デイトレ仙人の日経225オプションIMSP投資戦略

トレンドハンターが主催する先物・オプション投資手法の指南。 プロを目指す養成塾の公式ブログです。現在は資金100万円から200万円運用にてオプショントレードIMSPストラテジー実践勉強会を主催しております。

日本を代表する企業225社の,株価を原資とする日経225先物取引、また日経225先物を原資とする日経225先物オプション取引は、少ない資金でレバレッジを効率よく働かせて大きなチャンスをつかむことも可能ですが、相場のイロハを知らぬ初心者が安定した確率で勝ち続けることは極めて困難な市場でもあります。
あなたのメンタルが傷つかぬうちに,正しい投資法を学ぶべきであり、安易に資金があるからと始めてしまうと数倍の時間と資金を費やすことになります。
現在のブログ活動の以前に公開していたブログです。3年分の前記記事が残してあります。↓
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2016年09月

9月30日Op研究会

9月も終わりました。結構忙しい月だったと思いますが、まだSQまでに2週間の日柄を残します。
其の間には連休と、その間に米国の討論会第2戦が予定されています。
そして11月SQは大統領選挙の直後という、正に波乱の週となります。クリスマスラリーとなるかは見えません。
今日は空にしてあったプットサイドの売りを補充し始めました。コール売りは利確していきます・・・
ポジションを期先に移ししつつあります。今期のバックのヘッジを利用しながら期先の売りを作り始めています・・・・
+250,000円

9月29日Op研究会

オペックの合意により?相場は持ち直しに入ったようだ。昨日の買いは早耳筋の買いも入っていたのだろう・・・
しかしイラクは反対を表明しており、何か怪しい雰囲気も感じる所だ・・・・
押しが甘く上手な買い方の断続的な買いで25日線トライとなった。引けでは味の悪い印象を残したが会員さんも今日は息が抜けない時間を過ごした。
今月は順調にコール売りが有効だった為月末になって18500円から売り始めたコールも直近では17250円まで近くに来ていたところだ。
いろいろあっての相場なのでキツイ日もある・・・
玉を入れ替えながらメンテナンス中心だがプットの売り玉が切れてしまい上手くはいっていないか><
コールサイドのバックも十分で不安は無い。
+127,000円
証拠金170万
デルタ-1.2

9月28日Op研究会

寄りから相場の下げを想定して先物売りから入りましたので、先物でトライしましたが粘りが無く辞めてしまいました。
大きな動きも無いと見てポジションのメンテナンスが中心でした。両サイドにBSの残骸が残り、そろそろ整理しなくてはと思います。
相場は25日MAと75日MAの間で方向性が見えなくなってきました。ドイツも中国も重い相場のようです。ダウは振れ幅が大きく強気と弱気の葛藤が続いているようです?
シータの効き目が強くなる時期で、ここからのオプション買いは不利ですが、売りもリスクと拮抗してきます。
プット14000買いを一部ロスカット
―260,000円

9月27日OP研究会

おもしろイベントも終わり相場は戻して引けた。
これで安心ではなく今夜のダウも素直に戻してくるのか節目を割ってしまうのか注目だ。
昨日から売ってきたコールを買い戻しプットの買いも大きく利益が乗ったのだが、プット売り1675が足を引っ張り
大きな利益は取れなかった。
当初に作ったバックSPの買い玉を両サイドに残しており、それをヘッジとしてSSのようなポジションを取っているが、そろそろプレミアムがなくなってきてしまったので、偏ったほうに比重をかけていくしかない・・・・
来週からは11月SQのポジションを作っていくつもりでポジションはナイトセッションで公開する。
+225,000円

9月26日OP研究会

ダウが下落して為替も100円台そして寄りの気配も弱いことからコール売りのポジションを新規に建てました。
一貫してコール売りプット売りを一部LCし420円の節目を割った時に利確しましたが期先の180-00円売りを残しています。
明日は米国のテレビ討論会と言う節目でも有ります。
クリントン前大統領の不倫相手とされる女性を討論会の最前れるに招待してヒラリーの平常心を揺さぶるとか過激な作戦も平気で行われるようです。
相場に影響するほど大きな意味合いが有りますので注目したと思います。
日経は節目の420円を割り込んで下は320円から200円台に置いています・・・・・・
+210,000円
今期損益+2,094,000円

鈍感と楽観の合併症-お花畑の中で暮らす人々

日銀の金融政策検証会合が終わりなんとも分かりにくい言い訳めいた会見で締めくくった。
銀行に金を『市中にと言うが?』ばら撒けば設備投資が増えて景気がよくなるという論理に固執して、現実を無視した政策が繰り返される・・・・
円安が国が潤い経済が復活すると言う論理も同じ?
初期の円安効果は行き過ぎた円高放置による苦しさからの脱出でそれなりの効果も意義もあったと思う。
しかし未来永劫円安だと言っても根本から考えてみれば直ぐに疑義に突き当たる?
日本国民全員がトヨタの社員でもキャノンの社員でもない。一流企業の関係者は極少数に過ぎないし関係者といえども、その下請け企業ははたして仲間のうちに入るのだろうか?
かつて円高最盛期にはコスト削減で円高を乗り切ろうと過酷なコスト削減を下請け企業に強いた。その結果多くの零細企業が倒産して、其の従業員が派遣社員となった。そして安部ノミクスにより円安となり数年が経つが大企業は下請け企業へのコストを緩和したのだろうか?
内部留保を過去最高までに積み上げたのだから当然下請けへのコストも緩和され幾分の儲けは分かち合っているのだろうか?日本流の経営理念から言えば当然であるように思うが、私には一切聞こえてこない?
格差が広がっても税金は平等である?
かつてバブルは国民平等に近い現象でもあった。八百屋の親父も金を借りて不動産投資に酔った。サラリーマンでも小さなマンションの一部屋オーナーを夢見た時代だ。しかし今はごく一部の富裕層だけに絞られたバブルが起きている?
ここにも格差が起きているのか?
皮肉にも、そんなバブルでさえパンクしてしまえば其の恩恵に恵まれなかった一般庶民にも、借金の付けは回ってくることになる・・・・
円高はそんなに悪い事だろうか?限度はあるが片方の面だけを強調した世論が作られてきた永い年月が有りメディアの責任も重大だ。庶民にとっては燃料費の食料品の下落等いくらでも其の恩恵はあり直接に毎日の生活に繫がっている。
庶民代表であるべき政治家が当選した時から庶民ではなくなっていく、権力と金に塗れて特権意識を持ち立ち位置が変わってしまうのか?
鈍感になっている国民が悪いといえばそれまでだが、我々トレーダーは其の中にいるわけには行かない。
お花畑の住人にも、地下の暗闇で暮らす根菜類と地上の明るい太陽の下で咲く花の違いがある・・・・
今や北朝鮮の国境沿いの上空を米国のステルス重爆撃機が飛来している・・・・
北朝鮮は防空圏を持たないほどに空軍の力は疲弊している。まともな戦力を持たない空軍にすれば、其の脅威は計り知れない?
後は中国と勧告の妥協だけだ。それも南シナ海と韓国のサードの交換条件で合意したとも伝えられる?
政権中枢の抹殺と核施設への限定的攻撃という話だ。いまや架空の話ではない今年の2月にも提起されたが韓国がびびって実行には至らなかったという経緯だ。
厄介なのは作戦実行となれば、それは秘密裏に開始されるはずで市場が開く時にはストップ安で始まると想像できる?
ましてオプション市場は15分遅れでもある。これは致命傷にもなる事で他人事ではない。
プットの売りや先物買いさえ持っていなければ好いが、トレーダーにはこの危機でも勝たなければならない。
いまや北朝鮮が核を放棄して御免なさいと誤ることは万が一にも無い。また米国がこれだけの恫喝を許してきた歴史も無い。躊躇しているのは世界世論への根回しと中国、韓国との合意だけだ。

日本へのミサイル攻撃は避けられない。打ち落とすなんていうのは夢物語と覚えておいたほうが良いだろう?
ISさえも潰せない軍事力で核攻撃でも使用できるなら別だが、通常兵器での攻撃で地下に潜っているキム大勝を瞬殺はできない。
数百発のミサイルが日本の基地と都市を狙って配備されている。スイッチを押す間が無いほど時間が無いとは思えない?
日本の東京から見て、箱根の山の上を北朝鮮の核搭載爆撃機が昼夜飛んでいると思えば理解できるだろうか?
何故かまた日本のメディアはこの事実をまともに報道もしていない?

9月23日Op研究会

1日休みで間が空いたのと政府の口先介入もきつかったので朝方から為替を跳ね除け踏ん張った。折角のボラも剥げまくりで残念でした。
ATMの買いはロスカットしてコールを売りなおしで対応し引けまでに手仕舞いしました。
現在はコールの売りは無くプットのBSの売りしか有りません・・・・
ボラが下がってしまったので、どちらか膨れるほうを売りたいと思います。
+171000円

相場見通し・・・・・

日銀の金融政策総括的検証が終わり?其のまた評価が始まろうとしているが、其の前にFOMCから利上げ延期と金利動向の下方修正が加わり、卓袱台返しとまで行くかどうか見えないが少なくとも上の期待は崩れそうな雲行きだ?
もっとも戻しは限定的で昨日のうちに冷え込むとの想定だったが、想定外に腰が強いので一旦コールの売りポジを作ったが撤廃した。
その後に為替が動き始めた時に見切りの好いプットATMを買った。

イベント通過でやや戻し基調かと見ていたが、11月のSQは大統領選挙の直後でもあり大きな波乱を含んでいる。上も相当重くなるし12月はプーチンが来日で、これは思わぬサプライズがでてくる可能性もある?
要するに上が重い地合いは変わらずで売り主体のポジションが有効になりそうと見ています。
オプションを始めたばかりの人は、また資金の余裕が無い人は遠くの(OTM)プレミアムの安い行使価格に魅力を感じてリスクの少ないものと勘違いします。
そして買いがリスク限定と安心感に誘われて手始めには安いプット買い等を選択します・・・・
これはまったく逆でOTMのオプションは利益になるには宝くじのようなというとオーバーですが儲かりません。
そもそも負けた場合に怪我が少ないと割り切って選択したのだから仕方無いでしょう・・
勝つことよりも負けた場合を優先しての選択と言えます。
時間と共にプレミアムが減衰していく宿命のオプションを抱えては一度相場の変動で下がってしまうと元に値に戻るには倍のエネルギーが必要です。
プレミアムが直ぐに戻るという機会は少なく相場の回復に時間がかかれば、さらに安くなってしまいますし、相場が元に戻ってもオプションのプレミアムは大概の場合元には戻りません。
オプションでは売り先方が優位性が有ると言われる所以です。

想定される相場が上も重く下も急落の懸念材料が表面化するまではETFの買い支えなどで16200円どころが固く、このレンジ相場を10月末まで想定できるとしたら
迂闊にオプションの買いは出来ません。ヘッジなどで組み合わせる場合は別ですが・・・・・
売り先方に付いてもプット側の売りは控えめに、バックを十分に手当てしつつコールサイドでの売りを主体にやっていこうと思います。
今期は相場展開が容易でしたので、あまり苦労もなかったですが来期は結構難しくなりそうですので、褌を引き締めてやってまいります。
来期分からは遅ればせながらポジション公開で行きたいと考えています。リアルタイムでもないのですが参考程度にはなるかも知れません?

9月21日のOP研究会

イベント前にコールの売り玉を全て利確してプットを新規売りのポジションにしました。
デルタロング歓迎でプットも買い増しの予定もありで膠着以外は何でも良しでした。プットのBSの残債もあり、プットのファーが値持ちがよく今回は使えます・・・・・
先物で16200円台を待ちましたが入らず、そのまま見切り発車のような形で上げに入りました。プットのリカクが早かったのですが尻尾までは取れませんし売り玉なので全てが利益にはなりません。
コール売りを新規に作りましたがタイミングは早かったようです。プットの出番は当分有りませんがコスとは既に回収済みです。
順調に行っていますがSQまでに日柄を残します。大きなイベントも無く売りもコールサイドで作れそうです?
+360,000円
今期損益+1,713,000円

9月20日Op研究会

イベント前日で動きは無いものと見ていましたが妙な買いにプラス100円と思いがけない前場でした。
ETF買いが入ったかと思いましたが一過性でもなく相場をしたささえしたような形です。
大きなドローになっていたコールの買い玉を切り、プットの売り玉を利確しましたが、タイミングが早すぎました。
38万の赤字玉を整理できて、其の穴埋めも計算どおりに出来たので今日の所は満足です。
イベント前に売り玉を整理して軽くしておきたいと思います。
結果はどうでも11月の今年最大のイベントを前に大きく動くのはもう少し先か?
イベント通過後には売り攻勢を仕掛けたいと思いますが?
―20,000円

9月16日Op研究会

ダウも首の皮1枚で繫がったような形で崩れ落ちるのを脱出した形でした。
脱出したとは早計で介錯人が褌を締めなおしている間だと朝のコメントでした。
日経も息抜きで多少戻した形で連休を迎えます。
相場は手を入れる間がなくなってしまって、ほぼ静観です・・・・・・
来週は重要な節目を迎えますが連休の谷間でやりにくい日柄となります。ダウの懸念が収まってくればプットの売りを加えようかと思います。
10月11月と気の抜けない日柄をこなしてクリスマスラリーに繋げていけるか、とても大きな試練かと思います。

9月15日OP研究会

今日はボラも膨らみ面白い展開となりました。
ダウが底割れで今夜は正念場です?
プットのBSは売り玉を外し憂いは有りません・・・・・・
コール売りからプット買いの玉に戦場は変わります。
リスクゾーンは月初よりも下に接近しましたがコールでの深追いは避けます。
ポジションは日々変化してお決まりの手法では勝てません。
何が合っても良し、無くても良しで対応できるようにメンテしていきます。
+326,000円

9月14日OP研究会

ダウは乱高下激しく、まさにタコマ橋の様相を見せ始めています?
杞憂に終われば良しですが、プット売りは外しました。
ダウは節の上で泊まり今夜が正念場ですが、その雰囲気は差し迫ったようではなく、もっぱら利上げに対するコメントを追いかける展開が続きます。ながく売り筆頭でいたGSはここに来て35000枚程度から9000枚まで売りポジションを崩していましたが直近で一気に5万枚を超えてきました?
静かにはじまる崩壊は怖いものです。茹でカエルにならぬよう用心すべき週に入ります・・・・・・
+80,000円

9月13日Op研究会

ダウの大幅な戻りで、もう少し上もありかと思ったが想定外に重い展開でした。
買い上がる主体も不在のようです?
ダウも戻りの重要な2日目です。節目まで行ったので一旦は戻る場面ですが今後が重要です・・・・・
今日は大きな変更はなくコールの利確から売り直しです。
プットは軽くしてあります。
+175,000円

9月12日OP研究会

75日線あたりの節目を下に、見当を付けてはいたものの連休と日米のイベントを控えて戻りも気にする展開ではないだろうと落ち着いた日でした。
ヒラリーの肺炎表面化でトランプの不戦勝も浮上してきて市場にどのようなインパクトが出るか注意です。
オプションは多数のポジションを持つと急落時の対応に時間がかかりますので単純な組み立てにします。
BSが爆発するかどうかは見えませんが万全です。
安くなってもコールの売りタイミングは見えずSPも待ちの状態です。
プットATMは利確してコール売りも利確です。
+195,000円
BSの15000Pを増減して対応しています
証拠金103万
デルタ+0.7

トランプ誕生前にくるのか後か?

膠着相場の中でも確認できない杞憂は常に存在しているが、目先は連休中のイベントに向けられていた。
利上げ云々は常に有り、大きなインパクトは無いだろうと思っていた。
昨夜もダウ先物100ドル安から市場が開いての140ドル安の中、日経は840円どころを保持していた。ダウ200ドルを超えてくると日経も無視しても居られないだろうと思いプットATMをあてがった。
事前にプットの売りは全て外しておいて下への懸念はない。プット買いはコールへのヘッジだ。
プット側を外したのはトレードを簡素にする為も有るが会員さんのトレードに合わせていく為もある。
まだSQ明けでオプションの取引も活発ではなく需給が不安な為もある。日本は2万円からの急落から半値も戻っていない水準で、2回のボトムを見て15000円は岩盤かなと見えてきたが?
ダウが大幅の崩れてくると、世界で唯一の経済を先導している指標の様な存在であり、其のインパクトは大きい・・・・・・
利上げ云々は度々繰り返されてきた材料であり、それよりも高値更新から上が重くなって限界感が台頭していた地合いが有り、11月の大統領選挙が目先に迫ってきた。
どちらを選んでもろくな者ではないが、アメリカの理想フロンティアを象徴する存在がこの二人では夢もない選択となろう・・・・・
10月か11月か選挙を挟んでショックがやって来るか12月に利上げが伸びればタイミングは年末かと?
北朝鮮がスタートの合法となる核実験をやり、現実味を帯びた脅威が殆どの国民が無視してきた極東の半島をチズで確認するような事態になってきた。
チャートは既にスタートを切ってきたように見えるが、杞憂であって欲しいが、何れ来ることだ・・・・・・
狼少年となろうとも最期まで生きておらねばならぬ。トレードは個人の生き方でありそこに勝敗以外の存在は無い。
ノストラダムスの予言ではないが恐怖の大王はアジアに誕生したのか、それとも米国か?
いまや世界中が恐怖の大王に支配されている状況だ・・・・・・
安部スーパーマリオがどこまで戦えるか?

OP研究会9月9日

SQは無風状態で通過し、すでに10月SQに向けてのトレードが始まっています。
両サイドで展開していましたが、コールサイドに重点を置く為プットはBSを残して整理しました。
証拠金の関係で会員の皆さんもコールサイドが多いので同じにしました。
9月SQは最終損益―768000円となり、差し引き+1492000円で何とか及第点をクリヤーしました。
本日はコールの利食いとプットの整理で利益が出ました。
+412,000
10月SQ合計+597,000円

現在のポジション
コールSP
プットBS
証拠金109万
デルタ+0.22

Op研究会9月8日

9月度SQも終わりました。明日の寄りを待つだけです。
バタフライが何本かヒットしましたが、ロングストラドルは効果なし全体でロスカットの部分を最期に計上です。
既に10月物でのポジションは作り上げています。
今日は為替もダウ先物も安定している中、不可解な売りが出て日経が下げました。
時間的にも戻しの動きがでるのか見ていましたが、戻してしまいました・・・・・・
押した所で遠くの売り玉を利確して近くに売りなおし・・・・・・・
連休と日米のイベントを控えて来週は足踏みかと見ます。
10月分+185,000円

OP研究会9月7日

SQ前の水曜日の小さな波乱でした?
奇妙と言って良い位でしょうか?
穿った見方をすれば円高に強くなった日経と見えます・・・
17000円が磁石のように引けには吸い付いていきました?
SQよりも連休明けのイベントが気になるのでしょうな・・・・・
買い残も無く散々16000円台で練ってきたので売り方も妙味も無く日銀もETFで防御腺を敷いている所に飛び込むことも無いと言う感じでしょうか?
下値でプットを売り、更に売り込むつもりが半端になりましたが、損も無く無難な水曜となりました。

OP研究会9月6日

メジャーSQだと言うのに無風状態?
SQ17000円はコンセンサスか?
まあ、どちらでもいいが今回はバタフライが当たりそうです・・・・
既に来期のポジションを作りました。コール重視になっています。このままの地合いが継続すれば周足もGCで相場は静かに転換していきそうです?
しかし上も重く2万円奪回は強力な材料も必要でしょう?緩和では効かない病人のようですので何か思い切った対策が打てるかどうか?
出来ないかと思いますが><
+40,000円

OP研究会9月5日

今日は何もやる事も無いが10月SQに向けて新しいポジションを作った。
まだコール側だけだが、会員の皆さんと話し合いながら今後の展開が楽しみなポジションになるかと思う・・・
みなが勝てればそれが一番で自分だけ勝てても意味が無い。
売り方不在のような展開が続くがSQと言うのは火曜日以降に不可解な動きも多いので油断はならない?
5百円程度で済んでしまいそうな雰囲気だが今の地合いで17000円も居心地がよいとは思えない・・・
月末の日銀会合に向けて期待なのか不安が出てくるのか?今月は大きく動く事に期待したい・

OP研究会9月2日

イベント前の普通の動きで多少は高値を意識したポジションで引けた様です?
今日統計が強ければ170000円に乗せてくるでしょうが、メジャーSQでもあり波乱は想定しておいたほうが良い?
8月のつまらない相場もやっと終わりかと気持ちも少し前向きになった。来期のポジション作りに入る前に幾つかの課題を提起して上手く乗り切れるものならスタンダードにしていきたい。
+70,000円
日銀サイドから異次元の緩和に終わりは無いとか手段は幾つもあるとか聞こえてくるが?
そう言う問題ではなく効果が無いと市場は見ているのですが?

OP研究会9月1日

イベント前で凪状態が続きます。
やる事無しで殆ど静観・・・・・・
ロングバタフライを追加し他は取引なし

雇用統計で強い結果がでればそれなりに17000円に乗せてくるだろうが、更に上を目指すとも思えない?
落ち着く頃に売り込まれる展開も考えておく・・・・
プットも安くなって下のインパクトも大きくなったが、売り方が狙うかどうか?
トレンドハンター旧ブログはこちらです・・・・ http://trendhunter.dtiblog.com/
オプション研究会のご案内
オプション研究会に付いてのお問い合わせが多いので、ここでご案内しておきます。
形式的なオプション取引における戦略や用語の説明などではなく、実践的なオプション戦略である、IMSPオプション戦略を基本投資法として見識を深め、実践取引におけるアドバイスを致します。
会員相互のコミニュケーションなども行われスキルアップと経験の共有なども期待できます。
リアルタイムチャット掲示板における戦略ポジションの展開を通じて、自己のスキルアップと資産形成に実践的に貢献いたします。
実際にトレードに参加するには100万円以上の資金から可能です(勉強だけなら不要)
研究会の戦略的ポジションを運用するなら150万程度の資金が必要です。
あくまで研究会なので売買の指示や誘導はいたしません。取引は自己責任に於いて実行していただきます。
時間的にリアルタイムチャットに参加できなくても。ログは数日間保存できますので時間に余裕がある時に閲覧できます。メールでのアドバイスも可能です。
Op研究会の成績
オプション研究会の月別成果

4月SQ成果+ 253,000円
5月SQ成果+7,266,000円
6月SQ成果+5,698,000円
7月SQ成果+3,771,000円
8月SQ成果+6,391,000円(英国EU離脱ショック)
9月SQ成果+1,492,000円
10月SQ成果+1,792,000円
11月SQ成果+6,834,000円(トランプショック)
12月SQ成果+1,704,000円 IMSP基本戦略
2017年
01月SQ成果+2,062,000円 IMSP基本戦略
02月SQ成果+1,877,000円 IMSP基本戦略
03月SQ成果+1,128,000円
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