デイトレ仙人の日経225オプションIMSP投資戦略

トレンドハンターが主催する先物・オプション投資手法の指南。 プロを目指す養成塾の公式ブログです。現在は資金100万円から200万円運用にてオプショントレードIMSPストラテジー実践勉強会を主催しております。

日本を代表する企業225社の,株価を原資とする日経225先物取引、また日経225先物を原資とする日経225先物オプション取引は、少ない資金でレバレッジを効率よく働かせて大きなチャンスをつかむことも可能ですが、相場のイロハを知らぬ初心者が安定した確率で勝ち続けることは極めて困難な市場でもあります。
あなたのメンタルが傷つかぬうちに,正しい投資法を学ぶべきであり、安易に資金があるからと始めてしまうと数倍の時間と資金を費やすことになります。
現在のブログ活動の以前に公開していたブログです。3年分の前記記事が残してあります。↓
thttp://deitoresennin.blog.fc2.com/ (デイトレ仙人の備忘録)

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2016年01月

相場底打ちのコツンが聞こえないが?

マイナス金利政策に打って出た黒田バズーカも昨日の相場では最終的に評価された様な形になった?
空砲であったかどうかは何れ判明するが、実体経済への効果は疑問視しています。
市中に金を回し設備投資や消費を促すと言う根本的な問題へは効果は無い・・・
かつてリーマン後に行った政府保証により貸付枠の設定『保障協会』はそれなりにインパクトはあったが、多くは不良企業の餌になってしまった。
要するに銀行が貸したくないのは不良企業であり借りる当ての無いのは優良企業である。実態の需要が無い?
景気がよくなっても不味いラーメン屋は盛る事は無く、そこにインタビューに行って景気はどうですかと聞きまわるメディアも可笑しい・・・
かつてのバブルは八百屋までもが不動産投資に走って泡銭を稼いだ結果で、不味いラーメン屋も儲かった時代があった・・・・・
相場は実体経済を素直に捉えない。原油が安くなって殆どを輸入に頼る日本は千歳一隅のチャンスだが全く評価せず、別の面での他国のマイナスの動きを反映する?
日経ではなくグローバルな市場と見ればうなずける点もあるが、ころころと視点を変えて売りに来る安易な市場となっていることは事実だろう・・・・・・
黒田バズーカの弾も切れてしまい、緩和発表そのものに焦点が行っただけで、掛け声だけと同じか><
中国バブルも弾けたが、政府が強引に手を入れている市場に意味は無く、最近はスルーしがちである・・・・
別の市場での崩壊が顕著になると次の段階に入る?
シリアでのイラク、サウジの代理戦争がいよいよガチンコ紛争の展開に移るのかイスラエルも出番が早まるか?
最早相場の方向性を無視した手法が有効で天も底も無い展開になる。1日に1000円も上に下に普通に動く相場では3000円も1週間で跨いでしまう><
決め付けて大きく固めてしまうと退場のリスクは常にある。
パラメーター自体の動きが激しく、先が見通せないと意味が無い。鞘取りの有効性を喚起したのはその辺の事情である・・・
たぶんこの1年で大きく勝ち越すならば、賢い人だろう・・・
昨夜の動きも黒田バズーカは気迷いでダウが大幅に上げたので追随したか?
マイナス金利は織り込んでしまったように見えるが?
底を打ったようには感じないのは自分ひとりか・・・・・・・・・
下がれば儲かる、上げても損はしないポジションで待つ・・・・

鞘を考えて波乱相場を生き抜く・・・

ボラが高止まりで安いプレミアムのオプションはコールしかなく、やりにくい状態だ。
リバウンド途中で底入れの気運が高まっているようだが、まだ不信感が残る地合いだ。
勝負に行くか静観か?
ここからは常に判断が迫られるようだ・・・・
それで鞘取りを勉強して欲しい、オプションの基本でもあるがカレンダーとかレシオで間単に考えるのではなく
3月物を見れば確かにプレミアムは高く10500円のプットが20円と手が出ない><
しかし500円離れた11000円は鞘が7円と小さく、1000円離れた11500円でも10円程度しかない、
これから1ヶ月以上日柄はあるが、その間にプットが盛り上がる時にはこの鞘は大きく開いてくる・・・
10円と言う事はないし、何事も無くSQとなっても10円以下の損失だ。
相場が荒れても隙間はある。荒れた相場に向いた手法があるはずだ。但し欲をかいた事をするといざと言う時に証拠金で首を絞めることになる。

戻りの日柄は少ないか?再構築して備える時期

世界的な混乱期に在っては過激に表現されているが年初から3000円の急落もかつてのリーマンショックから見れば、まだ可愛いい・・・
過熱感無く(言い過ぎか・・・)下げてくるのは怖い、底値を当てようとすると自滅する。オプションの売り方に多い間違いだがリーマンを経験した人は同じ轍を踏まないだろう?
そこれが出来高が穏やかに済んでいる事で分かるようだ・・・・
900円を超える反発で当面の底値を付けた感もあるが、織り込んだわけではない、当の材料が織り込めるほどの単純なものではない。
全てがそうだが解決解消されたものは無く、モグラ叩きのように代わる代わる出てくる・・・・・・
トレンドは既に下向きで戻りの高値を維持できそうに無い・・・・・
1週間持てばよいほうで更に下値を確認しに行くか?
どこかでは中期戻しのトレンドが出てくるだろうが、相当な時間がかかりそうだ・・・
ここで自分のポジションを再構築することが出来る。
15000円か16000円でダブルボトムかなど想定することではなく、リスクを最小にして利確を確実にする。
最初から準備してきたものだけが大きな利益を取れるもので、中途参加で欲張っても仕方無い。
昨年から屑プットを大量に買い込んできたものが今大きな勝利を手に入れたわけだ。読者からもお礼のメールを頂いて若干早かったが結果は現実に出ているので満足しています。
今回で終わることではなく、この暴落?が済んでも、次の谷が待っています・・・
出来れば今回のトレンドが修復して、また高い山がで切る事が希望ですが、今回はそう簡単には戻りそうに無いか・・・・・・・
膨らんだボラが冷えないとプレミアムが高すぎて取れる戦略は少ない。1円のプットが長い間見たことが無い。
2度買いは悪手になることが多く、やりたくない。
中国の経済崩壊?だとするとこの程度で収まるはずも無く別の市場でも表面化してくるはずで、年初から一気に来るか、踊り場を作ってから大きく来るかの違いか?
今期のプットは日柄も迫ってボラも高い。3月ものが安くなる時期があれば組み立てて見たいところだ。
それまで静観だが逆に下がっても追いかけない。
政策を督促する相場もあるだろうが、それで相場が戻れる期待値は小さいだろうと・・・

カオスの波の上で・・・・・・・

川下に流れを変えた大きなうねりは、そう簡単には方向を買えない、しばし舵を切ったように見えてもまた戻されることになるだろう・・・
テクニカルが通用しない相場に入ったが、昨年からカオスに付いては触れてきた。  プットを100枚ほど買っておけとも言ってきた。 時期が早いので馬鹿者扱された向きもあったが、自ら先に実践して無駄に終わっても維持して置けと言うスタイルを取ってきた。
今思えばどうであったか、大きな相場破壊は数日では終わらない、1ヶ月月以上かかる場合も多い。
最期までお付き合いするには枚数を持っていないと無理だ。
死んだように見えた13000Pも何度も復活している・・・
確かに100円単位のオプションはデルタが大きい分儲けもでかい、しかし1回勝負で終わってしまうか、追いかけて高値つかみになることも多い。
本物のカオスはこれからかもしれない?
終わったと安心する事は買い方一辺倒の考えで自分には無い。
昨年の記事でも来年は売り方に戻ってトレードしますと宣言してある。
その意味もご理解していただけたかと思う。
相場の過熱感が無く出来高が少なく下げてきたので思いのほかIVが膨らまない。その代わり高止まりしているので扱いにくい、既に安いOPは無く、一回戻してボラを沈静化して欲しいところだ・・・・
SQの日柄もたっぷりあったので、返って目処がたちにくい><
問題が解決す手立ては無く、地合いは高値更新の目論みは見えなくなった。
安部総理は好きだが取り巻きが悪い><
物を欲しがらない国民に設備投資を増やして沢山物を作っても意味が無い。
誰でも欲しがるものは高くて庶民には買えない><
誰でも買える物は、日本が作らなくても他国で間に合うし安い・・・・・・
違う価値観を探して欲しい、それほどお金はいらないかもしれない?
日本人は元来、溢れる程のものを求めてはいない。
物ではない物を作るのに設備投資はいらない・・・・・・・

先物よりもオプションが優位な相場になる・・

年初から大きく動く相場だが後から見たら大きなレンジ相場になりそうだ・・・
先物は扱いにくくオプションで振れを狙う事が有効かと思う。
まあ基本のプット買いは外せないが、プットは利益が出ても確定する時期が難しい。
計算ずくでやってしまうとボラが高いままでもう一段爆発もありえる・・・
屑プットを多く買う事の意義は利確を数回に分けて行えると言う事だ。
オプションは買い直すということは理屈では容易だが実際は安くは買えないものだ?
そして実際に運用するオプションは安いものをいじってはいけない?リスクばかり考えても利益が少なく実際に安く買ったものは利益も少なく、少しの利益が出ると売りたくなってしまう。
上手くやったつもりでも後で見たら極僅かな利益しかなかった事が分かるはずだ。
ATMあたりのオプションを基本に上手く値幅を取っていく事が可能なボラの高さがある。
ファーのIVが高く維持されていく相場展開は正にチャンスでもある。
先物は一方通行で扱いにくい、先物でもボックスであれば値幅は取れるが時間的に往復のストレスが溜まる。
政策的なバズーカーが短命でも発射されたらオプションのほうが扱いやすいだろう・・・
先物での押し目買いは命取りに繫がる事になる?当面20000円は回復するものだと言う今までの考えは捨てたほうが良いかもしれません。どの戦略が良いかは個人の勉強に拠るが、旧会員の方は相談可能ですので,お茶飲み話のつもりでメールください。

波乱のスタートとなったが・・

新年のご挨拶も遅れたが、ブログ終了の後なのでキッチリ考えてもしかたなし・・・
昨年末より普段からヘッジをと言いつつ、屑プット(10円以下)を100枚持つようにと言っておいたが、2月ものは13000円からの行使価格で3円で買えたら良い所か・・・
出来高が無くオプションの爆発も無くだが指数は良く下がる><
それでも100万円以上は儲かったと思うがどうだろうか?
今年は利上げも有り、悪材料満載で下向きの年でもある。
政策的に爆発しそうなものも無く、夏の花火の如く一過性でパッと散るくらいだろう・・・・・・
アベノミクスもオリンピックも材料的に色褪せてしまって・・・
そもそもインフレとか言っても、先進国ではあえて欲しいものも無く、新興国の需給とは違うものだろ?
良く街中で街頭インタビューなどがあり、今年の景気などの懐具合を聞いているが?
景気が良くなったと言う人が少ない?
当たり前だろ、不味いラーメン屋は景気がよくなっても売り上げが増える事は無く、従業員の給与も増えない。
淘汰されるべき職種が儲からないのも政府の責任ではない。
猫も杓子も物を作れば売れる時代は昔の事だ。
インフレで幸せがやってくるのではない、経済が停滞(横ばいで十分)しても裕福な国は幾らでもある。
世界第3位でもこの程度の暮らしなら世界の人々の失望を買うだろう・・・・・・・
先物はスキャルピングで手早く抜けるならいいが、どうも今年は難しいようです・・・
オプションの勉強をしたほうが良いと言ってきたが、今正にリスク限定が優先だ。
裁量が優先で稼げる時代は終わり、思い込みが首を絞める相場になってきた。
永いトレンドは無く付いていくのも大変だろう・・・
指標は当てにならない事を知るべき相場か?
トレンドハンター旧ブログはこちらです・・・・ http://trendhunter.dtiblog.com/
オプション研究会のご案内
オプション研究会に付いてのお問い合わせが多いので、ここでご案内しておきます。
形式的なオプション取引における戦略や用語の説明などではなく、実践的なオプション戦略である、IMSPオプション戦略を基本投資法として見識を深め、実践取引におけるアドバイスを致します。
会員相互のコミニュケーションなども行われスキルアップと経験の共有なども期待できます。
リアルタイムチャット掲示板における戦略ポジションの展開を通じて、自己のスキルアップと資産形成に実践的に貢献いたします。
実際にトレードに参加するには100万円以上の資金から可能です(勉強だけなら不要)
研究会の戦略的ポジションを運用するなら150万程度の資金が必要です。
あくまで研究会なので売買の指示や誘導はいたしません。取引は自己責任に於いて実行していただきます。
時間的にリアルタイムチャットに参加できなくても。ログは数日間保存できますので時間に余裕がある時に閲覧できます。メールでのアドバイスも可能です。
Op研究会の成績
オプション研究会の月別成果

4月SQ成果+ 253,000円
5月SQ成果+7,266,000円
6月SQ成果+5,698,000円
7月SQ成果+3,771,000円
8月SQ成果+6,391,000円(英国EU離脱ショック)
9月SQ成果+1,492,000円
10月SQ成果+1,792,000円
11月SQ成果+6,834,000円(トランプショック)
12月SQ成果+1,704,000円 IMSP基本戦略
2017年
01月SQ成果+2,062,000円 IMSP基本戦略
02月SQ成果+1,877,000円 IMSP基本戦略
03月SQ成果+1,128,000円
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