デイトレ仙人の暗号資産ポートフォリオ

暗号資産の投資と取引について将来性を鑑みて取り組んでいきます。

2017年08月

暫しの間の息継ぎでしょうか、25MAと窓埋めの17000円までの戻しかと想定、早めに先物をLCして上で売りなおしです。
20000ストライクはスタートから下げ始め800円近い押しを経験しました。完全ヘッジの方向なので問題は無いのですが、10月ものなのでSQは遠く、それまで長い時間待つのかと疑問をもたれている人がいるようです?
オプションの売りは89万円ですから想定利益もこれを超えることはありません。
完全ヘッジのデルタ-2での始まりでオプションは焼くデルタ+1ですのでオプションの損失が最高の-2となるまでの間に先物が先に稼いでくれます。
今日ようやく20000プットに値がついた時に、当初の先物売20030円で計算しましたら、約45万の利益でした。
10月SQまで待たなくても利益は出てきます。
メンテナンスがありますが基本的に放置系ですので、実際に今日まで一切放置でも同じ結果でした。相場が2万円に戻っても同じです。
返って暇なので他に手を出しすぎて雑になっています。
今日の結果+80000円

リスクオフの流れが強まるかと思いましたが、米国にはまだ対岸の火事の様なもので、深刻さも無いようです?
此の侭いくと中途半端に核の容認なんて最悪の方向に行くかもしれません・・・
日本市場も市場は悪い話は忘れたい、早く過ぎ去ってくれというスタンスのようです?
今夜は昨夜の下げを戻す動きが欧州に出ると米国も大きな動きが出ないかと思います?
直近の高値19550円を頭に膠着相場にもどるか?
まだ19000円SQにも妙味が残りますが、9月9日の北の建国記念日はSQ後になり、その前に相場がもう一度リスクオフの動きが出てくるかと想定しています。
昨日に手仕舞いしたのは良いタイミングでした。
先物+90000円
今期合計+1,770,000円
19480S1
後はSPとカレンダーなので日々の値洗いは省略

今日は思いがけないチャンスで(不謹慎ながら・・・)前回逃がした苦い経験から9月のオプションの手仕舞いをしました。
19750円プットの買い2枚とゾーントレード19400円売りが主です・・・
まだ米国の対応が見えない中、織り込んではいないだろう相場ですが、手仕舞いで切るものは先にという形です。ストライク20000の他にはカレンダー2組と19000SP(19000買い18500売り×5)があります。会員さん2人の戦いも、いまだプラス圏で折り、SQ近くまで結果はわかりません?
押し目買い意欲も強く新たなリスクというものが、見えにくい情勢ですが19000円タッチ位はあるのかなと想定しています。
+590,000円
今期合計+1,680,000円

動きが悪くなってしまった日経ですが安心もしていられません。膠着相場はいいのですが先物のポジションを崩してしまったので19500ストライクは解消しました。
IVがあがれば再度構築もありですが、11月期がそろそろ可能な時期に入るかと、そちらも気になります。
9月のSPとヘッジ用のオプションは、そろそろ手仕舞いしないと禿げまくりで逃げ場を失いそうです?
20000ストライクの先物を1枚ロールしたので利益は増えましたが、先食いなので後で清算しなくてはなりません。
地政学リスクも北の大将が穴蔵に隠れてしまったようで大きな進展は先送りのようです?
禿げまくりの時期に入るのでオプションの売りも加えていきます。
10P20000売り2枚
先物19800売り1枚
先物19500売り1枚
先物19400売り1枚
9P19750買い2枚
19000SP5組
18750カレンダー1組
9CコールSP4組
今日の結果+390,000円
今期合計+1,090,000円

売りあがりで対応しながら後場には押してくるかと思いましたが、意外に高値引けのような強い引けでした?
皆さん週末ですが強気のようです・・・
ストライク19500はヘッジの先物をゾーントレードに変えて機動的にメンテします。まさか2万ストライクまで触ることもないでしょう・・・
思えば利確しようと思ったときに逃がしてから大きな魚が逃げました><
1975プットも怪しくなってきましたが、もう数日様子を見ます。
会員さんのトライアルは個性が出てきたようで、ここからが勝敗を分ける展開になりそうです?
ヒロさんは出足で急落に合い、ヘッジなしの無防備でしたから+65000円の痛いロスカットを頂きました。今は挽回しましたが、相場がストライクのATMに近くなったので、一旦手仕舞いして作り直すそうです。
ストライクはATMですからいつでも作れると言う気軽さがあります。
戻り高値だとしたらよいチャンスかもしれません。出来ればプットストライクが有効なのですが、コールしかやっていなくて?
先物+70000円
今期合計+700,000円

円高にも隙あらば上がりたいという相場の根底にあるエネルギーを感じます。
もう少し現実的な進展が無いと不安感も消えていきます。
寧ろ現実的には米国の政局なり経済なりが危ない様にみえてきます。
利確したいが、今一歩が進まないもどかしさにいらつく日々が続きます。利益が出ているが手仕舞いするのには物足りない?
こう言う日が続くのは良くないという経験則がありますが、来週までは我慢すべきと言い聞かせています。
地政学リスクに対して進展を期待するのは不謹慎です。しかしどう考えても早めに核の除去に動き出さないと、手出し無用の状態が完成してしまっては、その先に希望すら見えません・・・
拉致家族の奪還どころではない恫喝外交に拍車がかかり核の拡散も防ぎようがない状態がやってきます。
相場は荒れるでしょうが穏便には世界が望む形での解決にはならないでしょう?
今日は先物+20000

米国市場が戻しても地合いは変わらずで、値は戻すと見て19360Sはそのままに高値売りあがりで対応
360円までは戻りませんが、大勢昨日と変わらずで引けました。
会員さんに対する説明もあり19500円にて新しくストライクSPを追加しました。
10月プット19500@425円売り2枚/先物19500円売り2枚


地政学リスクも時間が長くなると緩んできますが、何も無く終わることは無いと見ています?
すべてが解決しても2万円復帰が精一杯と見ていますので、強気のポジションとなりますでしょうか?
デルタロングのヘッジも同時に作ってありますので負けは無いと勝手に思っています。
先物+120,000円
今期合計+610,000円
ダイアゴナルとストライクの競争はプラス圏維持です。

新しい材料の出方を見ながら動きの取れない相場が続きます。夜間のほうが面白そうですが時間的にお付き合いできません。
今日は先物で少しお付き合いです。19360円売りを1枚残しました。
+50,000円
会員さんのトライアルは始めたばかりですが、多少利益が乗ってきたようです・・・
ヒロさん(ストライクSPミニサイズ)+77000円
鉄さん(プットダイゴナルSP)+29,000円
ヒロさんはロール時のLCがあるので最終結果を見ないと分かりません。
ともに1組のポジションで+10万達成できれば上出来でしょう・・・
合計損益+490,000円
ストライク20000プット1組
9P19750B2
9P19000レシオ5組
18750カレンダー1組
先物売19360S1
この先何が出てくるのか分かりませんがハッピーエンドはないでしょう?

月曜日でもありリスクに対する材料が乏しい中、動きも少ないと思っていたが、重圧に負けたような重い展開に終始した。寄りから先物で20円取った後は追わずに生還していました。
デルタもマイナスに大きく傾けていたので目先の細かい動きは疲れるのでお休みです。
今夜にも19000円接近かという展開になるか、米国市場も反発かという分かれ道になりそうです?
ロシアゲートと騒ぎは続いていたが、追い討ちをかけるように差別主義者の看板を掲げてしまった様だ?
触れてはいけないパンドラの箱を自ら開けてしまったわけだが、ナチズムにも繋がるこの問題に自ら挑むような発言を繰り返しているが、米国市場も経済と政治は別とスルーしてきたが、嫌でも向き合わなくてはならない正念場に来たようだ。
どこを見ても明るい材料はなく相場のマインドは沈んでいくようです・・・
+20,000円
ストライク1組+先物1枚
1970P2枚
19000レシオ5組
値洗い+600,000円

昨夜は結構遅くまで相場を見ていましたが米国市場の寄り後に値洗いが80万ほどになった時に一旦利確しようかと迷いましたが、時間が余りに早いので待つことにしました。
小幅とはいえ昨日の大幅下落から続落となりました。
日経は19310円の安値から結構戻した感があります。
まだ押し目のチャンスと見ている人が多いのかと思いますね。
前回と同じに、ここらが底値とリバウンドを狙う考えでしょうか?
ダウが大幅下落の後の続落で、ナスダックは底割れです・・・
地合いは最悪でバノン主席補佐官の辞任も追加され、人種偏見問題が追加され世界がもっとも忌み嫌う人種差別の渦の中に沈み込みそうな状況です。
ロシアゲートが静まらない今、さすがの米国市場もいつまでも無視しているわけには行かないでしょう・・・
北朝鮮リスクも落とし所は核の完全廃棄しかなく、その他の妥協的な解決では米国のアジアでの覇権は完全に失墜するものです。北は絶対に手放すことはなく、行き着く先は力の勝負しかありません。

解決なき多くの問題が長く置き去りにされてきました。
これらの解決に至る長い不安定な時期が始まったと見ています。
日本市場は割安だとか言う理屈も、本当にそう感じてはいないから安いまま放置されているのでしょう?
日銀の買いもいつまでも続くものではなく、日本中が日銀に買い占められているようです。
万が一歴史的な高値から、歴史的下落が始まれば日本市場も巻き込まれていきます。無傷ではありません。当然中国にもEU影響しますし、世界的な株安となるでしょう?
日銀もGPIFも甚大な損益を計上することになり、国債の金利上昇から致命的な傷を負いかねません。
追加緩和も無意味で出口論さえテーブルに載ることがないままに、カオスの渦に巻き込まれていきそうです・・・
何時かは来るものなのでしょうが遠い先と見るか、今年からと見るかによります?
安部政権誕生前から相場上げと為替の円安巻き返しを想定していましたが、今回は一本調子ではなくても世界的株安と債券相場の混乱を危惧しています。
何が起きても不思議ではない世界ですが日本はガラパゴスと言われ自分たちだけは別と考えて暢気です。敏感なアンテナを持った人だけが生き残っていくのです。

さあ、始まったようです?
ここから押し目買いを進める意見は大勢の様ですが、相場は戻りながら進んでいくものです。2万円をポジションにしたストライクは最初から完全ヘッジ状態で、常に相場の上昇だけに注意をしていました。
もっともヘッジはしてありましたので多少手が遅れても損失にはならないと思いますが・・・
今は先物でデルタを殺してありますので心配はない。
ここからは相場大きく動きそうで、ストライクをロールできるチャンスがあるかどうか?
相場が何時どこで底を打つかは見えませんが、戻り売りで対応し押し目買いはしません。しかしIMSPの仕掛けを底値近辺では仕込んでいきます。
北のリスクと裏に潜む米国の市場リスクが複合的に絡み合って来ていると思いますので長い日柄が必要かと思います。
前回のように1日で戻すと思う人が、安値買いとばかりに買っているんでしょうか?
戻せばストライクのど真ん中に収まりそうでそれでも良し・・・
先物+140,000円
合計損益+420,000円

週末に向けてリスクオフの流れが強くなるかと見ていますが、地合いは軟調という程度の甘い受け止め方です。
ポジションはメンテの必要もなく安全圏内での推移です。
先物を売りあがりという想定でしたが動きは少なく膠着という形です。25MAを割れての膠着ではほめられた位置ではありませんが、今夜の米国市場を多少警戒してのポジションと受け止めました。
10P20000ストライク
@445円売り2枚+先物19800円売り2枚(随時利確とロールの繰り返し、初期は20030円売り)
19750円プット買い2枚
先物+70,000円
今期合計+280,000円

今日はやることもなく見ているような1日でした。
米国市場は戻りからの踊り場を作り、これから重要な動きに変わっていくのか?
日経は25MA回復できず調整色を強めていきそうです。
9月SQ損益+210,000円

今日は2人の会員さんがそれぞれ違う戦略で競い合うそうです。
一人は鉄さんダイアゴナル(偏足カレンダー)2組、そして一方はヒロさん10月ストライクSPを19750コールで構築しました。
それぞれまだ大きな差は出ていません。作ったばかりですから・・・
ヒロさんは原則ノーヘッジで行くと思います。
鉄さんは相場上昇に対してはIMSPヘッジを仕掛けております。
SQ時の損益は見られますが、期中の動きは相場しだいです・・・

のんきなもので全てが過ぎ去ったかのように急落前よりも高く戻しました・・・
北の大将は少し弱気になったか、振り上げた拳で自分の頭を掻くようなしぐさです。
日本に話し合いの打診をとか?
ずっと北と米国の水面下の話し合いは続いています。もし北が軟化したなら米国も歩調をそろえるでしょう?
しかし中国への圧力を強めていますし、軍部は戦争という言葉を使い始めています。着地点が核の廃絶しかないとしたら行く着く先は決まっています。
時間稼ぎの北とアリバイ作りの米国ででしょうか?
相場は2万円を意識するところまで戻しましたが、要人は怠りません。
今日が逃げ場なのか仕込み場だったのかは後でわかります?
ストライクは急落時でも怪我も無く皆さん無事に通過したようです。とは言っても私以外はヘッジなしの放置でしたが・・・
今日は19750ストライク解体と先物のロール損きりでした。
20,000プットストライク継続
先物19800S2
+90000円

日経ナイトセッションでの安値には遠く及ばずアジアも高いので戻り一食でした。
GDPの改善もあり地政学リスクはかすんでいました。時間的には次ぎの材料待ちとなりそうですが、25週MAも割り込んで調整色が強まってきました。今日は前場は戻しが強いと見ていましたが25MAまで戻してくるとは想定外でした。
9Pの19000円ブルレシオを5組作りました。
ストライク10P20000、19750は維持しています。戻しで値洗いは先週よりも悪化しましたが+30万以上は維持しています。

先物売りあがり+120,000円

すでに呼びかけていた相場急落への対応も、読者の皆さんは手抜かりは無いものと思います。
連休で仮に今夜ダウがさらに押し込んでも日経は‐400円程の急落となっているので2日分の下げとはならないと思います?
寄りから買戻しが入るかもしれないので、前場は落ち着いて対応できるかもしれません。
トランプと馬鹿大将の口喧嘩と見れば今夜は買戻しも入り、軟調な展開かもしれません?
どちらにしても解決は遠く、深刻さのピークはまだまだ先でしょう・・・
米国市場は歴史的高値圏を推移しており、ピーク感も台頭しており、北朝鮮の陰に隠れるようですが別個に調整の懸念は高まっていました。
それではこれからどうしたらと考えますが、IVをとるかデルタ勝負か?
相場2万円の回復は当面見えなくなってきましたので、相場のポジションを19700円に置いたポジションは気が楽です・・・
9月もので勝負するにも期間は十分で低いIVからの暴騰を狙えるかもしれません?
ここから証拠金も上がってくると想定できればカレンダー系で気楽にいくか・・・
日経VIなんかは証拠金が安くお勧めです。
狙いは18000円から17000くらいまでですが、IV暴騰となればさらに15000円近いものまで期待はできます?
どちらにしても実力の発揮できる相場がやってきそうです。
こう言う時にも遠くばかりをいじって失速する人が多い。1円のプットが100万円に化ける夢が頭の隅に住んでいるからでしょう?
しかし現実的にはATM近くがすんなり儲かる場所です。俗っぽく言うとセレブの多くすんでいるエリアで仕事をしたほうが収入も多いはずです。
9月メジャーSQは別次元の位置にいるのでしょうか?
朝鮮半島が燃えれば韓国の産業は停止し半導体や造船も大きな影響を受けて、世界経済は大きな影響を受けますし、何も無くても米国市場は危険水域で現状は双頭の悪魔が顔を覗かせたという具合でしょうか?


今日はダウもたいした動きにならなかったので、落ち着いた動きになるかと思い、先物のゾーンを拡大して利益を狙う。
連休と予測のつかない地政学リスクとを踏まえて、引けには安くなると見て結構のんびりと組み立てる。ストライクの先物ポジションがずれて来たので調整してロールするかと迷うがIVがあがって当初より良いポジションで作れると思い新規に10月プットストライクを構築・・・
昨日作った9月ものは解体しました。20,000ストライクは値の良い時期に整理予定です。
10P19750S2@485円
先物19720円売り2枚
先物19710円売り1枚
9P19750B2@245円
他10Pストライク1組
整理前ですのでデルタ‐2.8に傾いています。
証拠金400万
今日の損益+220,000円
損益計算は合計にて記載します。
合計+1,959,500円(8月SQ清算金額として〆ます)

台風一過に続きトランプ台風がやってきました。
かねてから急落の準備はしておいたので問題はありません。先物3枚売りとストライクの合成ポジションで今日は先物売りの連続で効果的でした。ストライクはロールはできないので(ディープインしてしまうので板が無い)9月のストライクを追加しました。
材料が数日で織り込めるものではないので長期戦になりそうです?
相変わらず対岸の火事のように見ている国民やメディアですが、死人が出たらまた政府の責任にして騒ぐのでしょうか?
押し目買いに走る人も居ると思いますが、やめたほうがいいかと思います。
仮に相場が戻してもストライクは無傷です・・・
コールのストライクは先物を減らす方向になるので、下手にダイナミックヘッジを試みても難しいものです。
先物+520,000円
ストライク(コール売り+先物)+326,500円
シュミレーターは値がつかないので省略します。
先物合計損益+1,062,000円
ストライクSP合計+897,500円

値幅的には100円程度でしたが8月ものを見ていた為か大きく動いたような錯覚に陥りました。SQらしい売り崩しも見えましたが、まだまだ2万円に磁石があり大きくは崩れません。
為替も頑強でしたので為替まで手が回らなかったのか、極自然な展開だったのか?明日も動いてくれると夏の暑気払いにも宵のですが・・・
先物を利確したのでポジションが固まってしまいました。コールを利確して売りなおし。
新たに会員さんと競争でSQトライアル8月、ストライクを8月で作りました。超短期2日間トライアル。
先物+92000円
ストライク+148000円
先物T合計損益+542,000円
ストライクSP合計損益+571,000円
基本ポジ10月は以下のような形・・・
8月7日

8月8日合成P

先物合成ポジション

頭の中では別に運用

ギャップで2万円に乗せてはきましたが、相変わらずの硬直相場に変わりはありません。今日はコールオプションと先物をロールしました。
19950S1をロスカットして20060Sにロール。コール20500Sを@60Sにロール。
-185,000円
9月ものストライクをコールで構築しました。コールオプションの10月物と9月の鞘が小さいのでカレンダーに変更も可能?
コールストライクは当面放置で利益が出れば手仕舞いです。
9C19875@340S2先物20040円買い1
100円程度相場は上がりましたがストライク10Pは値洗い+60,000程度で推移しています。
当初の9Pストライクは利確手仕舞いでしたが、持続していたら9P@310S2と先物20110S1で現在は相場が70円ほど下落で、値洗いは+27万となっています。
相場が大きく動いても先物ゾーントレードとの組み合わせで対応して行きます。
先物ポジションは20,000S1、20,060S1
コール9C20500@60S4
8月7日

まったく不要な1日でした。疲れただけPC見ても見なくてもいいような日でした。こういう日が多い昨今です。
先物は値動きの悪さに1度チャレンジしましたが止めました。20,000円売りもあるのですがストライクのヘッジの意味もありやたら手仕舞いも出来ないので待ちです。
ストライクのヘッジの役割も可能なので、IMSPから持ってきたヘッジを外すタイミングを待っています。
シンプルに先物ゾーントレードとストライクSPとの2本建てでやっていきます。頭の中では分離してみていかないといけませんが、注意するのはストライクの基準値の2万円だけです。
本日はストライクSP+56,000円
先物は無し・・・
ストライクSP(7月18日スタート)+578,000円
先物ZT(7月27日スタート)+450,000円
8月4日
証拠金160万
10P20000@445S2
先物20030S1
先物T 20,000S1 19950S1

ダウが節目の22000ドルに乗り今夜は一休みか?
雇用統計も控えて押してくると想定下が予想外に戻りが弱かった。20080円の先物売を利確して再度戻りが60円辺りまではあるかと思ったが無しでがっかり・・・
先物は+110,000円
ストライクはIVが低くためらっていたが、引けでプット10月で作成してみました。まだ損益が出ていないので明日以降にシュミレータを乗せます。9月コールは継続して新人君が検証していますが、ドローに追い込まれることは無く、相当にしぶとい動きを見せています。
10月プットはプレミアムが高いので、その分損益分岐点は1800円の広いレンジが確保できます。時間は長いが飽きずに運用していきたいと思います。
このレンジでも抑えきれないほどの相場の変動は楽しみですが、いつになるかまだ見えないので限界まで追いかけて見ます。
先物19,950S1、20,000S1
先物トライアル損益合計+450,000円

ストライクSPはIVの上昇を狙いましたがすでに時期が中途半端で9月オプションは安くなってしまい、コールも盛り上がりません。10月を待つか迷います・・・
ポジションの補完オプションの売り玉があるので整理しながら考えます。
先物は思いがけずのギャップでの逆襲でドローが増えてきました。暫し我慢の日柄でしょうか?
先物ポジション
19,950S1
20,000S1
20,080S1
先物+60,000円
ストライクSP+22,000円
最後のレンガを積み上げに行くかと見える米国市場に我慢できずに追いかけるか日経?
最後まで先物売上がりで試してみたい歴史的相場です・・・・・

今日は動くかと、少しでもIVの高いところで組み替えるかと狙いましたが不発でした。
ストライクSPは本体を手仕舞いして10月物を狙いましたがタイミングが合わず迷ったままで引けてしまいました。
今までのストライクSPはIVの低いところで作ってしまったので、挽回しようと欲を張って失敗です。
ストライク+93500円
総合計+500,000円
先物T+40,000円
総合計+280,000円
先物は19950S1 19980S1の2枚です。
先物ポジションは日々公開していきます。

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