デイトレ仙人の暗号資産ポートフォリオ

暗号資産の投資と取引について将来性を鑑みて取り組んでいきます。

2017年07月

円高が進んでも日経は反応は薄いようでした?
なにか試合から比べても楽観的な相場かと見えます?
色々考えても仕方ないので目先の相場にだけ注目していきます。日経が主体的に動くことは稀ですから今夜の米国市場を待ってから1週間が始まるのでしょう・・・
ストライクは本体にミニを5枚追加売りのポジションです。デルタマイナスに傾いています。
コールの20250円と20500円を合計270円ほど売っています。
先物は19940円売り1枚
ストライクSP+27,000円
先物トライアル+10,000円
ストライクSP合計+406,500円
先物トライアル+240,000円

昨日建てた20060円売り1枚が基本ポジションです。ナイトでは20160円で指値をして寝ましたが届かずで失速しました。
ざら場での棚ができていた位置です。ここから上に売りあがるというよりも今日は下での展開になりそうです。
5万くらいは勝てそうです?
寄りから売り叩く様子も見えなかったので、一旦先物Tは2万円で手仕舞い+6万円
早すぎましたが追加で+1万円
その後重い展開で20980円で1発売りを入れました。
8月のATMも150円以下になり先物とデルタが減少してしまい調整も忙しくなりました。SQまでは難しそうなのでポジションを閉じました。9月か10月にロールです。

重い展開のまま引けました。先物ポジションは19980円からの売りを利確して940円で再度売りなおしで継続でした。
+120,000円
合計+23万円

ストライクSPは8月コールはデルタが減少で妙味がなくなってきますので手仕舞いしました。
再度9月プット20000円で再構築しました。相場の下落に備えてミニを売っています。
ポジション手仕舞いの整理のため-13000円
ヘッジにIMSPを加えています。
7月28日

動かない相場も短期に跳ねる現象が多くなったような気がします?
概ね100円程度ですが今日の材料はレンホウ女史が辞任したとかで、ほんとに~と効きたくなるような材料です。
こんなものならば、すぐに消えてしまうと思いIVをいただく事にしました。
20150円でストライクを追加して対応、上手くいきました。
本体のストライクは最大ドローが4万円でしたが、4枚売っているのでIVの上昇分くらいで元に戻りました。
今日から先物リスクヘッジトライアルを始めました。研究会とは関係なく個人での裁量トライアル?
20080円から売りを入れて150円売りからの押しを取りました。
今日の結果
ストライクSP+66,000円 総合計+392,500円
先物RHトライアル+110,000円
7月26日

想定より大きなギャップで、もう少し上があるかなと思いましたが、利益確定の大口売りに上値を叩かれて失速しました。
ストライクポジションは一旦閉じて新しく8月コールにて新規ポジションを作りました。またしても最適な位置での構築ではありませんでしたが、先物2枚分で売りプレミアムは大きくしました。
それだけリスキーなポジションですが短期決戦で1回転を狙います。
会員さんのほうも値洗いは順調なようで出足は会長です。
今日の損益+166,000円
ストライクSP合計+326,500円

8C20,000@175S4 先物20020円買い2枚ミニ買い2枚
デルタ-0.0072ガンマ-0.0040セータ23.3420ベガ-62.0856
証拠金170万円
7月26日

前場に行き成り跳ねましたが材料も不明で不穏な感じもしましたが一発高で終わりました。下げ代稼ぎのような気もしないですが、面白くなるかなと期待させて終わりでした・・・
ポジションはミニを上にロールしました。昨夜は期待したのですが不発で引き続き同じポジションです。値洗いは+6万程度ですがポジション構築の日がプットのIVが急落した日でしたので動きが芳しくありません。
そのうちロールする機会もあるかと思いますので、現状のままで維持・・・
シュミレーターも同じなので省略します。
調整入りを前提にデルタはマイナス維持・・・
損益-31000円

7月24日
やっと動き出しましたがFOMC通過までは大きな動きも無いかと思いますが、なかば変化なしと織り込んでいての押しなら浅いもので終わりそうです・・・
政局も混迷で市場の雰囲気も暗いものです。今夜のダウも重い展開かと思いますが?
コールの売りを利確して、2万円売りのミニを利確して19900円3枚19940円売り2枚としました。20125円プットの本体はそのまま維持・・・
コール売り20500@85S2
今日の成果+66,000円
合計+196,500円

今日はまったく動きがなく手も足も出ないというか無風の1日でした。
値動きも+4万までで利確するようなレベルではなく来週に持越しです。コール20750売りをロールしました。結果論ですが必要はなかったのですがナイトでやってしまいました。ー30,000でした。
放置系は結果が出るまで見ていればいいのですが、これもまたつらい部分があります。トレードは個人の性格にマッチしていないと、何処かで曲がってしまいます。
米国市場の元気さに比べて日本市場は不気味な静けさともいえます?
これだけ閑散として低IVが続くと慣れてしまいますが、この反動はどう言う切っ掛けから始まるのでしょうか?
ー30000円

前場で新しくSTSPポジションを構築しました。高いところで作りたかったのですが、相場が膠着で早めに作りましたが、急騰しまして値洗いがどうなるか観察するには良い機会でした。20000ATMから140円離れてもドローにはならず県庁に推移していました。20,125ATMでロールして+20000円
無理にやら無くてもいいのですが、暇なので><
新期ポジションは20,125ATMとなりました。
シュミレータが複雑になるのでその他のオプションは記入しません。本体のみで記載します。
今日の感想では+-200円くらいは維持できそうなので、ドローになりそうな時点ではロールして幅を確保していきます。
今日の損益+40000円
先物20120円売り1枚
9P20,125@310円売り2枚
7月20日

相場は膠着で昼寝をしてしまいましたが後場は2万円回復の動きを見せてきたので、ここらで手仕舞いして再構築が良いのか迷いましたが最初の手仕舞いとしました。
3日目での手仕舞いで早いですが+120,500円の利益でした。証拠金100万程度のポジションとしては良い出足かと思います。後は何回成功するかのタイミングもあり、欲を出しても計算道理にはいきません。コールの売りも1枚か2枚加えていますので(コールサイドのヘッジのコスト分)これも回転させていきます。
9月SQですから先が長い、完璧に取れても売りオプションの62万ならば、細かく利確してハードルを下げて合計で62万円を狙ったほうが優しいと思い手仕舞いしました。
ポジションはナイトか明日にも再構築します。
証拠金の変動は少ないので、IMSPの半分で運用可能です。コールサイドのベガの暴騰とか指摘される人もいますが、ヘッジはかけていますのでご心配なく・・・
ストライクSP
合計損益+120,500円

寄り付きは意外にしっかりで2万円割れはあっても一瞬かなと見ていましたが、腰が弱く2万円割れの時間帯が引けまで継続しました。
現物も最後は微妙に割れてしまって味の悪い引けとなりました。
公開のストライクSPは先物ミニを追加して下値を探りましたが、50日線で戻され利益確定のチャンスがありませんでした。もっともまだ手仕舞いの予定はなかったのですが、値洗いが18万となって迷いましたが欲に負けました。
今夜か明日につながる相場に期待します。動かないほうがよいはずですが、多くのバリエーションを試すために経験が必要です。
ミニの損益-3500円
ストライクSPポジション+ミニ2枚@19975S1@19970S1
SSP

IMSP戦略を開始してから『ブログのほうがブラインドになってしまって良く理解できないし、成果を公開しても意味がない』という意見が届いていますので、全公開できるトライアルを開始します。
IMSPは研究会で行っているので別トライアルです。先週別ブログにて提案したストライクスプレッドの基本形です。
プットATMの売り3枚に先物売り1枚+プット19750P買い2枚です。
SSですとロールで逃げる(ドロー)逆サイドを利確(売りなおしで不利な位置になりやすい)ストライクSPではロールはなくミニで調整します。今のような相場に向いていますが、今後は見えません?
単純ですが運用面で小細工は必要かもしれません。
大雑把な相場観で利益を確保できるかどうかのトライアルです。
先週に建てた先物20110円売り1枚+プット20000@310円3枚売り+19750円@230円買い2枚でスタートです。
7月18日SSP

まったく動きが無い相場にあきれて寝てしまいそうでした。寝ていても良かったですが・・・
連休を控えてデルタマイナスに傾けておきました。
連休明けにギャップで踏み上げられるような事も無いかと思っていますが?寧ろ下を警戒の気持ちが強いので巣が、見渡しても急落するような材料は見当たりません?
そうではなかったです。しかし抽選日の決まっていない宝くじを安売りしても、中々買い手が居ないものです><
その時がくれば、あの時やっておけば良かったなという日は必ず来るものです。
IMSP+先物+92,000円
コール売り2枚+ミニ20130円売り5枚
プットはIMSP本体のみでデルタマイナスです。

上値の重さを強く感じて、一旦は押してからの戻り相場と見たが、戻りは鈍く何とかプラス圏では引けました。
米国市場は高更新のダウと、それに続きそうなナスダックですが何か不自然な動きにも見えます?
まだプレミアムが残っているプットですが、どうも売りにくい真理です。動かない相場と低IVにも有効な戦略を構築中ですが、そう言う時には動き出すものです・・・・
こういう高値圏で謳歌している相場は、静かに調整に入るのではなく、材料無視でいきなり崩れるような気もしますが、頭の中ではまだ先だろうと思う緩んだ自分がいます。
今日の結果+72000円
復活トライアルは値を戻したところで中止とします。
ポジションを構築はできたものの資金が少なくて運用面で出来ることが無いというのが現実です。デイとれでやれば可能ですが、トライアルの趣旨に反しますのでできません。
初期の設定条件が厳しすぎたということでしたが、失敗は失敗です。
ブログ史上初めての失敗ですので、また新たな条件で再チャレンジしたいと思います。

昨日の上げとイエレン議長の公演なども控えて押しからの反発と見て、昨夜にプットの売りを2枚ほどLCした。ミニは20170円で3枚の売りで高値を抑えた。コールサイドのIVが低いうちはプットを活用していくしかない。
2万円われは当面ないと想定して?押し目買い(先物、プットは売り)で対応・・・
SQ前に20250円を叩いて来るかに注目。
先物とATMプット買いを上にロールしていく予定・・・

引け
小動きに終始して、あまりやることも無かったがそれなりに成果はあった。
復活トライアルは、コールを売ろうと思ったが証拠金オーバー無理でした。デルタマイナスに傾けてあるので多少調整してほしいところです。
20170円で売ってあったミニを利確して売りなおしました。
プットの玉の入れ替えで見せかけの利益が出ています。
SQ2万円で落ち着くかどうか、波乱も無い水曜日が過ぎました。
プットIMSP+先物
今日の結果+119,000円
7月合計損益+722,500円

SQに向けての何らかの動きが出てくるかなと期待もありでしたが、一生懸命買いあがったような気がしましたが、値幅は150円程度に収まりました。
朝から上がるような予感がして、用心するように伝え先物買いにプット売りで対応しました。
コールの売りは無く身軽なポジションであったので楽に進めました。復活トライアルもプット売りでしたので、一息つけました。
プットIMSP+250,000

合計損益+603,500円

復活トライアル資金算高500,000円に戻しました。

難しい今期のSQも近くやっと新しい相場に入れるかと期待もありますが、コール8月もIVが低く売れそうな行使価格もATMから750円程度しかなく、コールサイドでのトレードを躊躇うこのごろです。
復活トライアルはIVの萎んだまま瀕死の状態です。
今日はコールのスプレッドをロスカットして整理しました。プットでの復活を図りますが、ブログ開始以来初の負けトライアルも頭をよぎります。
研究会ですから規定の戦略の枠から外に向かっての試行錯誤は日常ですが、やはり結果はついてきてほしいものです。
今期は相場が節目を抜く背と際で冷sれて元に戻ってしまうという展開の繰り返しでしたので8月オプションも冷えたままですが、コールサイドは9月もので構築したいと思います。

先物複合ポジションは+70500円
合計+353,500円
復活トライアル合計損益通算-126000円
残額資金374,000円
ポジション
日経平均Op 08プット20000 買 -- 1 -- 300 240 -60,000
日経平均Op 08プット20000SSP
日経平均Op 08プット19000SSP
日経平均Op 08プット18750 売 -- 4 -- 50 45 +20,000
日経225mini 09 20100円 売 -- 3 -- 20100

デルタ-0.6553ガンマ0.0004セータ-0.6482ベガ11.0582

証拠金約27万

また最後で逃げられてしまったようです?
2万円に乗せても上がるべき日に悪材料で足踏み、下げても下げきれない相場に疲れます。
昨夜のうちにコールサイドの売り玉はすべて手仕舞いしSSPだけ残しておきましたので一応の対応ができました。惜しいのは、もう一押しと後場の押しに期待するも、日銀の国債買い入れの材料などで為替が円安に触れて相場が急進してしまい、雇用統計も事前から無視したような展開に値洗いが+30万から急速に悪化してしまいました。
こういうのは2万円台でもありました。コールサイドでIMSPを構築してありますので対応は可能ですがプットサイドの利益が消えてしまい、再挑戦になります。
IVが非常に低下している中では、多くの売り玉を抱えるわけにもいかず、ロングストラングルのようなポジションになってしまいます。
これも相場が動かなければ自滅ですのでSQ直前の荒れた相場を期待します。
復活トライアルも最後の動きに賭けている状態です。
ミサイルや政局の混迷(ハゲーーなど?)が無ければ相場は高値更新していたかもしれません?
上も下も邪魔が入り歩みは遅いですがポジションを小さくして出直しです。構築したポジションは7月SSp1組以外は8月ものですので、先は長いです。
プットIMSPを上にロールしなくてはならないほど相場があげてくれれば、それも良しです。
依然としてトランプリスクと言える様な地合いは継続しており、ロシアが中国寄りに連携を取り始めたのでトランプは圧力も感じているはずです。
核の凍結では何度も裏切られており、米国がこの条件で折り合うはずも無く、Xデーは存在すると思います。時間は多く残されておらず、韓国からの情報の流失を米国は懸念しており踏み切れませんが、準備は進んでいるようです。
無駄になってもプットサイドの手当ては怠りません。

前場の安値から一旦は戻しが入ると思っては板が、急速に戻したので驚いた。
もっとも利確する予定ではなかったので先物デイトレで遊んでいる前場でした。今夜の雇用統計とG20での米ロ会談などイベント待ちで後場は押しが強くなるくらいかと思います。
昨夜にプットSSPを追加で18500円の売りを2枚減らしました。利益が出ていますが待ちます。

引け後
日経は地合いを甘く受け取っているようで、自分の認識とは乖離が大きいです?
何れわかるでしょうが、今日は利益確定はできませんでした。先物の分だけとなりました。ポジションは値荒い+30万まで行きましたが、このまま雇用統計を迎えます。
ポジションにはプットとコールともにSSPを追加しました。
ポジションは何れもリスクは限定で持続可能ですので、来週まで持ち越す予定です。
今日の結果+120,000円

核ミサイルは昨日に織りこんだ様な上げをしながら、今日は寄り天状態でだらしない下げでした。
好い加減2万円膠着は勘弁してもらいところです。
上は重さが強くSQが20250円を超えるとは思えませんが、見事にはずされたら帽子を脱ぎます。
今日は先物の方はまったく上手くできずで、断念しました。
相場の下落も気になるので8月のポジションをプットサイドでも作成しました。
コールは20875Cを追加売り2枚だけです。
プット売りポジションが近すぎたのでロールしてロスがでました。
プットポジション

日経平均Op 08プット20000 買 -- 1 -- @300
日経平均Op 08プットSSP (スーパースプレッド)
日経平均Op 08プット18500 売 -- 4 -- @75
日経225mini 09  20020円  売 -- 5 --
デルタマイナス、ガンマフラット、シータプラス、ベガプラス
急落時はパラメーターも転換するのでメンテナンスは必要、相場平穏時は放置系
本日-57,000円

昨夜作ったポジがいきなりマイナススタートでしたが、ロスカットしてから売り転換し挽回しました。
後場からは妙な上げに逆らわずに買い転換し、納得がいかないままの引けでしたが、利益は確保できました。
北朝鮮のミサイル問題は織り込み隅のような展開ですが、G20までは動きが出ないと読んでの動きでしょうか?
ならば、売り仕掛けの好機を逆に買いあがった上はSQは高いと見たほうが普通でしょうか?

現在のポジション
日経平均Op 08コール21000 売 -- 3 -- 31
日経平均Op 08コール20875 売 -- 3 -- 37
日経平均Op 08コール20500   IMSP2組
日経平均Op 08プット20000 買 -- 1 -- 315
日経平均Op 08プット19000 売 -- 1 -- 100
7月19875Op08コールIMSP1組
先物ははずしてあります。今夜に売りで入れる予定です。
今日の結果+220,000円

相場が上がるタイミングになると、水を差すように悪材料が出てきます。
それも一過性で戻ってしまうという展開で疲れます。IVは歴史的水準で売れる行使価格もなくなってきました。
復活トライアルは枯れススキのようでドローが増えて瀕死の状態です・・・
今日から会員さんの要望もあり先物を加えたポジションを取りました。カバコの形式でやります。
先物買いにコール売りですね、先物はヘッジが聞かないので売り転換もありです。
20050円買い1枚に対して8C20875@45円5枚売りからスタートです。
途中でIMSPの防御を張ってあります。
プットサイドにヘッジのMSPを作ったほうが良いのですが、まだコストが高いのと枚数が多くなるので後で考えます。
ざら場は暇なのでこれも可能かなと思いやることにしました。
復活T+20,000円
合計+107,000円

何かと足を引っ張る出来事に相場も順調に運ばない。
ほとんど動きが無い相場にIVは最低の水準で期先を売っていたが、それも限界になりつつある。
売り玉を利確しても次に売れるオプションが無いという展開が続く。7月ものならそれもありだが期先のオプションまでOTMは枯れ手しまった。
大きな相場変動(この場合は急落だが?)でもないとIVが上がらないだろう?
この低水準のIVから爆発的な暴騰が発生するような危惧は常にある。
季節的なアノマリーは今年は外れたが、遅れた調整は大きなものとなってくるよう名予感がします。
常に備えるためには放置系のプット戦略が必須となる。一夜にして膨らんだIVを追いかけるのも大変で、かと言ってコストをかけてプットを買っておくのはつらいもので、ATM近辺でなければチャンスも薄意。
ブログでも取り上げている。IMSP戦略の共通点は複合スプレッドは常にATMあたりで展開するということです。
この地合いをSSでトレードしていることを想像すれば怖さがわかる。
ぼらがはげて順調に利益が出ても、どんどんATMに接近していくことになり、一発即死のポジションとなるので結局は途中で静観することになる?
欲が強いか経験のない人は、この膠着はやさしく見えてATMに近い売り玉を入れていくか、ファーの瓜を枚数を多く持つことになる。
真坂の坂は上まで上ってみないと見えないものだ。
その時を当てることよりも、普段から備えることだろう・・・

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