経平均Op 01プット22000 買 -- 2 -- 220 235 30,000 -0.5468
日経平均Op 01プット21750 売 -- 1 -- 160 180 -20,000 0.2163
結局元気なく引けました。ロールの作業が中心で相場はどうでもいいというような気の抜けた結果でした。このまま済むとは思えませんが先物は抜いておきました。
1月コール売りを手仕舞い、先物1枚、2枚で押し目買い戻り売り・・・
+248,000円
今季合計損益+168,000円



deitoresennin at 08:22|PermalinkComments(0) 朝の景色 

2017年12月01日

オプション戦略実践公開

想定通りの展開で12月の初日を迎えます。
1C245を5枚ほど夜間に売りましたがロールできそうです・・
何処で売ろうと数回のロールは覚悟しておいたほうがよさそうですがオプションのトレードなので鬩ぎ合って耐える展開も覚悟しないと無理でしょう?
日柄も十分長いので適当な利益が出たら閉じることも考えています。
一部ポジションに未修正の部分があったので修正しました。

日経平均Op 12コール23125 買 -- 6 -- 60 120 360,000 2.0621
日経平均Op 12コール22875 売 -- 3 -- 120 250 -390,000 -1.5672
日経平均Op 01コール24500 売 -- 5 -- 55 60 -25,000 -0.5245
日経平均Op 01コール24250 買 -- 10 -- 45 90 450,000 1.4520
日経平均Op 01コール24000 売 -- 5 -- 70 125 -275,000 -0.9520
日経平均Op 01コール22500 買 -- 1 -- 480 695 215,000 0.6312
デルタ0.5771ガンマ0.0023セータ-33.6881ベガ-9.4594
証拠金135万
順調に上げそうに見えたのでスプレッドの売り玉を先に外しました><
神様は見てるものです、罰が当たりました。
上が重いとふるい落としも入りそうだと、想定していながらも時間的に早いので気が抜けていました。
オプションの選択は間に合わないので、先物を売ってヘッジしましたが、オプションのロスカットを42万先にやってしまったので追い付きません><
米国の減税に絡む先送り懸念がということらしいですが、300円も下げてしまったので挽回は疑問です?
23000円のせで+50万は行くと思っていたのですが、つまらぬ馬鹿をやってしまいました。
時間が早いのでATMBSで挽回したいと思いますが?
最後の戻しも期待半ばで引けました。
売り玉を外さなければ問題もなかったのですが痛い目にあいました。
先物でのヘッジも戻しが弱い分足りませんでした。
-100,000円
日経平均Op 12コール23000 買 -- 4 -- 120 130 40,000 1.4904
日経平均Op 12コール22750 売 -- 2 -- 230 250 -40,000 -1.1310
日経平均Op 01コール24500 売 -- 2 -- 60 48 24,000 -0.1784
日経平均Op 01コール24250 買 -- 10 -- 45 70 250,000 1.2289
日経平均Op 01コール24000 売 -- 5 -- 70 95 -125,000 -0.8161
日経平均Op 01コール22500 買 -- 1 -- 480 665 185,000 0.6089

deitoresennin at 08:22|PermalinkComments(0) 朝の景色 
トレンドハンター旧ブログはこちらです・・・・ http://trendhunter.dtiblog.com/
オプション研究会のご案内
オプション研究会に付いてのお問い合わせが多いので、ここでご案内しておきます。
形式的なオプション取引における戦略や用語の説明などではなく、実践的なオプション戦略である、IMSPオプション戦略を基本投資法として見識を深め、実践取引におけるアドバイスを致します。
会員相互のコミニュケーションなども行われスキルアップと経験の共有なども期待できます。
リアルタイムチャット掲示板における戦略ポジションの展開を通じて、自己のスキルアップと資産形成に実践的に貢献いたします。
実際にトレードに参加するには100万円以上の資金から可能です(勉強だけなら不要)
研究会の戦略的ポジションを運用するなら150万程度の資金が必要です。
あくまで研究会なので売買の指示や誘導はいたしません。取引は自己責任に於いて実行していただきます。
時間的にリアルタイムチャットに参加できなくても。ログは数日間保存できますので時間に余裕がある時に閲覧できます。メールでのアドバイスも可能です。
Op研究会の成績
オプション研究会の月別成果

4月SQ成果+ 253,000円
5月SQ成果+7,266,000円
6月SQ成果+5,698,000円
7月SQ成果+3,771,000円
8月SQ成果+6,391,000円(英国EU離脱ショック)
9月SQ成果+1,492,000円
10月SQ成果+1,792,000円
11月SQ成果+6,834,000円(トランプショック)
12月SQ成果+1,704,000円 IMSP基本戦略
2017年
01月SQ成果+2,062,000円 IMSP基本戦略
02月SQ成果+1,877,000円 IMSP基本戦略
03月SQ成果+1,128,000円
卒業生のブログ
http://225optionist.jp/
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