デイトレ仙人の日経225オプションIMSP投資戦略

トレンドハンターが主催する先物・オプション投資手法の指南。 プロを目指す養成塾の公式ブログです。現在は資金100万円から200万円運用にてオプショントレードIMSPストラテジー実践勉強会を主催しております。

日本を代表する企業225社の,株価を原資とする日経225先物取引、また日経225先物を原資とする日経225先物オプション取引は、少ない資金でレバレッジを効率よく働かせて大きなチャンスをつかむことも可能ですが、相場のイロハを知らぬ初心者が安定した確率で勝ち続けることは極めて困難な市場でもあります。
あなたのメンタルが傷つかぬうちに,正しい投資法を学ぶべきであり、安易に資金があるからと始めてしまうと数倍の時間と資金を費やすことになります。
現在のブログ活動の以前に公開していたブログです。3年分の前記記事が残してあります。↓
thttp://deitoresennin.blog.fc2.com/ (デイトレ仙人の備忘録)

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2016年06月

Op研究会6月30日

日柄は既にSQモードだが、売り方はまだ姿を見せない。
最も15000円と見るならば1日でも可能な値幅であるから中止したいが、エリアが日々絞られて14000円以下は屑になってきている。
今期は大きな動きが出た後なのですんなり通過するかもしれない?既にポジションらしいものも無く、来期の為の戦略の練り直しだ。
何とかリスクを押さえて手堅くサラリーマンお給料並みの利益が出せないものかと考えている。リスクにも取れるリスクと取れないリスクが有り、人によって違う・・・・
利益が小さくても放置形で手間のかからないものが良いかと思う。
ザラ場の値動きに一喜一憂しないで1日の中で1,2回のメンテナンスで済むような都合のよいものを考えている?
可能性はあるが追求していくとやはり資金力が物を言う。
100万円クラスでは無理だ。
基本的に150万円くらいで可能でも、IVの膨らむ場合は3倍くらいは行ってしまう・・・・
ボチボチ試しながら会員さんと勉強していこう・・・・・・・
+53000円

OP研究会6月29日

今日は大きく下げる事は無いとみてのんびりだったが5日線攻防で買い方の執念のような粘りに閉口した><
買いかただか売り方かもしれんが?
5日線回復で大勢の安心感でもでるというのだろうか?
大人の心理は分からないが昨日会員さんの教材にと作ったSPの売り弾を外した。親は155Pなので推してくる場面があればOKだ。
すでに遠くは値が無く売るには安心感は出てきたものの、満足のいくプレミアムは無く押す場面が無いと難しい。
明日か明後日には15000円接近の展開を期待するが?
今日は2回目のBSの残りをLCした(馬鹿なことをしたものだが、遅きに失した・・・)
―572,000円

Op研究会6月28日

乱高下の激しい日だったが先物14970円で買いを入れたが、まだ安値もと外した所から上に持って行かれせっかくのチャンスを逃がしてしまった><
其の前に面倒になって嫌気がさして、スプレッドのメンテに集中しようかと思った直後だったので、単なるタラレバだ><
高値更新は想定だったが引け味が今夜の展開に影をさすようで?
すでにSQ待ちのモードで今から大きなポジションを持つつもりはない・・・
ダウ先物が高く今夜は反発しそうで数日オプションの剥げるのを待つ猶予ができるか?
EU問題は今後も後を引くがインパクトのある投票の後だけに、これを超える材料は出にくく売り方が仕掛けてくる事がなければ当分もみ合いか?

+135,000円

OP研究会6月27日

今日はもみ合いと見て先物は触らずでオプションのメンテをして売り主体のSPを組んだ。コールを全てLCしてすっきりした。
引けに跳ねたので利確したプットの売りを行使価格を上げて売りなおした。
数日はもみ合いから次のネタ探しか?
SQまでの日柄を見ながら安い所をもう一回仕込みたい・・・・・・・・・
15000円以下でもみ合って欲しい所ですが?
+110,000円

日本が試される来週の相場

俄かに沢山のメールを頂いております。
内容はこれからの相場の見通しというものが多く読者の多くも不安に思われているのでしょう・・・
ここが買い場なのかという質問でしょうが、正直言ってお金のあるひとはそうかもしれませんが少ない人には逆かもしれません。そう言うほかありません。
お金が絡むアドバイスというものは当たって当然、間違うと恨まれることさえあります。会員の方には普段から本音でお話していますので、其の中からご自分で受け入れられるものを選んでいただいてトレードに生かしてもらっています。
昨年末より今年の相場はカオスの中で難しい相場になるとお話して来ました。2万円の回復は難しいとも言いました。そして売り方専門のポジションに戻るとも言いました。
時に偏った考え方は馬鹿にも見えます。しかしもっとかっこ悪いのは、ころころと立場を変える人です。政治家に多いですね、トレーダーにもいます。
今回の暴落劇の中で失策は投票前の待機ポジションの位置を間違えてしまったことと、妙な買い上げを食らってしまったので持ち玉のプットが禿てしまった事です。
300万のプットが其のまま爆発したら利益は今の5倍はあったかと思います?
皆で暴落時の下げ代作りだろうと離していましたが、現実に上げて行くものは認めざるを得ず、ロングストラドルに変更を余儀なくされました。
日本市場に於いてオプションは賞味期間が少なく、一瞬で剥げてしまいタイミングと方向感が命です。
私に相場の方向を教えてくれるものはニュースでもアナリストのコメントでもなく、文字通り相場の動きから目を凝らし耳を立てて教えてもらいます。
本を読んで蓄積されるものではなく生の板の動きと気配から教えてもらいます。現在は高速取引で難しくなりましたが、まだ人の入り込む隙はあります。
SQまでまだ2週間ありますが、ここからはシータとの戦いでも有り遠くの弾は射程距離が短くなっていきますので
コストが高く難しいでしょう?
来週はまた日経が先陣を切って世界のリスクに対応していかなくてはなりませんが、可能でしょうか?
膠着から後回しにして、ダウに肩代わりしてもらう情け無い姿が浮かんでくるのですが?

最期まで諦めなかった・・・

昨夜は全て決まったかのような上げっぷりで、違和感を覚えて愚痴っていたが。今朝の投票速報の具合で最終判断をしようかとポジションを崩さずに待った。
ブックメーカーが正しいと、世論調査では1%の違いしかないのに、無視して買いに走った人は痛い目にあったでしょう・・・
連日の上げで大イベントの直前まで買い上げたので、もしもの時は相当なインパクトがあるだろうと思ったが、案の定600円くらいはと思ったが倍以上の暴落と成った。
喜ぶ人も凹んだ「人も居る訳だが、この材料は1日で織り込むことは難しく、コールに期待してもSQも近くなり禿ておしまいに成るかと思う。
私と一緒にBSを組んだ人はおめでとうございます。
ピークにはプットを75枚も買い込んでいましたが、3分の1位にはげてしまってからの逆転ホームランでした。

一旦全てのポジションは解消で、新たに屑Pto屑Cを買った。
+560+4865
今日の結果+5,425,000円
今期利益合計+11,250,000円

OP研究会6月23日

ここまでくると後は結果待ちで今日はノートレードでした。
市場は残留を決めたような動きで、全く不安視する気配はありません?
ギリシャ危機と比べてもあっさりとした展開に戸惑っていますが、何がそうさせるのかぼんくら頭では理解できません><
とは言ってもプット買いとLSで固めたので大きな損も無いでしょう?逃げ場によっては大勝も?
かえって上の妙味が薄れてしまったのではないかと思いますが?
残留では何日も連投相場は無いかと思っています?
離脱と成ればSQまで妙味は残りますし今後も尾を引いて他国に拡大する懸念もあるかと?
まあ、一勝負こなしてからで俎板に載りました。
開票速報は24日の8時からだそうで、日本市場の9時には最初の動きが分かると思いますが離脱派がリードして始まると波乱の相場展開も?
ナイトは投票時間内なのでニュースも少なく膠着でしょうか?

Op研究会 6月22日

寄りから順調に押し始めてボラも上昇しながら好ましい展開と成りました。しかし本来ならば英国の投票を待つ慎重なポジションを固める展開のはずが、また妙な買い上がりに戻してしまった><
引けには16000円を割り込んだが23日を前に16000円円で待つと言う展開は想定していなかった><
しかしロングSのポジションに持ち込んでいくという作業は進んでいるので大きくは狂ってはいない。
両者拮抗のまま開票まで行って欲しいと思う、ぼらの膨らんだピークで処分したい所だ。
今日も大きなポジションの変更は無くヘッジの先物の利益だった。
明日のナイトが一応ピークか?
24日の前場はリスクが高い・・・・・・・・・
+170,000円

OP研究会6月21日

理屈にあわない展開で腹が立ちながらストレスも溜まり、ほぼ静観・・・・・
為替が103円台に逆戻り、世論調査も逆転でしたが妙な事にいきなり買いが入り引けてみたら+200円アップと?
24日の結果待ちに対する下げ代つくりに入ったようで、どこぞの間接介入か?
選挙前なので勘繰りたくなる?
悲しいかな何を言っても手の届かない大人の商いで、幾ら出来高薄く板も薄いといっても敵わぬ世界・・・・
これで離脱となってドーンと来たら面白いが?
SQまで追い込んで14000円割れとかキッチリ底を叩いてスッキリして欲しい・・・・・・
―205,000円

Op研究会6月20日

戻しは想定も押しが無いまま高値引けとは思いませんでした?
世の中楽観的らしいですが買い戻しの勢いでしょうか、不可解な終わり方ですが日柄も切羽詰った所ではないので明日も深くは押してこないか?
下で組むはずのLSを作りました。コール再度のヘッジもしてなかったので多少入れました・・・・・
ボラが拡大する前にやることなので始めるには良いかもしれません・・・・・
途中から高値引けを警戒しましたが具体的には殆どやることは無しで、安いときにスルーしてしまったので、今更やると梯子を外される。
博打的に成ってしまったきらいもあるので押してくればプットを清算しながらLSを増やします。
+115,000円

嵐の前だが、まだ傘を持たず・・・・・・・・・・

ここ数日のナイトの動きを見ていると売り方の追い込みが感じられない?
15000円割れを前に早くも23日の警戒ポジションを取ってしまいそうな予感がするが、杞憂で終わればいいが。それでは面白みがないから。
売り方も23日で白黒付けようとは思っていないはずだ?
抱えた売り玉は結果が見える前には処分したい所だろう・・・
離脱ばかりに賭けるわけには行かず、其の前に利益を確定しておく流れは警戒していたが15000円手前でやられると失望する。
為替ももう一段追い込む糊代は残しており101円手前くらいまでは想定できる。
介入があるとしても、投票の結果が悪い方に出た後からで其の前にやっても効果が無い。
結果がでるのは24日で23日のナイトは神経質なブレの大きい展開か?
膠着で出来高も枯れる可能性がある。
今一ボラが膨らまないのは米国が堅調であることと日経の出来高が増えない事か?今後は分からないがGSなどは売りポジションを倍増しているので24日以後の展開にも期待は残る・・・・・・
ヘッジの買いポジションは現在ゼロで、全くヘッジを取っていない?
今までの利益で十分リスクをカバーしているからだ。売り弾は無しで勿論証拠金も無い・・・・
ギリギリまで追い込んで勝負をしたい。
23日前に、もう一段売り込む所があればコールの手当てをしていきたいが、15000円割れを躊躇する流れがあればポジションを縮小する・・・・・・・

OP研究会6月17日

昨夜に先物が下げ渋りOPは順調に膨れていく展開に違和感を覚えコールを買ったが、早くに寝てしまい手仕舞いするまでには至らなかった。
23日までに大きくリバウンドする事は無いと見ていたが、結構買い方は頑張った。
ポジションはコールを手仕舞いし、新たなプットを買い下の展開を期待する。
プットは17000円から16500円16000円と多くを持っていたが、デイープインしてくると売買も難しくなり夜間では不可能に成る事から、順次買い換えていく。
戻しで利益はなくなったが大きなドローもない。いざ来週に向けてスタートだ・・・・
+370,000円

Op研究会6月16日

お決まりのイベントも過ぎて本命の英国の投票日に向けての動きが本格的に成った。
23日の投票日は博打的で、其の前に事前調査などで白黒がはっきり付いている場合は別だが、当日は今日の前場のように皆が逃げてしまうと、其の前までが勝負か?
結果以後は別物でSQまでの日柄が丁度良く残るので第2ラウンドまでありそう・・・・・
23日までは相場も大きな戻しの時期ではなく、OPを持っている人は我慢比べだろう・・・・
ブログでも述べている通り10日のSQ前からデルタショート一辺倒で回転の効いたプット買いを維持してきた。
時にはデルタ-6位まで傾けてきたが今は―2まで縮小した。
OPは手放すと買戻しは安くは買えない。行使価格を下げていくしかなく、持続した場合よりも利益が小さくなっていくばかりです。
先物は変わらないので利益を積み重ねていける所が優位・・・・
EU離脱と成れば織り込むまでに日柄が係り(数ヶ月の尾を引く可能性有り)谷波及していく可能性が大きく、底値を想定しても判らない?
今日の結果
+1,429,000円
プット買い45枚売り1枚
コール無し

OP研究会6月15日

23日までの間に、どこかで休むとしたらと想定し今日だろうと思い玉整理に向かった。予想より100円高くなってしまったが利益が出ている玉を売って買い換えた。
ダウも今夜は多少反発するかFOMCから急落も考えにくいが高値から落ちてくるタイミングとEU問題がピタリと合っているので流れは良い・・・・・・・・
FMMCや緩和で流れが戻しに入るとは思えない。このままデルタショートを維持します。
明日も同じような展開に成るか?
+780,000円

Op研究会6月14日

なんともしぶとい鉄面皮という表現しかないだろうと言った桝添禿げだが、思いっきりプライドが高く、周りは馬鹿に見えているから、こう言う三文芝居が平気で出来るのだろう・・・・
日本に人材は居ないのか?
金儲けに執着する人は政治家になってはいけないとどこぞの元大統領が言ってたが、そのとおり・・・
教員は変態ロリコン、政治家は金の亡者とホラー映画の役者に向いているような奴等ばかり><
その点、今の相場は素直に動いている?
23日の投票日までが微妙にあるのでピークの目処が難しいところに、中簡にはFOMCと日銀会合が有り、どこかで戻しの動きに振り落とされるかと懸念もあるが、このままいくと決め付けて我慢するか・・・・
Opのメンテが忙しいので今日は先物は早々に手仕舞いした。
利益の乗ったものを整理して軽くした。ここから更に下がれば良し。戻しても買い下がりもできるように・・
チャンスの上に居る時は自分がどの相場に乗っているかは見えにくいものだ。
後で見て大きな相場だった時がつくかもしれない?
買い残が少ない、相場はも年の途中で大きく売り込まれることは無い。緩和や介入が期待できる・・・等
幾つも安易な考えは浮かぶ・・・
まあ、どちらでもいいが結果は自己責任なのだから?
オプションの極意は我慢に有り・・・
+1,825,000円

Op研究会6月13日

引けに16000円を割れると想定し先物売りで対応・・・
コールの売りを証拠金の関係から利確しました。証拠金が増大してくるものと見てプットの売りもBS以外は切りました。
23日までは大きな戻しは無いと見ていますが?
買い込み過ぎないようにバランスを見ながらやって行きます。
節目が840円と近くなのでナイトで一気に突破して欲しい所です・・・・
金曜日に触れたBSは三倍に膨らんでいます・・・・・・

+1,185,000円

来週は雲行きが怪しく傘の準備を・・・

木曜日から動きがおかしくなってきていましたが、焦点は英国のEU離脱にあるのか米国の調整にあるのか?
以前から織り込み始めていたような動きは日経だけで、それだけ見ると世界市場の先読みをする市場なのかと評価したくなりますが、結局万年弱気市場で世界の悪材料ばかり拾うヘッジ市場のような気がします・・・
恐怖指数も上がり、さあどうなるかとデルタをマイナスに傾けました。BSも高めにセットして万全ですが肩透かしを何度も食らいましたのでBSはコストゼロにしてあります。
SQまでは遠く弾に不安はありません。
強いて言えば期先の板が揃っていなくてカレンダー系は難しいです。
為替介入も出来ず年金買いの支えも無くなり、選挙を控えますが買い方に決定的な武器がありません><
世界の市場に付いていくしかないところで、夜間の動きを昼に修正していく相場に成りそうです?
プット買い7枚売り6枚
デルタ -1.06
証拠金53万
BS別コール別
月曜日は売り弾をロスカットしておきます。

OP研究会6月相場初日

英国のEU離脱の可否についての選挙が順番どおりに材料視されてきたのか?じわりと相場の風向きが押し目買いから変わってきたような感じです・・・・
経済に行き詰った中国もちょっかいを出してきましたが相場に影響するほどではなく・・・
参議院選挙は経済を焦点にするといっていますが、止したほうがいいと言いたい。
今期は売りで頑張ろうと計画してみたが証拠金が高くて無理なようだ><
スプレッドを作って調整していくやり方しかないか?
売買回数を増やして小まめに稼がないと大きくは勝てない相場に成っている・・・・・・
初日なので殆ど静観状態だ
+160,000円

6月SQ最終日

期近のOpは持っていないので事実上のSQは終わりました。今期は欲深く月初からプットを買いすぎて深追いして300万ほどの玉を抱えてしまい、それが最期まで足を引っ張りました><
相場はレンジ内で上にも下にも出てこない状況で期先は商いが少なくやりにくい相場でした。
今期は期近もので全て対応できるようにしたいと思います。
為替リンクも下には耐性もできつつあり、これ以上の下落も市場も政府も堪り兼ねている状況です。年金も財布のの底が見えてきましたが円高に市場が耐える準備はもう少しかかるでしょうか?
中期で上を見て行きたいですがBSは常に維持していきます。
+160円
今期の最終損益+3,771,000円

OP研究会6月8日

売り方チャンスでも出動せず?
GSも売り方筆頭から降りてコールを維持しています><
今日も押しが甘く、申したは期待できないと中途からは先物買いでした。前半のプット買いは6月もの10枚単位で積極的にやりました。600円を割った節目で様子を見ましたが、売り方の気配は芳しくなく先物買いに変更しました。
事実上の借金も返済が済んだので後はクールダウンです・・・・
SQは17000円か?
今日の結果+600,000円
SQ明けは英国の投票に向けたポジションが始まるか?

Op研究会6月7日

売り込む気配は無く、しかし強い戻しも無くダラダラと16700円タッチで引けました。
SQの妙味は無いですが16250円当たりは全く見えません・・・
6月ものはすべて処分し新たに165Pを8枚ほど持っています・・・・・・
SQ通過後は新たな取り組みでSSに近いポジを取ります。このレンジ相場ではデルタに偏って野放図に持ち弾が増えてしまいます。利益が少なくも緊張感のあるポジションで100万円程度を狙います。
今日は大幅なLCです。昨日の方が多かったですが最期です。
―1,670,000円

OP研究会6月6日

またしても期待はずれに終わりそうなSqですが、前回はここから買いすぎたので今回は少し自重しています。
為替が大きく動いたにもかかわらずじりじりと戻し基調は止まらず、売り方静観のようでSQの的が16000円から上に修正してみるしかないようです?
今日は早めにLCを行い借金の大半を整理しました。
まだ残ってはいますがSQの未練でしょうか意地でしょうか><
イエレン議長の会見を待つのか?いかにしても日柄が無く1000円は難しい所で16000円以上で16500円あたりで落ち着くのかとみます?
敗者復活ならずで月初めに買いすぎた分が最期まで重荷でした。
結果は及第点でも気の重いSQと成りそうです。
今期の合計損益+4,681,000円

波乱の週に成りそうだが本戦はまだ先か?

為替の急変でSQも波乱の度合いは増したが如何せん禿げが厳しく相殺されてしまうので、期近はドンぴしゃり当てていかないと屑になる。SQ後までの展開を見て期先で勝負していくのが懸命だが行使価格が低いものを狙うようになるので逃げ遅れは其のまま損失と成る><
時間的なリスクも増えてくるというわけだ・・・・
月初からプットを買ってきたので新たに買う必要も無く、生き返ったプットを処分していくだけだ。これも自慢できる話ではないので、影でこっそりと言う具合だ><
今回でキッチリと15000円割れでも割れなくてもWBの形を作って本格的な戻り相場に回帰してほしい・・・
国内と国外の地合いにギャップがあるので、もう一度世界が調整に入るタイミングに日本市場も合わせてくる動きに成ってくるかと思う・・・・・
今まで警戒していた介入と緩和だが選挙前でアベノミクスの真贋が問われている現在、やりたくても出来ないと見るのが体制か?

OP研究会6月3日

やや期待はずれに終わってしまい日柄から見て16000円以下で波乱オSQと成るには期待が剥がれてきたようだ?
だから上かというのではないが無難な所で推移するのか?売り方も今日は手を抜いて休みというところ?
雇用統計で外人筋が動きにくいと言う所でしょうか、加速されるのか膠着か?
期近物は値を消しましたが復活も無いわけではないが15500円以下は死に体となっている・・・
16000円ATMと成らないと最期に大きな清算を強いられます><
+80,000円

Op研究会6月2日

今回は2段売りまであり死んでいたプットが息を吹き返しました。
何処まで行くか分かりませんが75日線を割ってしまいましたので相当な続きもありそうです?
17000Pは昨日売ってしまいましたが6500Pが期先まで買ってあります。
しかし剥げも早くATMで無いと値が持ちません><
ボラ爆発を期待します・・・・・・・・・
新たにプットを買うことはしないでゾンビの如く生き返るのを待ちます。
+1,010,000円

OP研究会6月1日

久々に売り方出動といった後場でしたが、第2弾から先があるのか見えませんが、日柄としては16000円割れも期待して(プット抱えているので仕方なく><)待つことにします・・・・・
コールを全て外してあり今日はプットの売りをはずしました。
多くは望みませんが理想は15000円割れWBです。又中途半端で戻して欲しくないですが、材料としては無いので(これから出してくる場合もあり)16000円割れくらいが良い所か?
ナイトでダウの様子を探るようでは微妙ですが先を切って押してくれば期待が高まるが?
+150,000
消費税の延期会見と共に為替は円高に先物は安値更新方向に舵を切ったか?
今回のけじめを参議院選挙にくっつけてきたのは選挙戦略としては良い考えだが、参議院と衆議院では自ずと其の性格は違うもので選挙民としては、些か困ったものだ?
リスクの根源として中国を何度も名指ししているので、反感も買うだろう・・・・
相場はポジティブには捉えていない様で売り方が底に漬け込んできたのだろうか?
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オプション研究会のご案内
オプション研究会に付いてのお問い合わせが多いので、ここでご案内しておきます。
形式的なオプション取引における戦略や用語の説明などではなく、実践的なオプション戦略である、IMSPオプション戦略を基本投資法として見識を深め、実践取引におけるアドバイスを致します。
会員相互のコミニュケーションなども行われスキルアップと経験の共有なども期待できます。
リアルタイムチャット掲示板における戦略ポジションの展開を通じて、自己のスキルアップと資産形成に実践的に貢献いたします。
実際にトレードに参加するには100万円以上の資金から可能です(勉強だけなら不要)
研究会の戦略的ポジションを運用するなら150万程度の資金が必要です。
あくまで研究会なので売買の指示や誘導はいたしません。取引は自己責任に於いて実行していただきます。
時間的にリアルタイムチャットに参加できなくても。ログは数日間保存できますので時間に余裕がある時に閲覧できます。メールでのアドバイスも可能です。
Op研究会の成績
オプション研究会の月別成果

4月SQ成果+ 253,000円
5月SQ成果+7,266,000円
6月SQ成果+5,698,000円
7月SQ成果+3,771,000円
8月SQ成果+6,391,000円(英国EU離脱ショック)
9月SQ成果+1,492,000円
10月SQ成果+1,792,000円
11月SQ成果+6,834,000円(トランプショック)
12月SQ成果+1,704,000円 IMSP基本戦略
2017年
01月SQ成果+2,062,000円 IMSP基本戦略
02月SQ成果+1,877,000円 IMSP基本戦略
03月SQ成果+1,128,000円
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