デイトレ仙人の日経２２５オプションＩＭＳＰ投資戦略 : 2016年12月

日本を代表する企業225社の,株価を原資とする日経225先物取引、また日経225先物を原資とする日経225先物オプション取引は、少ない資金でレバレッジを効率よく働かせて大きなチャンスをつかむことも可能ですが、相場のイロハを知らぬ初心者が安定した確率で勝ち続けることは極めて困難な市場でもあります。
あなたのメンタルが傷つかぬうちに,正しい投資法を学ぶべきであり、安易に資金があるからと始めてしまうと数倍の時間と資金を費やすことになります。
現在のブログ活動の以前に公開していたブログです。3年分の前記記事が残してあります。↓
thttp://deitoresennin.blog.fc2.com/　（デイトレ仙人の備忘録）

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2016年12月

2016年12月30日15:20

大納会

カテゴリ: オプション研究会

190000円割れから引けには盛り返して、それなりに無難な大納会となりました。
新年は軽く見ることは出来ませんがプットサイドが賑やかですので、天邪鬼の逆張り好きですから上を見て行きます。
研究会も1年を振り返って見れば、それなりに収穫の多い年となりました。会員も増えて賑やかに年末を迎えることが出来て満足の1年でした。
相場的には年初からの大きな下落、ブレグジット、トランプショックと休む暇も無いくらいの変化でしたが、通年の成績もプラスで終わることが出来て十分な結果を残せました。
自分ばかりでなく参加された会員の成果も出るようにして行かないとなりませんので責任は日々感じています。
来年は穏やかな相場である事を願っていますが、そうも行かない厄介な人物の登場に、漸く世界の役者が出揃ってどんな芝居が演じられるのかと期待半分不安半分です。
＋９０，０００円
総合計＋1,784,000円

2016年12月29日16:49

12月29日ＯＰ研究会

カテゴリ: オプション研究会

梶尾の一振りはならずでしょうか？
先取りした形でトランプ相場のお祭りで、今年は終焉です・
よせば良いのにプットサイドの売りをオーバーしてしまい、又しても終盤が雑になりました。
ダウが続落しなければ明日に少し戻してくるでしょうか？ナイトの下げが幻に終わる事もありえるかも？
1月ＳＱはポジションが取りにくいままで年越しも嫌なのでコールサイドは処分しました。後はプットサイドが収まってくれればＯＫです。デルタプラスの分を先物売りで対応・・・・
＋４１９，０００円

2016年12月28日15:36

12月28日ＯＰ研究会

カテゴリ: オプション研究会

既に相場も冷えてしまいやることは無さそうです。
新年も休日が多く大きな変化も無さそうに感じます。やはり役者が出てこないと芝居は進みません。
ポジションもそのままで新年を迎えそうです？
実質明日の相場だけですが来年に向かう心理的な動きが出やすいので注目です・・・・・

2016年12月27日15:32

12月27日OP研究会

カテゴリ: オプション研究会

今日は米国市場も開き後場は動意づくかと少し期待しましたが肩透かしでした。
日柄的にも残り少なく1日上げてしゃんしゃんとなりそうな雲行きです？
それでもいいが出来高極端に少なく昨年の展開が頭に浮かぶような嫌な感じもします・・・
ポジションは締めくくりに近い閉鎖的な形になり枚数も抑えています。年末はすっきりとした形で終われるかと思いますが、プットサイドは相変わらず高い状態でポジションを作りにくい状態です。
+25000円
今夜の為替で明日も決まり、明日が決まればそのまま終わりか？

2016年12月26日15:38

12月26日Ｏｐ研究会

カテゴリ: オプション研究会

梶尾の一振りに期待したいところだが、2万円以上のポジションは全て処分した。試験的な意味も有ったが多くを持ちすぎた＞＜
ここから期近のポジションで勝負するには博打的で勝ったとしても褒められるものでもないかと？
珍しく正月はノーポジもありえます・・・・・
米国が休みではポチの日経では動きも無く明日の後場あたりで動きが出なければ、このまま正月休みになるか？
もっと押してしまうか？
－382000円
総合計＋1,250,000円

2016年12月24日09:42

2016年総括

カテゴリ

オプションに戦場を移してから1年になろうとしている。あっと言う間の1年であったが実に多くの出来事があった年でもあった。昨年から今年はカオスと年に入ると言ってきたが、その締めくくりではなくスタートに闇の大王トランプの登場となった。
闇の大王か病の大王かはっきりしないが、世界に与えたインパクトはイリュージョンの世界に世界中を引き込んだことは間違いない。
アベノミクスで染まってきた日本経済も、第3の矢が云々を繰り返してきたが、実態は既にトランプミクスに変わってきたようだ。その行き着く先は安部総理が目指すものとは異質なものかもしれないが、道中は同じ道を歩むのかもしれない。相場的に見ればゴールで成果を得るのか、中途で利益を得て下車するのかの違いと認識すればゴールの形に拘る必要は無い。
来年のことは新年に語るとして今日は今年の総括であった。
年初から大きくそして長い下落に際して、アベノミクス第3の矢が期待され金融緩和のバズーカが撃ち尽し、全ての期待が消えかかってきた頃に予期せぬ大魔王の登場となった。
皮肉なことでもあるが安部総理の運の強さを改めて認識した。アベノミクス第3の矢はトランプマジックに取って代わって市場を牽引する形になった。
マジックの種はばれてはいるが、皆が喜んでいるうちは続けていくか？そうとも取れるが、どちらでも良い。元々見えない世界で勝負をしているトレーダーには決まった結果が在るはずも無く何時でも同じだ。
但し大きく山を登って大きく落ちることは変えられない事実だ。　それだけが真実で決まっていることだ。
見えないのは時間だけだ。残りの時間はどのくらいか？
研究会では何れ下がる相場に対しての対応は下げを取りに行く戦略は捨てて、膠着からボックスそして緩やかな上昇を想定してポジションを取る戦略に変えてきた。
想定外はトランプ相場の急騰が続き、かつてのアベノミクスの再来かと思わせるような相場展開になったということだった。
それでも連勝を継続できたことは自信にも繫がって、来年以降は今年よりも楽な展開になるだろうと期待している。
今年を総括しても負けていないのだから数字的には反省する必要は無い。ブレグジットも大統領選挙も勝った。ただし戦略的には日経が6月のボトムをつけるころ迷いが生じた時期があった。
研究会のほうも会員も増えて充実した内容になってきた。市場に参加者が増えてきたように思うオプションの市場も一般に認知されようとしているので先行きは少し明るいかとも思えます・・・・・・

2016年12月22日15:19

12月22日Ｏｐ研究会

カテゴリ: オプション研究会

連休を控えて確定売りに押された相場でしたが引けには沈黙していた買い方の修正相場となり抜けなかった370円を超えて満足すべき引けとなりました。
年内も1週間を残すだけとなりましたが。昨年の展開もあり弱気筋の売りが進む中、踏み上げて新たな第2弾トランプ相場があるのかが注目です。
今日はコール売りの殆どを手仕舞いしました。新たに売る場面がくると勝負しました。
リスク限定ポジションのコストは既に稼いでありますので余裕を持ってクリスマスを迎えます。
＋３９５，０００円

2016年12月21日15:25

12月21日Ｏｐ研究会

カテゴリ: オプション研究会

19500円乗せからやっと動くかと期待した朝だったが寄りから余話が目立ち、それでも昨日の展開から後場かと思ったが嫌な予感が数度過りポジションをマイナスに傾けた。
19500円割れから一度持ち直しかけたのでほっとしたが、そこから急落＞＜
指数に追いつかない先物にここ数日イラついたが、これで灰汁抜けか？
今週中の2万円アタックは消えて来週となったようだが？
買い方逃げてなければＳＱ2万円アタックは想定していて見えにくい新年よりも年内に目処を付けるはずと思う？
ここまでくれば大きくポジションを買えることはなく突き進むしかない・・・・・
先物ヘッジで対応し予定外の利益となったがポジションが剥げたので微妙＞＜
＋363,000円
今期総合損益＋1,237,000円

2016年12月20日15:28

12月20日ＯＰ研究会

カテゴリ: オプション研究会

今日はメンテだけで静観です。念願の引け値で19500円を捉えましたので期待が出てきました。
指数先行で先物は重い感じですが欲張っても仕方無いので明日と明後日に期待が大きいです。既に遠くがはげてしまってＩＶの盛り上がりをもう一度期待します。
今期は欲張って20,000円絡みのＳＰを多く作っていますので自爆の可能性もあります・・・
正月も挟みますので今期は振るい落とされてしまうか難しいＳｑとなりますが大きく勝てるか自爆か？オプショントレードでは選択しないほどデルタを傾けていますので、また反省会をやらなくても済むように願っています。

2016年12月19日16:18

12月19日ＯＰ研究会

カテゴリ: オプション研究会

多少懸念された中国との摩擦も今のところ拡大するまでには行かないようだ？
ギリギリの調整日となって相場も少し冷えたか？
金曜日のナイトで欲張ってコール買いを入れたが残念ＬＣとなった。数枚を残してコールの基本ポジションを作った。少し早いが売りを控えて様子を見る・・・・・
やることもなく眺めていた1日になった。今週は粗方を利確したと思ったがどうなるか？
19500円に乗らないことにはクリスマスも来ない。サンタは19500円からやってくる？
－７０，０００

2016年12月18日11:30

オプション市場をメインに変えて1年・・・

カテゴリ: 相場のこころ

先物デイトレードから主戦場をオプション市場に移してから1年が経つが同じようにオプションを本格的にはじめようとする人達も多くなってきた。ブログの内容がオプションに変わったのでそうなのかもしれないがメールでの問い合わせも多い。
オプションの勉強もして多くの戦略を試したが思うような結果は出ない。ＳＱまで持ち込めないし中途でロスカットとなる。証拠金が当初の想定と違ってきて強制退場となった。等自分では想定外の展開に行き詰まってしまった人の声だ。
多くの人はオプションの戦略とはポジションをとることにあると思うようです。
戦略的ポジションといえばイメージはとても格好が良く、そのままで攻めていけそうだ？
しかしそれは戦争で言えば陣形を組んだだけで攻めてもいない・・・
戦略ではなくスタートの形だが、これをオプションシュミレーターで解析するとＳＱでの結果と中途の損益曲線が示される。
これが大きな錯覚を生むことになる？
そのままポジションを立てて維持していければＳＱでは計算道理の利益が出るものと思い込み、肝心な中途での戦略が抜けてしまっている？
戦略とはスタートの陣形（ポジション）から始まって相場展開に対するメンテナンスでの対応までを言うものです。
カレンダー、レシオ、バタフライ、ＳＳ，ＲＳなど決まりきったポジションの解説を理解してもスキルとはいえない。知識を詰め込んだだけで運用できる戦略を体得したことでは無い。
シュミレーションという2次元の知識だけでは運用は難しい、経験者は知っているがオプションにはＩＶという大きなファクターが存在し実際は3次元の相場となっている。
この目に見えない動きは捕まえにくく逃げ易い・・・
それぞれ別の行使価格のプレミアムは追い越す事はない。当たり前だ、19000円のコールが19500円のコールより安くなる事はない。
しかし実際のトレードでは起こりえることで、それが戦略として生きている？
そう言う実践に適した戦略を研究会では学んでいます。

2016年12月16日16:09

12月16日ＯＰ研究会

カテゴリ: オプション研究会

既にクリスマスラリーはトランプが化けた格好で走り出しています。
マジックといいましたが、この手品の種はともかく出てきた鳩は本物でした。
何処まで走る予定なのかは見えませんが、それは自分が何処で待つのかによるかと思います？
新年を迎えるのか、リスクを取らずに年内で降りるのか？残る日柄から見ると2万円大台は拒むには日数が多いようです？
クリスマスプレゼントはイブの前には欲しいものです。お年玉は来年頂くものです。昨年の展開も頭を過ぎりますが、今年は今年でもう少し余裕を持って待つことにします。
＋９０，０００円

2016年12月15日15:26

12月15日ＯＰ研究会

カテゴリ: オプション研究会

今日は押しが入ると想定したが思ったより深い押しとなり、振るい落とされた人も多かったように思う？
引けは今一歩足りないが、まだ押し目買いの強さも見えて安心感も出た。
2万円回復も早いかと思うが、昨年お礼もあり年内に手仕舞いしたいところだ。
ポジションを触る時期でもなく昨夜に買ったコールを手時待った。
会員さんも同じようなポジションが多く、ジット利確のチャンスを待つのみである・・・・・・・
＋４００，０００円
総合計＋854,000円

2016年12月14日15:24

12月14日ＯＰ研究会

カテゴリ: オプション研究会

今日も下がらないのならとコールを買ったが、肝心の引けで押してしまった。
久方の押しで一息ついたのか、甘いがこの程度ということも押し目買いが強いということか？
ダウも2万円タッチで押しが入るタイミングかと思うが、そのまま乗っかる想定もある。
まあ、この程度では終わらないと残りの日柄に賭けて見る。
＋９５，０００円
ポジション維持

2016年12月13日15:42

12月13日Ｏｐ研究会

カテゴリ: オプション研究会

今日は調整日かと逆の期待をもったが現物が強く先物が遠慮する形となった。
コール買い新規で＋10万となったが利確せず欲をかいて自滅した＞＜
新たなポジションを追加して上に期待を増幅する・・・・・・
ボラが下がって値洗いも半減だが辛抱するしかない。
トランプも強気の中国向けの発言をするが米車を買ってくれるのは中国で大事な顧客でもある？
まあ、為替に触れた発言をしなければＯＫだが、口が軽いようなのでハラハラしているような心境だ。
就任式までとは言わないので、せめてクリスマスまでは口を噤んでいて欲しい・・・・・・
＋５０，０００円

2016年12月12日16:21

12月12日Ｏｐ研究会

カテゴリ: オプション研究会

普通に見たら調整に入る日柄だが、やれやれと思ったが結局押し目買いに寄り値に戻った形で引けた。
ＦＯＭＣも然したる懸念もなく通過しそうだがアジアが弱い展開だったので、中国は内部事情のようだが外貨不足は深刻なようでこればかりは刷って配るわけには行かない。
まあ、余計な冷や水を掛けないでくれと言いたいところだ。
今週の調整してもおかしくない日柄を無難に過ぎれば2万円は叩いてくるかと思う？
ポジションはリスク警備に限定で下値不安は事実上ない。上に期待するポジションだ。できれば２万円を超えて欲しい所だがダウを追い越すのは失礼だろう・・・・・・・
＋２１８，０００円
デルタ＋1.64
証拠金94,000
値洗い525,000

2016年12月10日13:10

リスクヘッジロングポジション売りは手仕舞い？

カテゴリ: 日々雑感

目の前に2万円の大台が見えてくると、コールもロールする気がうせてくるが2万円で止まるとはいえない？
年内20040円の高値更新は想定内と考えなくてはならないので無限にロールできるはずもなく、ロール毎に損益は出るので買い玉の利益と相殺で意味の無い日々となりそうです。、これならネイキッド買い放置が良く難しいポジションはい有らない＞＜
しかし裸でここまで持ち続けているのも後出しじゃんけんの類と言われかねないところだ。
ここからはそう簡単には行かないぞとテクニカリストは狼少年卒業を誓いたいが、はたしてどちらに軍配が上がるか見えない＞＜
確かにイベントも多く重要な相場の節も多い。
日柄的な計算もあり、クリスマスか年末か。1月ＳＱか、大統領承認期日か？ハネムーン明けか？切が無い・・・
為替や金利に対するコメントはオバマが先かトランプか？
来週のＦＯＭＣで何か触れてくる可能性もあるが、深く押してくるとも思えない。今やトランプのコメントのほうが力が有るだろう。皮肉なことにかつては暴言と呼ばれていたが・・・・・・
しかしＦＯＭＣから19日の選挙人の投票までは調整しても良い日柄だ。

ここから新規参入は厳しさが増しているぼらが高くなって20000円超の行使価格でも気楽に売れない状況となってきており2万円を超えていれば安心とは言えない。
コスト2万円で作ったポジションも今や値洗い50万を越えてきた。
1週間前に戻れればと思っても仕方無い。相場は明日もある・・・・・
相場が派手に動くと乗り遅れたくないと感情は昂ぶるがオプショントレーダーは平穏時のほうが儲かるものだ。
押し目なく来た相場もいつかは押し目を作るが年末と年初の惜しめは本物かどうかをしっかり見極めて迂闊に買い下がりなどは用心して行かないと危ないだろう・・・
当分売りで勝とうとせずに、売りでヘッジのロングポジで攻めて行きたい。

2016年12月09日15:32

12月９日研究会

カテゴリ: オプション研究会

ＳＱ通過後は押してくるかと思いましたが、そうはならないところが今の相場の強さかと見えます。
売り方がやられっぱなしで、仕掛ける気力も無いと言うところでしょうか？
しかしトランプの一言で失速する相場でも有るかと思いますので油断も出来ません。
今日は大きなロールをしたのでマイナスです。会員さんも無事にＳＱ通過で自分の納得のいく結果は出たようです。
新会員さんでは早くも来期の成果が＋70万円越えた人も居るようです。
この辺で一休みしていただかないとコール20000円から上の行使価格も高くて手が出なくなっています。
今日はプットサイドのポジションを取りました。
基本ポジション2組+バックＳＰ偏足

＋73000円
値洗い+512000円
デルタ-0.089
証拠金200万

2016年12月08日15:22

１２月ＳＱ終了

カテゴリ: オプション研究会

１２月ＳＱも終わりまして１月ＳＱのポジションを作っています。まだデルタロングで行きたいので売りは控えめですが１回目の収穫をしました。
１８７５０円は重いと見せて普通は剥げまくりの時間帯に上げてきました。買い方お見事の展開でした。
既に１２月物は処分して有りますので何の不安も無かったのですが、会員さんが手持ちを処分していなかったので多少損益が悪化したようです。
このまま１９０００円に乗せてくるのか為替が重いですが？
来期は研究会の戦略的ポジションを改良してロングに強い形に買えました。
＋１１８，０００円

2016年12月07日15:30

12月7日ＯＰ研究会

カテゴリ: オプション研究会

ＳＱ18500円でノコンセンサスが整っているようで引けに18500円という想定は当たりました。会員さんもこのあたりでＳＱインしてくれるのを期待しているようです。
今夜を凌げば大丈夫でしょう？
コール買いがディープインしているので注文が出せず苦労しています。まだまだ日本のオプション市場は条件整備が遅れています。
基本ポジションを中途で変更してしまったのですが、会員さんの中で最期まで保持してくれている人が居ましたので助かりました。入会4ヶ月目に入っていますが進歩が著しい様です。
今日はコール売りを入れました。デルタロングです・・・・・・・

2016年12月06日15:21

12月6日ＯＰ研究会

カテゴリ: オプション研究会

動きが有るはずと思っていたが寄り天だらだら下げでナイトの高値に挑戦する気配もなく、18500円固める動きかなと思いつつもそれも無しでサッパリの1日でした。
12月コールの処分が遅れて10万円ほど逃がしましたが数回繰り返し何とか予定の金額を確保しました。
金曜日に作ったポジションの難点が見つかりコール売りを全て整理して今はコール買いだけが裸の状態です。
損失限定でまだＳＱ前なのでのんびりいきます・・
＋480,000
12月ＳＱ結果
合計＋1,704,000円

2016年12月05日15:58

12月5日Ｏｐ研究会

カテゴリ: オプション研究会

ＳＱ集に入り相場も調整入りとなりそうで一気に剥げてきそうです。
金曜日に作ったポジションは期近が鞘取りの10組、期先が基本ポジとＢＳの全部で3組です。
期近は実質2日で＋30万円、期先は相場の調整入りでも合計プラスで収まっています。
多くのポジションを持つのは会員向けのポジション検証のためです。シュミレーションでは見えない部分の検証とメンテナンスのやり方を覚えます。
値洗い＋３２０，０００

2016年12月03日08:11

トランプマジックは始まっていない？

カテゴリ: 日々雑感

いまだ勢いの衰えないトランプ相場ですが、トランプマジックの種が明かされ始める正式就任後まで此の侭か？
未だに記者会見なるものは開かれず高等メディア戦術なのか、それとも種も何も中身が空っぽなので急遽俄かつくりの種を仕込んでいるのかが見えない？
どちらにしても知恵の輪のように複雑に絡まった矛盾と対立の謎解きは困難だろう・・・
しかし何時までも煙に巻いているわけにも行かず、ボロが出始める頃には株価も揚力を失い機首を下げ始めてくるだろうし、待った無しの燃料切れによるタイムリミットが迫ってくる。
マジックでもいいから、その何かを国民に見せなければならないが本番のマジックがまだ始まっていない。
掴みの部分で観客の拍手喝采を浴びたが実際のマジックには成功はしていない。
実演の前に種がばれてしまい悲惨な結果を見ることが予想される・・・・・・・・
研究会の推奨ポジションは相場の下落に対してはプラス、急落でもノーリスクであるので、どちらでも構わないが
来年は穏やかな相場であって欲しいと願うばかりだ。今年はあまりにも多くのことが有り波乱を生んだ。昨年から言ってきたことだが実際に難しい相場となった1年だった。

2016年12月02日16:49

12月2日ＯＰ研究会

カテゴリ: オプション研究会

早くも師走ですがＳＱ前にポジションは閉じてしまいましたので新しく入会した人も多いので期末に狙える鞘取りポジションを検証しました。
上手く行けばＳＱインで＋38万の利益を頂きます。
今期は数年に一度くらいの厳しい相場でした。コール売りを中心にした複合ポジションでは1ヶ月上げっ放しと言う相場はきついものです。何とかか会員さんも逃げ込めそうで多少安心感も出てきました。
来期は反省を込めて多少ポジションの手直しをして確認してみます。
年末子の上げ相場が継続と見てですが完全なリスクオフはありえないので、逃げ方の練習にもなります。

2016年12月01日15:42

12月1日OP研究会

カテゴリ: オプション研究会

今日は何処まで上げるかという課題でした。上の目処も0無く750円の行使価格を高値と見ていましたが骨の折れる相場でした。
昨夜にプットサイドの買い玉を外しコールの売りを半減し備えました。しかしコールバックの買い玉を利益確定するのが早かったので惜しいことをしました。
先物でデルタヘッジしながら高値までドローを押さえながら、引けの安値を待ちました。
運よく押しが深かったのでドーローを少なくして決済できました。
引け間際にはポジションは全て決済しノーポジですが、SQまでの日柄で多少遊ぶつもりで新たなポジションをコールで作りました。
会員さんも利益は減りましたが逃げ切ったようです・・・・
＋７４５，０００円
合計＋１，２２４，０００円

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