デイトレ仙人の日経225オプションIMSP投資戦略

トレンドハンターが主催する先物・オプション投資手法の指南。 プロを目指す養成塾の公式ブログです。現在は資金100万円から200万円運用にてオプショントレードIMSPストラテジー実践勉強会を主催しております。

日本を代表する企業225社の,株価を原資とする日経225先物取引、また日経225先物を原資とする日経225先物オプション取引は、少ない資金でレバレッジを効率よく働かせて大きなチャンスをつかむことも可能ですが、相場のイロハを知らぬ初心者が安定した確率で勝ち続けることは極めて困難な市場でもあります。
あなたのメンタルが傷つかぬうちに,正しい投資法を学ぶべきであり、安易に資金があるからと始めてしまうと数倍の時間と資金を費やすことになります。
現在のブログ活動の以前に公開していたブログです。3年分の前記記事が残してあります。↓
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2016年04月

心の準備が先・・・・・

木曜日のナイトで続落となったので、急落からの反発は無くSQまでの続落が懸念される事態に入った。
SQではなくもっと根が深いものを連想させるし、アベノミクスから日銀の対応に始まって中途から隠れてしまった中国の結末と米国の繁栄の真贋までもが問われてくるかもしれない?
また燻り始めたギリシアは英国のEU離脱まで連鎖してきて6月には大きな判断が迫っている。シリアの停戦?
ウクライナの行く末も未解決AIIBの行方も霧の中・・・
世界の全ての問題が解決の道筋が見えないし、解決可能なリーダーシップを取れるリーダーが不在だ。
全てのポジションを外して一旦頭の中を整理している・・・
政界のリーダーが解決できない問題はどうするのか?
戦争か?
それもあるだろうが、ようするにぶっ壊す事が解決(作り直す事の始めの一歩だ・・・)に繫がるのも事実
どうしても完成できないパズルはやり直すしかない。
それが事実なのかを確める方法は無い。
選挙があるからサミットが、介入がと恐れを否定する方向に対応してきたが、今はそう言う言い逃れも出来ない事態に入ってきた。
サプライズの急落で戻しも急になると見ていた筋も、そうではなく先に繫がる動きだと懸念してきたはず?
GSが永い期間売り筆頭に存在しているのも意味がある。
先を読んでのポジションのはずで今回の急落の仕掛け人ではなく、もっと先を見ているはずだ?
板が薄く高速アルゴリズムの仕組みで人間が対応できる限界を超えて高速で動く事が急落の原因でもある。
7分で1000円動く相場では過去の経験則も通用しない。
ここから底値を当てに行く馬鹿はしないほうが懸命だろう・・・・・
損を覚悟で追うのが常道。米国や中国が追い討ちをかけてくる可能性が否定できない。ここから欧米が本格的な下げに転じたら日本が先に急落したからと言って、先に立ち直る事は無い。先にコケテ最後に起き上がるのが日本市場だ。
失敗してもサッパリと諦めのつくオプションで挑んで行きたい来週からの相場だ。
大きく儲けるのもここから、大きな負けを作りに行くのもここからだ。
無難に収まれば問題は先送りになるだけで、破滅的な淵をうろつく相場に変わりは無いだろう・・・・・・
中途半端な戻しには尚更の警戒が重要・・・・・・・

売り方の逆襲か・・・

今日は驚かれた人が多かったかと思います。
昨日までの相場を見ても緩和に期待する動きは無く、それまでに織り込んできていたので今日も静かな展開を見ていましたが、妙に頑張る筋が居て?・・・
ここからサプライズがあるのかと信じ込ませるような強い展開でした。
会員さんには今日は勝負しないでと言い、自分はデルタショートに大幅に傾けて先物買いに行きました。
バズーカの弾は切れていて理解に時間がかかるマイナス金利の拡大では消化不良化と思いながらいましたが、
12時手前で板がスカスカになりATMの周りで17枚とになり、あら逃げたかと思いましたので、自分も降りてチャットでその旨の話をしたのが12時でした・・・・・・
間一髪急落から逃げて上手く行きましたが、売り弾を逃がすのが遅れて慌てました。
17000円を割ったので25日線までか止め処を見直してOpの全てを利益確定しました。
振り返れば7分の劇的なショーの様でした。
手持ち無しでGWを迎えます。
いけの540円で一応売り方の勝負が付いて、と思ったが、安値引けでSQまで攻め込んでくる可能性も出てきた?
最も16500円では先の安値の底値確認のレベルが残したままでもあり、売り方の持ち弾の推移が気になる?
16540円で先物買いを入れたが味の悪い引けだった・・・・・・・・・・・
今日の結果 +1,851,000円
4月の損益合計+5,031,000円

Op研究会4月27日

今日はやることもなく、ほぼ1日静観・・・・
イベントモードで静かな展開でした。デルタはショートに傾けたままですが、何とかなるでしょう?
静かにはげてくれるのを待ちます。
コールに偏即カレンダー追加
損益無し・・・・・
ナイトも静観モード

オプション研究会4月26日

今日は動きの少ない日で浅い押しで膠着したら一発くらい跳ねるかと想定・・・
実際は以外に売られた。
デルタが-1になっていたので先物で買い下がり、戻り売りに徹する。先物の効率は良いので結果は大幅勝ち。
来期からはラージは封印する。
イベント前だがデルタは-0.4にして暫くこのくらいで待ち・・・・・・
今日の結果+590,000
証拠金116万円
デルタ-0.4

OP研究会4月25日

一休みの展開か下で膠着すれば一発跳ねるかと思ったが、値を抑えられたような展開に終始した。
早くも日銀会合待ちからGWの流れに入ってしまいそうな予感さえもする・・・・
どちらに動いてもよいようなポジションで、あまりやることは無かったがプットのロスカット分を穴埋めしようと先物買い下がりで対応した。
最近話題が少なくなった中国市場だが、強引な引け際の買い支えが弱くなってきたように感じる?
ネタ切れではないので、そろそろ出てきそうな気もする・・

+120,000円
プット買い4枚売り3枚
先物ミニ5枚買い
コール売り2枚
デルタ-0.24
証拠金51万円

最前線の雲行きは見えるか?

緩和期待からの買いが継続し売り方もこれを傍観している形になっています。各々焦点が違っているようにも感じますが需給からは売り崩すほど煮詰まってもいません。
最近板が特に薄くなって、100枚台の薄い板が僅かな注文でも値が飛ぶケースが多くなっています。
上げるにも売り崩すにも容易な状態です。
25週線の上にどっかりと居座るくらいの安定感が欲しいですが、早くも25週MAは捉えてきたのでここからは短期でも上を見るしかありません。
SQまで今期は永いようで連休が有り実質10日しかありません。崩れたとしても大きく崩れる材料は見当たりません(どこかで悪材料の蒸し返しが出れば別ですが・・・)28日の日銀会合で出尽くしか失望かで天井もありますが、6月の英国のEU離脱問題が本格的に出てくるまではトレンドは上か?
日足もゴールデンクロスに向かいますが、本格的なトレンドの転換は難しいかと見ています・・・・・・
18000円に届く位置まで来ています。プットは来週整理して、大きな損失が出ますがコールがインしておりカバーできるかと思います。
証拠金から裸売りは出来ないし既にプレミアムが安く効果も無し、デルタに賭けて行くしかないところで来週はストラングルで勝負をします。
SQはこのまま行けば18000円の上でしかなく疑問です。
下に崩すタイミングと地合いかと言えば、あまり妙味は無く6月メジャーを狙ったほうが面白くなるかと見ていますが、どうなるでしょうか?
まあ、当たっても当たらなくても勝たなければ仕方無いので淡々と日々のトレードに集中します。

Op研究会4月22日

今朝の動きから17300円に乗ってくれば意外高もありと想定、先物で買い下がり・・・
前場暇で外出したので出遅れ間があったが、マイナス金利なんたらのニュースで急騰した。
何時ものとおりの一過性で終わるかもしれない気配だったが以外に頑張った。
プット側はぼろぼろで虫の息、コールレシオが3組あるので当面は被害が少ない。
今期は実質残りが10日しかなく来週にも18000円が見えるか?最も6月は英国のEU離脱投票も有り無難にはすまないだろう?
この戻りでGSが買い戻しに来るかどうかにも注目。
今日の結果+320,000円
4月度実現損益+2,470,000円

OP研究会4月21日

毎日迫力無くあがります・・・
昨夜も先物を宛がっておいたのですが、はずしたまま戻せなく放置しました><
SQまで日があるので高く持っていって欲しい気もありますがドローも増えてきました。
16000円以上の玉に絞って15000円台は全て整理しました。安い玉を多く売ることも出来ずボラが低いのは難しい・・・・
カレンダーも実際はデルタ勝負であるため方向が合致していないと、裸買いと同じになってしまう・・・
先物を使うと凌げるが、ちょっとルール違反になるので躊躇する・・・・・
+520,000
値荒いが-70万なので嬉しくない・・・・・・

OP研究会4月20日

今日は連日の急騰の後でも有り上値の目標も当面無く膠着か調整の日になると想定、17000円を固める日かなと思ったが、固めきれずに17000円を割り込む形となった。
高値も17170円に接近し超えられずに失速の形となりつつあり、味の悪い形となった・・・・・
ここから深く押し込んでくるとは言えないが、一休みか?
売り玉の枚数が多かったので整理した。
今日は先物売りで対応・・・・
+150,000円
必要証拠金200万円

OP研究会4月19日

昨晩から分かっていたが其のまま放置した後始末をした。何とかプラスマイナスゼロになったが、何故この時期、この日に日経を買いあがるか?
外人の気持ちは分からないが多分国外の投資家の意向だろうと思いたい・・・
このまま戻り基調を強めればSQは下の意味合いが強くなりそうだ・・・
この地合いで日経が強くなる材料は無い。どこか他所の国の市場を見ているようだが?
ナイトでは17000円に乗せてきたが今夜もやる気は無い><
極めて個人的な気分で鎮魂の祈りを捧げる夜にしたい・・・・・・・・・・
日本の基幹産業である自動車や半導体の工場が操業中止に追い込まれ観光産業にも暗い影を落としつつある
オリンピックでさえ返上したらと言う声が出始めている。どこに経済が上向く兆候が見えるのか?
円安ならば何でもいいのか、何時か大きなしっぺ返しがくると予言する・・・・・・

オプション研究会4月18日

地震よりも原油を気にする相場らしいが、為替も原油も反転してきて利食い体制の日経にはショートの材料が揃ってきた。
先物でデルタ調整してきたのでプットの売りを外して暫く見守る形だ・・・・
今夜次第だがダウも高値圏であったので、気持ちよく落ちて欲しい所だが期待通りの展開となるかは不明だ・・・・
ナイトで16000円が崩れないようであれば明日に持ち直すかもしれない?
まあ押した所でプットを売るつもりなのでそれでも良し、手放しで見ていられるほど下がれば直良しと・・
-60,000円

Op研究会4月15日

寄りから恣意的に買い上げる筋に不可解ながらも追従><
熊本震災に少しは黙祷する時間をと考えるまもなく、不節操に金稼ぎに動く浅ましさかな・・・・
どうしても17000円に乗せたいのかと勘繰ったが、何の事は無く1文抜きで手も抜いた?
やれば出来る位置でもありながら、売りに押されたわけでもなく手を抜いた?
ポジションは
コールのレシオを返済して『売り超なので』先物の買いだけで買い下がり・・・・
週末なので後半は手を抜いた・・・
ボラが膨らむ事が無いままSQまで行ってしまいそうだが・・
今日の結果+340,000円
4月度損益+2,060,000円
デルタ-2.75
保証金410,000円

Op研究会4月14日

今日は上に勝負を賭けて目一杯頑張りました。余分なこともしましたが25日線から75日戦意目処をつけていましたが、オーバーシュートしました。
明日は少し調整でしょうか?
引けはコール手持ち無しで、プットのレシオが多めになりました。デルタはフラットで調整・・・・・
75日線まではきましたが週足で見ると25週MAまでは遠くどこかで調整か固まりそうです・・・・
今夜で17000円タッチする展開ですが明日は押されるかと想定します。
今日の結果+770円
プットにドローを抱えています・・・・・・

OP研究会4月13日

25日線までと目処を付けましたが実際は十分な事はできなかった。
コールがレシオにしたままだったので利益が少なくヘッジの中心は先物だった。
コールは2回ほど乗り換えて対応しましたが、プットがヘッジが1枚しかなく損きりした。
ATMでコールを買ってあったので幾分効率が良かったがプットが足を引っ張った。
25日線まできたので少し調整してくれたらよいと思うが・・・・・・・・
中々仕掛けにくい地合いとなった。

結果+460,000円
デルタ-0.45
必要証拠金230,000円

Op研究会4月12日

今日も昨日と同じ展開かとみてOpは放置っ先物ヘッジだけでした。このままSQまでIVも膨らまずに終了してしまう事も警戒しデルタうの動きを見るには先物が最適です。
安く成ったら買い高いところで売り。プット買いがあるので安心して3度くらい買いました。
介入の様子は見えないが、売りにくいのでしょうか?
まあ、SQが迫ればそれなりに動きは出るかと思いますが、まだデルタショートです。
プットの売りを入れるタイミングを見ていますが、少し遠い感じです・・・・・・
+220,000円
4月度成績+550,000円

オプション研究会4月11日

今朝は花粉症で薬も効かず苦しんでいましたが後場にダウンでした><
先物でヘッジをかけながら大きな動きに対応しましたが途中でロングストラングルに買えて終了・・・
介入するか、出来るか?
当面の注目は伊勢志摩イベントと選挙前にやるか、出来るか?
ですがあまり効果は期待できずに売り場の提供に終わるかと言う気持ちです・・・・・・・
+185,000円
16000Pを処分し売りも処分

4月SQ終了

SQはともかく今日は期待したのですが、妙な買いが継続し、違和感を覚えたものですが、自分で言いながらその後の展開でコールに軽くヘッジを入れて先物を外してしまいました。おまけに安くなったレシオを入れ替えようと欲を出し安値で売り玉を外し、其のまま忘れてしまいました><
所要で中断したのですが、其の間にも大きく戻してしまい裸のプット買いも値洗いが悪化しました。
まだ今期は始まったばかり、如何様にも出来るのですが初日から躓いて凹みます・・・・・
ヘッジの先物が稼いだ分だけプラス・・・
+150,000円
プット買い2枚
プットレシオ1組
コールレシオ3組
年金の買いか何か知りませんが、為替に介入できない分他の助け舟でも出たのでしょうか?
まだまだ戦は終わらないと見ますが・・・・・

OP研究会4月7日

4月SQ最終日は介入警戒と円高との綱引きで乱高下気味に展開し結局は-10円と引けました。
やることも無く、ほぼ静観の1日でした。
今期は17000円を中心とした前半の膠着気味の相場から大目のレシオを建てて数で稼ぎました。後半は遠くのプレミアムも安くなってしまったのでATM中心のプット買いが裸で残りそれをレシオに買えて下落に備えました。
一向に16500円を割ってこない相場に疲れましたが17000円上も重く、材料地合い共に勢いは無いと見て下に目標を構えて準備しました。200万円以上のプット買いを持っていましたので1000円ほどの下落で大きな利益となりました。出来すぎで来期の反動が怖いですが大勝でした。
今日の結果-40円
今期総合計+7,266,000円

オプション研究会4月6日

為替介入の懸念から上も下も待ちの状態で何事も無く終わってしまった。
空撃ちバズーカでも良いからぶっ放して欲しかった。今期は早めに仕上げていたので損は無いが、SQ前にしっかりとポジションを作っていたので、どうも気に入らず利確した。
政府の対策待ちだが、有効な手は無く戻しても一服くらいか?
アベノミクス相場は出だしに戻ってやり直したいのか、底値は為替100円まであるのか?
このままズルズルもやりにくいので一旦は17000円どころまで戻して欲しいものだが・・・
介入も無く引けてしまったが今夜も動きにくいが最期の督促で売りたたきに出るか?
鬼は休みだが、既にタイミングが外れてしまったようだ><
今日の結果
+565,000円
現在のポジション
5月プットレシオ2組
5月コールレシオ2組
証拠金ゼロ

OP研究会4月5日

為替が前回の安値に接近して、ここが節となるため一気に売り込めない形になる・・・・・
勢いは無いので期近の玉は維持しにくい。早めに処分して来期の準備とした。
15000円を取るには為替も110円に迫る動きが容認されよう?
日銀が黙殺するとも思えずで売り方も慎重になるか?ボラも安いところからのスタートで今一盛り上がりに欠ける。
今期は既に終了したと思っているので、本気モードになれない><
督促相場の意味合いも有り、マイナス金利の評価が悪く次の一手が試される展開で、事によれば110円を割る可能性も想定しておきたい・・・・・
今日の結果+135,000円
今期の損益合計+6,741,000円
5月SQポジション
プット買い4枚(1420円)売り2枚(420円)
コール買い2枚(780円)売り2枚(390)
デルタ-0.8561
必要証拠金無し

オプション研究会4月4日

月曜ボケか煮え切らない1日でした。16000円割れで引けてくれるかと期待して待っていましたが疲れました。
日経は40円安で引けました。売り方いない様でした?
SQとても日柄から、あまり深くは押してこない様子で剥げまくりの玉の整理です・・・・・
先物をコールの変わりに当てましたが、それが稼いでくれただけです。
+210円

資金上限を300万円に固定してトレード

まだ4月Sqが終了したわけではないが、ほぼ勝負は付いたので来期の展望と今期の反省などをしておくことにする。
数字的には爆発したくらい先物と同等の成果を上げる事が出来たが、これは多分にデルタ勝負と言うか相場の方向感に傾けてきた結果だった。
先物を永くやってきたせいで、オプションのトレードと言うよりは先物の手法がどうしても入って仕舞う事によるものだ。
今期はボラが低く一旦剥げたプレミアムが戻らない、遠くが安くて売れないと言った地合いによるもので、どうしてもATM近辺の売買に偏ってきたからだ。
来週からの展開でボラが膨らんでくれば色々やれることも多くなるが、資金が多くなったので雑になるとデルタ勝負に傾くので、今後は上限300万円の範囲でのトレードとしたい。
会員や読者の皆さんとの投資条件を近くして置かないと意味の無い活動となる。
オプション売りの制約がきつくなって遠くの売りやスプレッドさえも証拠金が高くなって難しい時代になってきた。
カレンダーで勝てるほど上手くもないので、あの手この手で知恵を使って証拠金を安く抑える工夫をしながらやっていくしかない。
SQは16000円は射程内ですが、更に下を追うかどうかは不明だが、相場はダウの上下よりも為替で、それも円安よりも円高に敏感な状態は持続している。
2番底の確認でもあり、もう1000円下げて欲しい所だが日柄との関係も有り、単純にSQにどうかと言うだけで見てはいけないものかと思う・・・・・・
仮に17000円に戻しても、更に突き抜けていく材料も無くそう言う地合いでもないだろう・・・・・・
下値を中途半端に放置するよりもしっかり固めて立ち直っていく展開が正攻法かと思う。
すでにはっきりとしたショートトレンドを刻む相場が上に向くには相当の日柄が必要で政策も世界の地合いも(日本だけ別のようだが?)はっきりした展望が見え始める頃だろう・・・・・
材料が出るか、問題が解決する事だが今のところ全く見えない。

昨年から来年は波乱相場でプットを買っておけと言い、膠着相場になると書いて来たが、オプションをやるのも理由の一つになっている。
難しい相場だが、この時期に証券会社が制限をきつくしてくるのも今後の相場が尋常な物ではすまないという危惧の表れかもしれない?
オプションはある意味資金の豊富な人には勝てない。
勝てたから資金が増えてくるのは当然だが、それでは優位なポジションを取り易く研究会と言う趣旨から外れていくので来期からは資金上限300万円としてやって行きます。

OP研究会4月1日

朝の気配は強めでしたので期待は無かったのですが、引けの押しが入るので雇用統計にあわせて幾分売り方の動きが見えるか注意していました。
ポジションは既に大方の売り玉は処分してあり動きがあれば膨らんだ方を売るというスタンスでした。
17000円に相場が収斂していたのでロングストラングル状態で玉数も多くなっていました。
コールの売り玉も無くカレンダーも外してありデルタショートに大きく傾けてありました。
順調な下げに早く利益確定した分は買いなおしで玉数を増やしました。17000プット買い3枚、16750プット買い5枚16500円プット買いとATM近くで持ち玉豊富・・・・
買い戻し程度で押し目買いの強い意欲も感じられず引けまで押し切りました。
引け後もコールの買いとプット買いでストラングル状態のポジションを残しました。ボラも膨れてきたので来期は少し楽になりそうです・・・・・・・・・
会員さんも勝てたようで無事にSQを通過できそうです。

今日の結果+2,295,000円
今期合計+6,369,000円
トレンドハンター旧ブログはこちらです・・・・ http://trendhunter.dtiblog.com/
オプション研究会のご案内
オプション研究会に付いてのお問い合わせが多いので、ここでご案内しておきます。
形式的なオプション取引における戦略や用語の説明などではなく、実践的なオプション戦略である、IMSPオプション戦略を基本投資法として見識を深め、実践取引におけるアドバイスを致します。
会員相互のコミニュケーションなども行われスキルアップと経験の共有なども期待できます。
リアルタイムチャット掲示板における戦略ポジションの展開を通じて、自己のスキルアップと資産形成に実践的に貢献いたします。
実際にトレードに参加するには100万円以上の資金から可能です(勉強だけなら不要)
研究会の戦略的ポジションを運用するなら150万程度の資金が必要です。
あくまで研究会なので売買の指示や誘導はいたしません。取引は自己責任に於いて実行していただきます。
時間的にリアルタイムチャットに参加できなくても。ログは数日間保存できますので時間に余裕がある時に閲覧できます。メールでのアドバイスも可能です。
Op研究会の成績
オプション研究会の月別成果

4月SQ成果+ 253,000円
5月SQ成果+7,266,000円
6月SQ成果+5,698,000円
7月SQ成果+3,771,000円
8月SQ成果+6,391,000円(英国EU離脱ショック)
9月SQ成果+1,492,000円
10月SQ成果+1,792,000円
11月SQ成果+6,834,000円(トランプショック)
12月SQ成果+1,704,000円 IMSP基本戦略
2017年
01月SQ成果+2,062,000円 IMSP基本戦略
02月SQ成果+1,877,000円 IMSP基本戦略
03月SQ成果+1,128,000円
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