デイトレ仙人の日経225オプションIMSP投資戦略

トレンドハンターが主催する先物・オプション投資手法の指南。 プロを目指す養成塾の公式ブログです。現在は資金100万円から200万円運用にてオプショントレードIMSPストラテジー実践勉強会を主催しております。

日本を代表する企業225社の,株価を原資とする日経225先物取引、また日経225先物を原資とする日経225先物オプション取引は、少ない資金でレバレッジを効率よく働かせて大きなチャンスをつかむことも可能ですが、相場のイロハを知らぬ初心者が安定した確率で勝ち続けることは極めて困難な市場でもあります。
あなたのメンタルが傷つかぬうちに,正しい投資法を学ぶべきであり、安易に資金があるからと始めてしまうと数倍の時間と資金を費やすことになります。
現在のブログ活動の以前に公開していたブログです。3年分の前記記事が残してあります。↓
thttp://deitoresennin.blog.fc2.com/ (デイトレ仙人の備忘録)

各種お問い合わせは下記にどうぞ@@
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2015年12月

ブログ活動終了

2008年1月より丸8年間継続してきましたブログ活動も、その役割も終えたと自ら判断し終了いたします。
年初より体のメンテナンスなど家庭の事情も有り、今までの日々の活動が難しくなりました。
そうは言ってもトレードはスタイルを変えても継続していきますので、時折記事を更新したいと思います。
熱しやすく飽きっぽい正確の自分が日記でさえも続いた事がないのに8年間もブログが継続できたのは一重に皆様読者と会員様の応援の賜物と深く感謝しております。
来年は複雑な世界情勢と困難な経済課題を抱えて安部政権も正念場です。
混乱の相場も今まで以上に多くなるかと思います。相場の節目に何か思いを書いていけたらよいのかと思っています。
今日はコールの殆どを整理しました。
今期は博打のようにコールを買いすぎてしまいました。ボラが一貫して高かったので、相場が膠着するとこのざまですが、終始は+4000円ほどは確保できるかと思いますので、SQを待たずに整理しました。
長い間ありがとうございました。
これからは不定期更新ですので、皆様思い出したら覗いて見てください。

試される年となる・・・・・・

ブッシュ(藪)を突いて蛇を出すの諺道理にブッシュ大統領によって明けられたパンドラの箱は中東に留まらず欧州から世界に拡散しようとしている。裏には石油メジャーの飽くなき欲望が覗けるが、ブッシュ自信もその欲望の虜の一人だろう・・・
一つの箱から憎しみの連鎖による多くの箱が空いてしまった。
ISテロリズム、難民の流入、ギリシャ問題、VW不正問題、米国の利上げの影響、中国経済破綻懸念から新興国に広がる不況の連鎖、オイルマネーの還流のる外資の枯渇、ロシア、中国の覇権主義の拡大、ナショナリズムの台頭、実に多くの箱の蓋が開かれたままだ。
エゴイズムに満ちた世界の指導者にこれらを解決できる技が無い・・・・・・
世界を壊滅させるほどの軍事力は逆にガチンコの戦争というものを躊躇させてきた。そう思えば今現実に起きている世界の紛争は形は小さく見えるものの、正しく第3次世界戦争そのものだ。
憎しみの大陸となった中東も根っこはイギリスとフランスの身勝手な線引きから始まった。もっと先を辿れば欧州の植民地主義の始まりからだろう・・・
経済に於いても破壊から復興を繰り返す。上がるも下がるも利益を生むならチャンスは増えたというべきか?
悪材料噴出の相場に於いて、それでも上がるならじっとチャンスを待つのが良い。それを踏み上げて上に突っ走る事は不可能だろう。
また下がり続ける事もなく、安くなれば買いが入り、そしてまた売られていく・・・
オリンピックまではと言うのんびりした想定は無意味で、来年のことも見えないのに4年後は神様に失礼だろう・・
3年はトレンドはロングで良いと想定しても、その間にどのくらい深い谷があるかが問題だ。
想定外の深い谷とは5千円に迫る値幅はあるだろう?無論1週間ではなく1ヶ月も続く下げもありうる。
これからの3年は売りの上手い人が勝ち組となる。証券会社やアナリストは買い(順張り)しか言わない。
資金が豊富で押し目買いで長期戦略を基本としたトレードではパフォーマンスは上がらない。
来年は自分達の実力が試される年となるだろう・・・・・・・・・・・

日経225先物日記12月25日

サンタのいないイブとなりました。
相場は仮死状態です。
原油は戻し気味ですが評価はなく、世界を席巻したオイルマネーも足元の火を消すのが精一杯か?
年明けも期待でき無そうな天気になってきたようです・・・
+50円

日経225先物日記12月24日

サンタは日本列島をスルーしたようです・・・
朝方は期待もありましたが、押し目でもなく良い所無しの寄り天でした><
後場からは所要でお休みとなりました。持ち玉を寄りで整理し後は買い下がりです。
+540円
19040B
18960B
18900B
18730B
100円上で指値C
終了

日経225先物日記12月22日

ダウ多少戻すもまだ方向感が出てこない・・・
日経も19000円くらいは戻るかと思ったが残念・・・・・
基本やることも無くダラダラ><
このまま腐って行きそうですが・・・・・
+160円-200
-40円
18930B
18860B
NS
740B
19000C@165B5

日経225先物日記12月21日

ダウが大幅に下げましたが、日経は前日に予想外の下げ?がありましたので、それほど押してくるとは思っていなかったが。朝からの上値が重く、何度か試したがズルズル押してしまった。
基本買い下がり(今頃売り方に回れない><)で対応、引けには戻るのではないかとの思いもあり・・・
結構よいところまで戻したので、望みは繫がる。
すでにSQモードと繫がった相場になりつつあり今週中に19500円が突破できれば面白くなるが、微妙だ・・・
+720+1260
+1980円
930B
840B
NS
今更だが気持ちが悪いので18000P@100B20枚
80C10-200

往復ビンタから踏みつけまで食らう人

昨日の乱高下が偽サンタのプレゼントという人も居るが、かつての黒田バズーカの再来と見て慌てて乗った人、踏み上げを恐れて買い戻しに走った人は恐らく往復ビンタを食らった人も多いだろう・・・・
私は下げ局面からの買い下がりをロスカットして静観としたが、寝る前に上方向にに最期の勝負を賭けてプットを全て切った。
早まった様でもあるが往復ビンタを避けて方向を決めたので結果はアーメンとした・・・・
コールも大量に持っているが、全て消えても今期は大幅なプラスであるからだ。

オプションはメンタルトレードであり、メンタルで負けたら計算が出来ても勝負では負ける。
いくらオプションシュミレーターで想定しても計算どおりには動かない?
オプションは日にちを持ち越すスイングトレードでも有り、深夜のリスクは避けられない。
複雑な戦略を建てて、オプションの売りを絡ませてヘッジを考慮したものは、計算では上手く行っても思い通りの利益が出ない。ヘッジが強くなれば利益は減るのが道理でもある。
今回のケースで乱高下の上下を上手く取るのは簡単ではないが先物だけをやっていれば良いが、オプションは行使価格が散らばっていると困難な処理が必要で難しい・・・小安い所で指値でもしていれば勿体無い事になる。
先物とオプションを両方こなすのは昨日のような短時間の場合は無理だ。
オプションは売りどころを逃がして逆に小さくなってしまった。
来年の相場を想定すると、オプションのボラも大きくなる展開が考えられるので期待できそうである。
ゾーントレードではレンジが拡大すると資金が増えて効率が悪い。
来年はオプションを中心にしてやってみたい。相場が動かないと日々の利益は出ないが、その分体は楽だ。
省エネでも有りスキャルピングを避けて、まったりとトレードしたいが長年のスタイルが変えられないところがある。
資金300万円前後で、オプションの買い専門トレードとしてどのくらいやれるか試したい。
無謀のようだが大きな損失も無いと思う。プラス圏では収まるだろう・・・
売りも優位性があるが好きになれない?
スキャルピングのようなスキルも反射神経も不要だ。
もしも十分な結果が出たら、その時に分析してみよう。


日経225先物日記12月18日

前場で丁度日銀の緩和に付いて話していました。
黒田バズーカに弾は残っているのか?
手榴弾くらいしかないのでわ?
残りの弾を撃ったら逆効果になるのでは・・・・
何の期待もしていなかったタイミングで、ぶっ放されてしまった><
オプションは散らばっていて、指値しようにも値が動きすぎて定まらず><
板に値が付いていない状況で、20500Cを少し売っただけ><
先物は思わず5枚ぶち込んだが、帰りの売りは出来なかった・・・・・・・・
売り方の踏み上げかと見たら、返り討ちというところでした。
19000円まで割るとは思えなかったですが味の悪い結果となりました。
長い髭を出し最悪の形になったようで、一瞬のクリスマスプレゼントでもらえた人も少なかったのではないでしょうか?
しかし日柄は十分で期待も残っていますので・・・・
先物は無しでフラットにしてあります。19000Cは軽くしました。
17000P50枚
20000C20枚
+3750円
NS
18850B
17000P
@22B+200
@21B+200
19000C@300B2
20000C@45B5
@21B41C+200
800B840C+40
@25B47C+220
780B
@20B50C+300
プット無し
100円下B上Cで終了
780B+100
760B
終了

日経225先物日記12月18日

前場で丁度日銀の緩和に付いて話していました。
黒田バズーカに弾は残っているのか?
手榴弾くらいしかないのでわ?
残りの弾を撃ったら逆効果になるのでは・・・・
何の期待もしていなかったタイミングで、ぶっ放されてしまった><
オプションは散らばっていて、指値しようにも値が動きすぎて定まらず><
板に値が付いていない状況で、20500Cを少し売っただけ><
先物は思わず5枚ぶち込んだが、帰りの売りは出来なかった・・・・・・・・
売り方の踏み上げかと見たら、返り討ちというところでした。
19000円まで割るとは思えなかったですが味の悪い結果となりました。
長い髭を出し最悪の形になったようで、一瞬のクリスマスプレゼントでもらえた人も少なかったのではないでしょうか?
しかし日柄は十分で期待も残っていますので・・・・
先物は無しでフラットにしてあります。19000Cは軽くしました。
17000P50枚
20000C20枚
20500C25枚
19000C3枚
屑も有り・・・
+3750円

日経225先物日記12月17日

今日は500円奪回を願ったが売り物も多く押されてしまった。しかしFOMCの後で無難に通過したようで安心感はあったのか?
重要イベントは通過して、後はクリスマスという流れだ・・・・
溜まっていた先物買いが全て解消して気も楽になった・・
後は落とし玉が幾らもらえるか待ち遠しいというだけだ。
21500C60枚買い(余分な遊びか?)
残り9日で1000円上げれば良しと見ておこうか・・・・・
19450B
19360B
13000P解消
後は変わらず・・・・・・
+1240円
NS
360B480C+120

日経225先物日記12月17日

今日は500円奪回を願ったが売り物も多く押されてしまった。しかしFOMCの後で無難に通過したようで安心感はあったのか?
重要イベントは通過して、後はクリスマスという流れだ・・・・
溜まっていた先物買いが全て解消して気も楽になった・・
後は落とし玉が幾らもらえるか待ち遠しいというだけだ。
21500C60枚買い(余分な遊びか?)
19450B
19360B
13000P解消
後は変わらず・・・・・・
+1240+10
+1250円

日経225先物日記12月16日

ダウの反発でFOMCも見切り発車に見える強い展開でした。
20060円が想定の上限でしたがクリヤーしてくれました。戻り高値ですので喜んでいる場合でもないですが一応19000円の足元を固めるようです・・・・
来週の2万円奪回が期待されますが、好材料が無くても、何時か来た道を戻るだけで特別視は不要でしょう?
+500+920
+1420円
13000Pを25枚返済後は維持・・・
20040S新規
20090S追加
19000C6枚
20500C35枚
13000P75枚
NS
90S60C+30
40S-20


日経225先物日記12月15日

OMCとなったが前夜祭は過ぎて落ち着きどころだろうか?
プットを整理したくなり、コール20500がコストが高くなってしまったので、ATMを買い下がる・・・
バタバタと買いすぎてしまったが、年末のお祭りも有りよしとするか・・
13000Pは捨て玉ですので気にしないが後は帳尻が付く範囲で纏めたいところだ。
想定外に弱い相場となった。
しかし日本市場の特性か原油も金も変わらずで、為替は先物にリンクしているだけか?
出来高も増えず深刻さは見えない?
コール買い下がるがプットは4枚外して185P3枚買い
13000Pも膨らんできた。今夜か明日がピークか?17日以後に持ち越したくないが・・・・
+895円-60
+835円
570B、770B追加
NS
600S
50c+50
550S
510S3
500C+20
550S500C+50
510S
おり
510S+10
15000P
@15B@9B@10B売り
@26@24C+400
13000P@8C
25枚+150
570B+30
590b
10C+20
600B30C+30
630B+20
650B
+120円目処でいくか?
60C+10
620B
+40
185P@385C++60
残り13000P100枚
静観・・・・・・・
680S-おり
690S-おり
670B+20
米国が開くまでボックスだ@@
670B
今度は重いか・
+10

日経225先物日記12月14日

ダウの大幅急落で、また深夜に動いたが、既に500円レベルの下げで売りなおす余地も無い。
しかし戻りが緩慢で上手く買うことも出来なかった。FOMCがまだ先なので決め付けの買いが出来ない・・・
引けは800円台と予想外に戻してきた・・・・
ピークはまだ先と見て殆ど動かさず・・・・・・・
+800円
350円あたりが目処と見ていたが?
830S-60

師走の相場は波高し・・・

SQ通過後の戻しで一息ついたのも束の間で、夜間では一気に奈落に叩き落された感じだ。
ああ、大きな変動はあると見ていたが、560円安は行きすぎだろ・・・・
月曜は寄り底で始まりそうだがFOMCが通過していないので、戻りは限定的か?
またIVが膨らむ地合いになってきた。先物売りは持たずに来たが、それに見合うプットは用意してあるつもりだが裁き次第だろう・・・・・・
先物はドローとなるが、資金力の問題で時間の問題ではない。Opは時間優先でリスクは先に取ってある。
13000P125枚
15000P20枚
19000LS3組19000P1枚
20500C30枚

日経225先物日記12月11日

SQ通過で大人しい1日を想定していたが、結構な買戻しが継続して200円台を回復できた。
FOMCまで弱いと思ったが25MAを目処くらいには戻しそうだ。
前夜の儲けもあって満足する展開だ。
+310+210
+520円
新規230B
NS
110B
おり100B
13000P@2B100
980B
20500C@26B5
終了

日経225先物日記12月10日

相場が深夜に動くのでやりにくい展開が多い。
Sqは通過してもFOMCまで継続する地合いは買い意欲も少なく、仕手相場の様な展開に変わる事も?
19000円の心理的な節目は割れずに済んだが今夜も用心しなくてはならない。
ダウと為替次第でどうでもなる先行きだ。
昨日建てたロングSを残して置けばよかった。100円の買い下がりで19000円まで綺麗に拾ってしまった><
何とプラスではあるが、ドローを計算したくない・・・・
ATMでロングSを3組建てました。難しい所ですが何とかこなして行きたい。
+350+100
+450円
19100B19200B19300B19450B
15000P10枚
13000B25枚
19000LS3組
20500C20枚
こういう風に手を広げた場合は碌な事が無い><
NS
970B
9070C+100
15000P@9B10
19000B
110C+110
19020B
もう米国市場が開くまで高値は取れないだろ・・・
押し方も悪いな・・
50C+30
下の玉が逃げるようでは駄目だな><
19030B
130円指値で終了

日経225先物日記12月9日

LSをコール側を切ってからプットを利確した。
コールを安値で買いなおし利確・・・
15000Pを清算し先物の上を3枚ロスカットして3月物に入れ替え・・・
2千円以上のロスカットだが差し引き-1260円
-1260円-170
結果-1430円
ポジション
3月もの
19450B
19300B3枚
19300B
01C20500B15枚
明日1日あるが良い事も無さそうだ・・・・・・
NS
200B
300C+100
100下でB上で売り
終了

日経225先物日記12月8日

思わぬダウ反落で昨夜のLCが裏目に出てしまった><
寄りから強めに戻しに入ったが、800円レベルは思いと思い、穏やかな展開に移ると思ったが?
700円割れから良い所無しで9500円SQにまっしぐら・・・
早めに変化に気が付いたが、大きな変更は取れなくて売りに対しては消極的な買い下がりで行ってしまった。
ドローが多くなって借金生活となる。売り玉は無し・・・・・・
+580-170
+410円
580B
780B
940B
990B
3月450B
19500でLSを組みましたが9500円で落ち着きそうです><
NS
3月期物360B
01C20500@70B2
340B
360Bおり
340B-10
290B
100↓B↑C

日経225先物日記12月7日

ダウが大幅な反発で日経も後を追うと見ますが窓埋めまではきついかなと思います。
急用で820円売り指値で出かけましたが惜しくも入らずでした。
後場に戻りましたがやることも無く無難な位置で引けました。
440+150
+590円
750B新規
550Sは持続
NS760S
おり
790S
だるいが上志向か・・・・
おり
550S790C-240
750B800C+50
800S
780C+20
780B

卓袱台返しの相場か?

ダウ大幅反発で日経も19000円狙いから2万円に戻ってきた。SQらしい動きで何時もの事だ。
ECBの緩和期待が外れたとか、どこかの叔母さんがこう言ったとかの話は意味も無い。メジャーSQなので思惑が集中しやすい。
今回の下げは材料から見て一過性の動きだろうと想定してプットを早めに切った。先物も売り玉を整理できた。1枚は残したが問題なし。買い玉は5枚で5対1となっている・・・
いよいよ利上げが迫ってきたと見るが、何時までも為替と日経がリンクして上げて行くだろうとは思っていない。
梯子を外された時の準備もしておくべきだ。
ニュースを見ていて思うことがある。
世界第三の経済力を持ち世界トップの技術力を持つ国が、どうして世界第3位の豊かな暮らしを国民に提供できないか?
困窮老人、貧困児童、過労死、孤独死、餓死なんて事例も多くなった。
資源が無い国というが、そんな国は他にもある。人口が減りつつあるという暗い見通しがあるが、人口1億人を切って豊かな国は多い?
国民が稼いだ富は政治家や官僚の無駄使いに消えるのか?
それとも企業の余剰金となるのか?貧富の差が少ない方といわれる日本でさえこの有様だ・・・・
1000兆円を超える借金は何に使ったのか?
少なくとも国民に実感は無い。
同じ敗戦国のドイツは無借金か?
何が違うのか資源もあるとは言えない程度のものだろう・・・
働いても報われない社会の中で格差の無い働き方を求めるなら金融の世界か、起業するしかない。
最も少ない資金で実現できるのは投資の世界だろう・・・
起業であれば家賃から倉庫、物流経費、人件費、とコストはかさむ。投資の世界は僅かな手数料がコストになるだけ、勝ち負けは同じでリスクも同じだろう・・・・
ただし、起業はアイディアや経験、スキルがあるものが行うものだが、投資は何も知らない素人から参入してくる世界だ。厳しいといっても、その辺が水増しになっているので割り引いた方が良い。
間口が広いだけ敗者も多いということだ。

日経225先物日記12月4日

ECB金融緩和の期待が物足りないという事で欧米とも大きく下げたが、暴落に繫がるテーマとはならないだろう。
しかしSqということで無理繰り理屈は付けられる?
2万円が重くGSも売り方から降りずで、下しかないという形か?
19000円に焦点が合ってきた様だが、どうなるか?
ファーは殆ど動きが無い、初日ではいつもそうだが、果たして繫がってくるか?
19000Pは15枚でこれを買いなおして結構な利益もあった。積み上げていた売り玉を整理したが後を追うのも難しい所だ・・・・
25MAが目処になるか?本格的に売り方が出てきたような印象も無いが?
NSで弄られるなら面白みが出てくる・・・・・・
+1505円+40
+1545円
500B
Sおり
570Sーおり
500B80C+80
580Sー10C+70
510B
550S

日経225先物日記12月3日

ダウは下げても為替は崩れてもいないので、比較的安定した動きに終始するか?
2万円を睨んだ良い位置だが、このままSQに流れ込んでいくと下にも分が出てきそうだ?
朝に買い玉を入れ替えようと970Bをロスカットしたが思いのほか押しても来ないので失敗した。
来期からIV爆発ポジションを取っていくが、早急にあるとも思えず半年くらいのスパンで収支を考えていく・・・
上手くい行けば1000万円単位の宝くじとなるが?取らぬ狸になるやも知れないのでチャットのみ公開・・
+30円+40
+70円
990B
940B
970S
850S
760S
660S
580S
NS
970S+40

日経225先物日記12月2日

今日はダウが上げているが昨日に2万円を奪回しているので、さらに上を行く気も無いかと思う・・・
引けで2万円を維持できれば良しと見たが押されてしまった><
SQなのでこれから波乱もあるかと思うが、もう少し先か?
買い下がりで対応し何も大きな動きも無く弱めに引けた・・・・・・・
+150+60
+210円
990B
970B
940B
売りは変わらず5枚
NS
940B80C+40

日経225先物日記12月1日

今年も最期の1ヶ月となりました。イベントと材料も豊富で面白い展開が待っているでしょうか?
朝から買い意欲が見えて2万円奪回もありかと見ます。今回取れないと苦しい展開も予想されます。
朝の買い方の勢いが止まったようですが売りも出てきません?
下値を売るものが居なく値を保っていますので引け際が波乱です・・・・
引けに2万円を取ってきて先物は跳ねました。
しかしここで2万円奪回ですと上の目処が950円と離れているのでSQは逆になるか?
+210
20030S
19950S
19850S
19760S
19670S
19580S
19000P10枚B
借金が増えています。ロールでまとめて行きます・・・
30S970C+60
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オプション研究会のご案内
オプション研究会に付いてのお問い合わせが多いので、ここでご案内しておきます。
形式的なオプション取引における戦略や用語の説明などではなく、実践的なオプション戦略である、IMSPオプション戦略を基本投資法として見識を深め、実践取引におけるアドバイスを致します。
会員相互のコミニュケーションなども行われスキルアップと経験の共有なども期待できます。
リアルタイムチャット掲示板における戦略ポジションの展開を通じて、自己のスキルアップと資産形成に実践的に貢献いたします。
実際にトレードに参加するには100万円以上の資金から可能です(勉強だけなら不要)
研究会の戦略的ポジションを運用するなら150万程度の資金が必要です。
あくまで研究会なので売買の指示や誘導はいたしません。取引は自己責任に於いて実行していただきます。
時間的にリアルタイムチャットに参加できなくても。ログは数日間保存できますので時間に余裕がある時に閲覧できます。メールでのアドバイスも可能です。
Op研究会の成績
オプション研究会の月別成果

4月SQ成果+ 253,000円
5月SQ成果+7,266,000円
6月SQ成果+5,698,000円
7月SQ成果+3,771,000円
8月SQ成果+6,391,000円(英国EU離脱ショック)
9月SQ成果+1,492,000円
10月SQ成果+1,792,000円
11月SQ成果+6,834,000円(トランプショック)
12月SQ成果+1,704,000円 IMSP基本戦略
2017年
01月SQ成果+2,062,000円 IMSP基本戦略
02月SQ成果+1,877,000円 IMSP基本戦略
03月SQ成果+1,128,000円
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