デイトレ仙人の日経225オプションIMSP投資戦略

トレンドハンターが主催する先物・オプション投資手法の指南。 プロを目指す養成塾の公式ブログです。現在は資金100万円から200万円運用にてオプショントレードIMSPストラテジー実践勉強会を主催しております。

日本を代表する企業225社の,株価を原資とする日経225先物取引、また日経225先物を原資とする日経225先物オプション取引は、少ない資金でレバレッジを効率よく働かせて大きなチャンスをつかむことも可能ですが、相場のイロハを知らぬ初心者が安定した確率で勝ち続けることは極めて困難な市場でもあります。
あなたのメンタルが傷つかぬうちに,正しい投資法を学ぶべきであり、安易に資金があるからと始めてしまうと数倍の時間と資金を費やすことになります。
現在のブログ活動の以前に公開していたブログです。3年分の前記記事が残してあります。↓
thttp://deitoresennin.blog.fc2.com/ (デイトレ仙人の備忘録)

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2016年10月

10月31日OP研究会

米国の大統領選挙の雲行きが怪しくなって気ましたが、市場はまだ織り込む気配がはっきりしません?
今夜の米国市場を見てからでしょうか?
既に17500円タッチとなっていますので形の上では一服してもいいころですが引けにはしっかりしてきましたので
日柄待ちでしょうか?
既にデルタロングのポジションは捨てていますので肉を切らせて骨を断つという心境に近いですが、骨まで断たれそうです><
今夜米国市場でリスク回避の流れが出てくれば押し目も期待できますが日柄的には4月の高値を先に叩くかもしれません?
-61,000円

トランプと共に敗戦宣言をする事になるのか・・・・・・・・

先物からオプションに戦場を移してから半年以上が経過したが反省を踏まえて振り返って見たい・・・
先物からオプションに移ってもブログを書くという日常の作業は変わらない。先物ならばATMの変化であるから日々時間の中でポジションを買えて利益確定とロスカットを繰り返すわけだ。
其の合計が日々の結果となって記事にもなり内容に付いてのコメントがある。
しかしオプションは一度ポジションをとったら4文字の変化がある程度出てくるまでは待ちの状態になる。相場の変化を待ち見守る状態だ。
これだとブログのネタにも困り(実際はそうでもなかったりもする?)更新頻度が減ることになる。しかし実際のブログを見ても分かるとおりにオプション取引の割りに毎日のように収支が変化する?
これを見れば気が付く人は多いかとおもうが、まだ利益を抜くには早い時期にも関わらず利益の出た玉だけ先に抜ているということになる・・・・・
オプションの買い戦略であればそれでも良いが、スプレッドなり売り戦略では売りと買いが絡んでいるのでそうは行かないはず?
オプションの売りでは利益が数倍になる事は無く売ったプレミアムの範囲に留まるため大きな利益は期待できない。売りと買いの鞘を抜くスプレッドでは更に小さいものだ。
其の一方を先に外せば残ったものは損益しか残らない。これを放置すれば大きなものになるが、月初では時間が有るので相場の転換に期待したり、さらに部の悪くなったスプレッドに代替したりして凌いでいる・・・・
利益と共に隠れたドローが増えて行きSQ間近になって清算するのはそのためだ。
先に利益の出た玉を早食いしてしまい相場展開が目算と違ってくると、同時決済すべき玉を残してあるのでドローが増えてしまう・・・・・
ボラタイルな時期はそれでも大きく勝てるが今期のようなジリ高で押し目の無い相場が続くと結果に正直に出てしまう・・・・・・・
波に乗りたくても波の無い凪相場では如何ともしがたい。
それでは地味にポジションを見守り月に2,3回のメンテナンスで手堅く勝つことを目指していくか?
勿論会員さんには勝つことを優先して冒険は謹んでいただく方針だ。
こう言う月もあるだろうが基本的にはやり方を変えるつもりは無い。良い結果でも悪い結果でも大きな意味が有るからだ。
勝ち目の無くなったトランプと報道されているが、果たしてこのまま行くのか?
イベントの混乱にかけたポジをとってきたので一矢報いたい気持ちは残っている。


10月28日Op研究会

連日中身の無い日が続きます。14日のSQから押し目が無い展開で、今期は試験的に会員さんとは逆にプットサイドにSPを作りましたので、まったくの逆風に晒されています。
ATM近辺の買い玉が大幅なドローとなっています・・・・・・
月間の収支がブログ開設以来の惨敗になる可能性もあります?
先物ヘッジも100円以内の小さな値幅の中で苦戦していますので苦戦しています。
何も書く内容が無いので愚痴のオンパレードです><
来期は基本ポジションをコールサイドに直してしっかりやって行きます。
+26,000円

10月27日OP研究会

やる事もない1日でしたがプットを新規に売り先物ヘッジの分でで多少の利益・・・・
大統領選挙がもう少し荒れてくれれば面白い月末でしたががっかりです><
禿まくりに対応して多くを売りたいのですが、あまり暢気にもなれず不十分です。
チグハグな対応が目立ち上手く行っていません来週は正念場ですので頑張りたい。
+50,000円

10月26日Op研究会

SQまで9日の稼働日となりました。選挙の注目度が減った分平穏な相場に見えています・・・
やる事もないのですがコールの売りと買い玉を全て整理しました。
プットサイドしかないのですが借金が多く困ったものです。コール売りのチャンスを待ちますがナイトも思い感じです・・・・・・
無いも無いところから何かがでてくるSQですので期待するしかない><
証拠金56万
デルタ-0.25

+135,000円

10月25日Op研究会

ヒラリーが早々と優性を決めてしまったので買い方は有利な日柄を玩ぶようにじっくりと上げてきます?
其の先は平坦な丘なのか崖なのかは見えません・・・
まあ、自分のほうも今期は逆にプットをSPの親に持ってきているので苦しい展開です。
ATMに接近した肉弾戦のようなゾーンに入っていきますが今週を乗り切れば一息つけそうです・・・
相変わらず世界は不穏な空気は立ち込めていますが、周りには目を閉じ鼻を塞いで手探りでも上っていくようです?
お付き合いはしませんが、ささやかな抵抗をしています。
+389,000円
合計損益+1,930,000円
トレンドに従い近場を売り早い手仕舞いの繰り返し・・・・・

10月24日Op研究会

米国の選挙も決まったような風が吹いています?
どちらに決まっても碌な事も無い様な気がしますが相場としては半分方が付いたような形で一方的にデルタロングに傾いています・・・・
IVも低く平穏な空気ですが、無防備でいるわけには行かず来週に備えます。
中国が元安を容認したような報道で最安値に迫る動きです?
何もでてこなければプットサイドが赤字のままSQに突っ込んでいきますので今期は収支が良くないです><
買い玉は増やさないので何とかなるかなとも思いますが、来期は厄介な相場になりそうです・・・
基調がデルタロングに変わって急落のリスクもあるという展開でボラも乱高下か?
+70,000円

10月21日Op研究会

CMEで高値を取ったので確認に行くかと想定だが300円までダラダラと上がった。
売り手が不在のような?買い手の一人芝居のような追いかけるのも疲れる時間つぶしのような展開だった・・・・
売り玉がATMに近くなったのでロスカットしてコスト分を上で売りなおした。今日は大きなロスカットを計上しました。
更に上の目処となると700円台まで駆け上がるのでここらで一休みで米国の選挙を迎えるのか?
ヒラリーで決まったような雰囲気でもあるが、片方に固まってしまうと大きなサプライズを感じる?
ブレグジットのような騒ぎになるのか相場的には面白いが、どちらがなっても日本にとっては厳しい状況が待っているようです。
それまでに自立した政治や社会が形成されるはずも無く。米国とロシアを操って上手く立ち回れる器量が有るか安部総理にかかっている・・・・・・・
-443,000円

10月20日Op研究会

昨日は相場の17000円乗せも選挙前にはあるとシツコイくらい忠告して於き今朝は100円以下の小さい値幅で展開していた相場が大きくなると話した。
しかし17230円まで伸びて5月の高値260円に迫る勢いを見せた。
ヒラリー当選確実なような気配が濃厚な情勢を相場も織り込んでいくのだろうか?
織り込んでしまえば、これから投票日までは不安が乱高下を誘発する相場にもなる・・
ブレグジットの二の舞にならぬように用心すべきかと?
利益の出た玉は全て処分してしまい、暫く借金生活に入ります><
今期ははじめての敗戦月になるかもしれません?会員さんのほうが堅実で強いようです・・・・・・・・
+945,000円

10月18日Op研究会

凪のような相場が続きます。
為替が多少動いても、このあたりは居心地がよさそうです?
多少の入れ替えで対した事もしていないのですが、バックサイドのプットの売り玉が無くなりまたもピンチです><
押し目を待つつもりが
スルされてしまうとそのまま赤字となります。毎月100万程度の後片付けに追われていたのが懲りずに><
まだ分かりませんが順次売りを重ねていきます。
今週は新たな材料が出に限り17000円を触りたがる展開が継続か?選挙前に禿過ぎてしまうと接近戦になり売りのポジションが取りにくいので早めに荒れて欲しい所です。
+141,000円

10月17日OP研究会

月曜日なので呆けた動きかと想定していたが案の定だるい動きで終始した。
こう言う日に限って弄ってしまう癖が有るが、証拠金の関係で売り玉を利確した。細かい所でまだ早いのですが証拠金が膨らんでいざというときに売り乗せが出来なくなるので早めに切った。
今週はいいかもしれないが、徐々に遠くが売りにくくなるので、予め計算しておきたい時期だ・・・・
+172,000円
ポジション
17500C売り2枚
17000P買い1枚
16750P買い1枚
16500P売り1枚
16250P売り1枚
16000P売り2枚
15750P買い2枚
17750C売り2枚
17500C売り2枚
17250C売り1枚
16750C買い1枚
コールバック、プットバック別
デルタ-2.89
証拠金176万

狼少年を忘れた日・・・・・・

狼少年の叫びは忘れ去られ一時は恐怖に駆られた民衆も繰り返される毎にその反応は鈍くなりやがて忘れ去られてしまった。怖いのはこの後の話だが、世界では今も同じような叫びは聞こえている・・・
米国のデフォルト、ドイツ銀行の懸念、イギリスのEU離脱連鎖、地政学にも幾つもの叫びはある。
しかし最近言われるのは『中国は破綻崩壊する、すると言う話は何時になったら?
まるで狼少年お話のような引用をされてしまう事が多くなった。
かく言う私も狼少年の仲間かとおもわれても仕方無い・・・・・
近頃聞こえてくるのは『あの国は独裁国家だから普通の国と比べてはいけないよ!』などの声である・・・・
日本は中国に直接的に貸し込んではいないから・・・
経済取引の分野ではあるかもしれないが最近はアジアの国々に分散されて一時のような集中もない・・・・
中国内部では混乱があっても世界に広がったリーマンショックとは違うよ・・・・
などである。
言われればそうだな、リーマンとは違うか?
果たしてそうなのだろうか?
世界中に劣悪な債権が出回り破綻の連鎖が広がったリーマンとは違うかもしれない・・・
債券は国内の銀行やシャドウバンクが抱えており、国家は紙幣(元)を刷り続ける・・・・
紙幣発行高は米国を抜いて世界一とか・・・・・
最近SDI入りを認められ今以上に世界に蔓延っていくと思われる、この元と言う紙に疑問が集中する日が来ないだろうか?
ドルペッくされた管理為替と言うが、別に米国が保証したものでもない。
勝手に中国が言うだけの事だ。
上下2%に規制された値動きというが凋落傾向は否めない。幾らドルペックを標榜しても実物経済に価値が認められなければ保たれるはずはなく、何時か一線を越えてしまう日がくるのか?
中国の元は欧州の中でもドイツやフランスイギリスに於いては相当な量が取引されており、中東やアジア、アフリカではドルを凌駕するほどだ。
この元を支える為にも偽りのGDPを発表し続けるしかない・・・
貿易統計は相対的なものでもあり偽りで全てを隠せるものではない。
元暴落の日は世界にどのくらいのショックを与えるのか想像もできないがリーマンが可愛く思い出される日もあるかもしれない?

10月14日OP研究会

ダウが長い髭で半場戻してきたので、迷いながらも日経は戻しました。
コール売りを2枚利益確定し、新たに17750Cを売りました。タイミングとしては良くなかったですが仕方無い。
値荒いが逆転し赤字転落です><
今夜のダウを見極めたいと思いますが地合いから見て上も限定的と見ています・・・・・・・
+86,000円

10月13日Op研究会

今日は円安からの戻しを想定していましたが寄り前から気配が弱く重い展開から始まりました。急速な戻しを見る場面もありましたが17000円に届かず失速・・・・・
WBからの戻しも悪く800円われを想定・・・
クレジットで作ったSPの利益確定を狙います・・・
引けの戻しを警戒して多めに処分しました。
+486,000円
17750C返済9枚
17500C返済2枚

現在のポジション
17500C売り2枚
17000P買い1枚
16750P買い1枚
16500P売り1枚
16250P売り1枚
15500P売り2枚
デルタ-0.72
証拠金124万
その他BS

10月12日Op研究会

今日はやることも無い日になりました。Sq週の水曜日というのに風は吹かず凪のまま引けました。
随分前からプット買いを持ち、禿まくっていましたが何とか売りを入れ初めました。
値洗いは急転しプラ転しましたが、バックサイドが足を引っ張っています。
プット買いと売りを追加・・・
収支変わらず
ダウもデッドクロスから持ち直すか?

10月SQ終了

事実上の屑オプションを清算し10月ものは全て消滅しました。
また今期も同じ失敗を繰り返し後半に損失を広げてしまい、利益を半減させました><
バックサイドの売り玉を本来ヘッジで宛がったはずの掟を破り、もう一度売りなおすチャンスが来るだろうと思い、利益確定してしまい、その後は禿まくりという結果です。
11月度も其の傾向が出始めていますので、建て直しが急務です・・・・
それでも利益は出ていますが証拠金との比較などから見ても及第点に届くかどうかと言うレベルです。
11月度はSQと米国選挙も絡んでくるので早めの勝負となります。
思い切ったクレジットでのポジションでスタートです。
10月最終損益+1,792,000円
11月SQ損益+84000円

11月度中心ポジション(バックサイドは省略)
プット17000買い1
プット16750買い1
プット16500売り1
プット16250売り1
コール17500売り2
コール17750売り9
全体デルタ-2.56
証拠金265万
値洗い-160,000円

今年後半の最大のイベントを迎える月に・・・

10月SQに付いては実質的に終了しましたので既に11月SQにめけてのポジションを取る段階に入りました。
11月には米国の大統領選挙という大きなイベントが有りますので普段の雇用統計からの流れがリスクオフの流れに拍車をかけるかと見ます。
しかしイベントの結果に賭ける丁半博打の考えに囚われ易いが、そうではなくイベントに至るリスクオフの相場展開から利益を取る戦略が必要です。
戻り相場の中に有っても現在は高値圏にあります。ここから更に上ををリスクオンの流れが増長するとは思えず
月末に向かってプットサイドのIVが上昇していく展開に変わるかと思います?
その他にもポンド安、元安、ドイツ銀行、北朝鮮、サウジ問題等の数え切れないほどの懸念材料が有ります。これらを打ち払って日系が上昇していくには為替だけを見ていればよいというのは無理が有ります。
11月SQはイベント前のリスクオフの流れを狙う作戦を基本としますが、明らかにヒラリー優性の展開が決まってしまえば別物になってしまいます。
そう言う意味でも第2回目の討論会は重要です。
ヒラリーも多くの爆弾を抱えているはずで何時火が付くかに懸念が有ります。
またヒラリーが当選して12月には利上げが想定され、プーチンの来日もあり大きなサプライズも期待されています。流れが大きく変わるチャンスとも?
この大きな波に乗れるか踏み外して溺れてしまうかでは大きな違いです。忙しい年末になりそうです・・・・・・・・

10月6日OP研究会

雇用統計前日で昨夜あたりがピークと見ていましたが、どうやら其の感じです?
SQが近くなりコールサイドもプレミアムが剥げてATM近くでないとポジションが取りにくくなり、近場を売っている会員さんも相当苛められましたが一息つけそうです?
利上げの口先介入で何度も右往左往する為替にも、ほとほと嫌気が指しますが、これほど長期にわたっての相場の上下は織り込むことが出来ないのでしょうか?利上げの上げ幅も想定されている問題でやるとも言っていますが?
11月SQは大統領選挙の直後です。
話にも出たのですが英国のEU離脱投票のような様相を帯びてくるのか、波乱のSQになりそうです。
明日のナイトは夜更かしになりそうなので今夜は良く寝ておきますか?
サッカーも早い時間にあるので心置きなく・・・
+200,000円
昨夜からの先物デルタヘッジのみ・・・

10月5日OP研究会

17000円を目前まで月初のレベルに戻しつつあります。
肉を切らせて骨を断つ、と行きたいですが・・・
骨まで折られてしまうか?
コールサイドのヘッジはBSが枯れてしまい役立たずで先物買いで対応しました。
一旦は17000円復帰を想定ですがSQまで居座られると大きな損失です・・・・
週末は押してくるとは思いますが、来週はイベントを挟んで連休ですので明けてみないと天気が分かりません?
+270,000円

10月4日OP研究会

コールの売りが追い込まれつつあります。バックの買いはゾンビ状態で役立たずです><
まあ心配もしていないので期先コール売りを追加、先物買いでヘッジ・・・・・・
今夜次第ではありますが日柄から明日までが高値のピークか?
昨夜のナイトで稼いだ分があったので今日もプラスで終わることが出来ました。SQまでに押しがはいらないと利益半ば飛びそうです><
+169,000円

10月3日Op研究会

5日線の周りで動きが小さく面白みの無い1日でした。
トランプ劣勢のようで、ドイツ銀行のリスクも薄れたとか?ネタバレのような材料で戻しが入りましたが、これも怪しい動きで今後のイベントが連休明けには見えてくるかと思いますが、米国選挙に近くなってきますので楽観的な地合いにはなりにくいかと・・・・・・
買い玉の屑ばかりが見えてしまうのですが、既に近場は売っていますので期先に目を向けるしかない・・・
SQまでに大きく動く事も期待して今のところは我慢という事になります。
+103,000円
トレンドハンター旧ブログはこちらです・・・・ http://trendhunter.dtiblog.com/
オプション研究会のご案内
オプション研究会に付いてのお問い合わせが多いので、ここでご案内しておきます。
形式的なオプション取引における戦略や用語の説明などではなく、実践的なオプション戦略である、IMSPオプション戦略を基本投資法として見識を深め、実践取引におけるアドバイスを致します。
会員相互のコミニュケーションなども行われスキルアップと経験の共有なども期待できます。
リアルタイムチャット掲示板における戦略ポジションの展開を通じて、自己のスキルアップと資産形成に実践的に貢献いたします。
実際にトレードに参加するには100万円以上の資金から可能です(勉強だけなら不要)
研究会の戦略的ポジションを運用するなら150万程度の資金が必要です。
あくまで研究会なので売買の指示や誘導はいたしません。取引は自己責任に於いて実行していただきます。
時間的にリアルタイムチャットに参加できなくても。ログは数日間保存できますので時間に余裕がある時に閲覧できます。メールでのアドバイスも可能です。
Op研究会の成績
オプション研究会の月別成果

4月SQ成果+ 253,000円
5月SQ成果+7,266,000円
6月SQ成果+5,698,000円
7月SQ成果+3,771,000円
8月SQ成果+6,391,000円(英国EU離脱ショック)
9月SQ成果+1,492,000円
10月SQ成果+1,792,000円
11月SQ成果+6,834,000円(トランプショック)
12月SQ成果+1,704,000円 IMSP基本戦略
2017年
01月SQ成果+2,062,000円 IMSP基本戦略
02月SQ成果+1,877,000円 IMSP基本戦略
03月SQ成果+1,128,000円
お問い合わせ、お申し込み
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