2017年12月01日

オプション戦略実践公開

想定通りの展開で12月の初日を迎えます。
1C245を5枚ほど夜間に売りましたがロールできそうです・・
何処で売ろうと数回のロールは覚悟しておいたほうがよさそうですがオプションのトレードなので鬩ぎ合って耐える展開も覚悟しないと無理でしょう?
日柄も十分長いので適当な利益が出たら閉じることも考えています。
一部ポジションに未修正の部分があったので修正しました。

日経平均Op 12コール23125 買 -- 6 -- 60 120 360,000 2.0621
日経平均Op 12コール22875 売 -- 3 -- 120 250 -390,000 -1.5672
日経平均Op 01コール24500 売 -- 5 -- 55 60 -25,000 -0.5245
日経平均Op 01コール24250 買 -- 10 -- 45 90 450,000 1.4520
日経平均Op 01コール24000 売 -- 5 -- 70 125 -275,000 -0.9520
日経平均Op 01コール22500 買 -- 1 -- 480 695 215,000 0.6312
デルタ0.5771ガンマ0.0023セータ-33.6881ベガ-9.4594
証拠金135万
順調に上げそうに見えたのでスプレッドの売り玉を先に外しました><
神様は見てるものです、罰が当たりました。
上が重いとふるい落としも入りそうだと、想定していながらも時間的に早いので気が抜けていました。
オプションの選択は間に合わないので、先物を売ってヘッジしましたが、オプションのロスカットを42万先にやってしまったので追い付きません><
米国の減税に絡む先送り懸念がということらしいですが、300円も下げてしまったので挽回は疑問です?
23000円のせで+50万は行くと思っていたのですが、つまらぬ馬鹿をやってしまいました。
時間が早いのでATMBSで挽回したいと思いますが?
最後の戻しも期待半ばで引けました。
売り玉を外さなければ問題もなかったのですが痛い目にあいました。
先物でのヘッジも戻しが弱い分足りませんでした。
-100,000円
日経平均Op 12コール23000 買 -- 4 -- 120 130 40,000 1.4904
日経平均Op 12コール22750 売 -- 2 -- 230 250 -40,000 -1.1310
日経平均Op 01コール24500 売 -- 2 -- 60 48 24,000 -0.1784
日経平均Op 01コール24250 買 -- 10 -- 45 70 250,000 1.2289
日経平均Op 01コール24000 売 -- 5 -- 70 95 -125,000 -0.8161
日経平均Op 01コール22500 買 -- 1 -- 480 665 185,000 0.6089

deitoresennin at 08:22|PermalinkComments(0)朝の景色 

2017年11月30日

先物+オプションIMSP戦略 朝の景色

日経平均Op 12コール23125 買 -- 6 -- 60 70 60,000 1.2354
日経平均Op 12コール22875 売 -- 3 -- 120 135 -45,000 -1.0179
日経平均Op 01コール24250 買 -- 10 -- 45 60 150,000 1.0270
日経平均Op 01コール24000 売 -- 5 -- 70 85 -75,000 -0.7110
日経平均Op 01コール22500 買 -- 1 -- 480 525 45,000 0.5371
デルタ0.0752ガンマ0.0000セータ-17.1372ベガ-19.9216
証拠金概算120万

ナスダックが急落して相場の腰折れのようですが挽回を想定します。
コールの売りを控えているのですが、どこかで12月プットをコストを計算しながら入れてみます。
ミサイルも撃たれたので当面は織り込んだようです。中国経済の懸念が台頭していますので、こちらのほうが相場には強く影響してきそうです?
24000Cを手仕舞いして戻しに備えます?
+30000円
1月度オプション合計損益+20,000円
先物は上に残した3枚を回収して+22万でした。
想定通りの展開でした。我慢していたコールの売りは手仕舞いから売りなおす予定でしたが、日柄も十分残っているのでしばらく我慢することにしました。完全なデルタロングです。
日経平均Op 12コール23125 買 -- 6 -- 60 80 120,000 1.4567
日経平均Op 12コール22875 売 -- 3 -- 120 165 -135,000 -1.2039
日経平均Op 01コール24250 買 -- 10 -- 45 60 150,000 1.0690
日経平均Op 01コール24000 売 -- 5 -- 70 95 -125,000 -0.7225
日経平均Op 01コール24000 売 -- 3 -- 75 95 -60,000 -0.4335
日経平均Op 01コール22500 買 -- 1 -- 480 610 130,000 0.5703
デルタ0.7362ガンマ0.0021セータ-33.7450ベガ54.5854

deitoresennin at 07:30|PermalinkComments(0)

2017年11月29日

先物+オプションIMSP戦略 朝の景色

北のミサイルの発射を踏まえて市場は急落と考えるのは早計か?
これで当分ないと見れば、落ち着きから足踏みされていた相場に、巻き戻しの大きな動きが出てくるかもしれません・・・
次の展開を読んでいかないと振り落とされてお終いとなります。
この時期に公開ポジを作りましたは最適な地合いと言うことではなく、むしろ急騰を嫌う戦略ですから難しいと言えます。
シンプルな大きさにしたので50万から100万円を目標にやっていきます。
行き成り試練の日となりそうですが・・
メンテナンスが大変なので今までのポジションは閉じさせていただきます。
インフルエンザでまともにPCを見ていられません><
12月が安くなったので少し追加しました。
日経平均Op 12コール23125 買 -- 6 -- 60 0   1.1142
日経平均Op 12コール22875 売 -- 3 -- 120 0   -0.9366
日経平均Op 01コール24250 買 -- 10 -- 45 50,000 0.9100
日経平均Op 01コール24000 売 -- 5 -- 70 -25,000 -0.6336
日経平均Op 01コール24000 売 -- 4 -- 90 60,000 -0.5068
日経平均Op 01コール22500 買 -- 1 -- 480 50,000 0.5252
コール売りを外して差額-10円
値洗い+135000円
22700円手前になると叩かれますし、買いも止まる?不自然に感じます・・

deitoresennin at 07:05|PermalinkComments(0)朝の景色 

2017年11月28日

先物+オプションIMSP戦略朝の景色

為替とミサイル発射懸念で模様眺めというスタンスですが先物を上に残しているので、途中でもロスカットするか挽回できればいいですが何とかしたいと思います。
昨日にコールを手仕舞いしたかったですが、SQ近くまで追い込まれるか利益が取れるかという勝負所に入ります。
まあ大きく動かないとプットも損失ですが、ヘッジの玉なのでコストは回収してあります。
押し目買いと言いたいですが、振り落とされないように用心しながら1月のputでヘッジを追加します。
だいぶ押されましたが戻しました。あまり取引はしませんでした。
先物の儲けだけ+120000円

来季の公開ポジション(IMSP基本形の1例)
ヘッジは別ですが無くても可として省略します。


   日経平均Op 01コール24000 売 -- 5 -- 75
   日経平均Op 01コール24000 売 -- 5 -- 70
   日経平均Op 01コール22500 買 -- 1 -- 480   
日経平均Op 01コール24250   買 -- 10 -- 45
2017/11/28  
◆デルタ0.1896ガンマ-0.0008セータ-0.6292ベガ0.6881
   証拠金70万程度

deitoresennin at 08:26|PermalinkComments(0)

2017年11月27日

先物+オプションIMSP戦略朝の景色

今月もSQを意識する日柄となりました。先月のような波乱の月になるのかと思うと急騰急落の後の展開も目が離せません?
北のリスクというものが払しょくされてしまえば、21世紀の産業革命ともいえる世界的なIT産業の進展により自動車から医学、物流と際限なくその大きな渦に魔ここまれていく社会となるようです。
相場も今までの物差しや経験則では想像不可能な展開もあり得ます。
しかしリスクはいつでも存在するのですが、いま日本が抱えるリスクは厄介なもので簡単に収束はあり得ません。
このままリスクを抱えながらも相場が大きな展開を成しえるのか見えませんが、万が一はやはり万に一つと割り切って追いかけるしかありません。
ビットコインも同じで、リスクを感じた時がチャンスでもあったわけです。
IMSPは常に半分のリスクを捨ててからる単純にして分かりやすい戦略です。オプションは売り戦略に優位性があったのは過去のことで、これからの相場は違うものになってきそうです?
金曜日のナイトで22560円を買っています。
国債の買い入れオペの減少や中国市場の弱さもありと言われておりますが、押されたものの5MAは守っての引けでした。
先物を買い下がって3枚入れています。
+180,000円


deitoresennin at 07:38|PermalinkComments(0)朝の景色 

2017年11月24日

先物+オプションIMSP戦略 朝の景色

為替が動いておりトレンドも転換しているので用心です。
日銀の金融政策の転換を示してくるのか時期的にも注目です?
日経は戻り高値を取っておらず長引くと不透明感が濃くなります・・・
今日の相場は戻してくるのかは注目ですが、もう一つは相場が為替主導の従来の姿に戻ってしまうのかどうかという見方ができます。
上に先物を残していますので、ロスカットからの始まりになりそうです。
買い下がりで行きたいところですが、相場の勢いが残っているのかも見極めたいところです。
十分な戻りでもなかったですが、指数はプラス圏で5MAを維持しているので崩れてもいません。
23000円にも1日で到達できるレベルなので落ち着いているとも見えます。またSQでの波乱があるのか気になりますが?
先物を大きくロスカットして始めたので挽回するのが精いっぱいなところでした。
自分流のやり方としてはプットATMヘッジの先物買いデイトレにコール売りというのが楽なスタイルです。相場が落ち着けば穏やかなストライクなりIMSPに戻したいと思います。
-40,000円

deitoresennin at 08:16|PermalinkComments(0)朝の景色 

2017年11月22日

先物+オプションIMSP戦略 朝の景色

昨日のザラ場での先物持越し2枚で既に25万の利益が確定しています。毎日これならいいですが?
米国の感謝祭と連休が重なりますが、週末でも強い日は強いので、膠着とか決めつけないで見ていきます。
持ち越しの玉は控えます。
高いところがあれば12月物は近場だけ残して整理したいと思います。
玉が少なければヘッジもいらないので軽くしていきます。
理由はわかりませんが急落しました。
ロスカットから600円買いで戻りに期待します。
結局は相場は上がったが極めて消極的でした。ほとんどトレードは無し・・・
-5000円
プットのATMレシオを1組作りました。コール売りをLC
様子見のような相場です・・・


deitoresennin at 07:54|PermalinkComments(0)朝の景色 

2017年11月21日

先物+オプションIMSP戦略 朝の景色

昨日の残した先物は22310円と22410円でしたが、それぞれ100円アップで利益を出しました。
先物はノーポジですが既に20万の利益を出しています。
コールのポジションは変わらずで前回の逃した利益を再度追える展開になるでしょうか?
中国の特使が帰国しましたがかりあげクンとの会談は実現しなかったようで関係の悪化も想像されます。おりしも米国はテロ国家の再度の指定を決定する運びで、これが北への最後の圧力なのか会談の不調を現した結果なのかが気になります?
急騰と急落に関しては、何方でもヘッジが効いています。12月物については膠着も想定して幾らかコールを売りたい気がします。
どちらもATMヘッジを掛けていますので敏感に反応するものです。安いからと遠くのヘッジを入れても宝くじになってしまいます。
賭けているののがなければヘッジの必要はなく、遠くのプットばかりを安いからと仕込んでも宝くじに近いものです。ヘッジは損失を緩和すればよいので、メインのポジションが稼いでくれないと意味がありません・・・
ドイツの政治リスク、中国の北朝鮮対応の変化など、もやっとした懸念が出ています。連休も見据えて動きにくくなっていますがSQも見え始めて剥げる時期となります。ヘッジの入れ替え等1月物に目を向けていきます。
あまり多くのトレードはしないで済みました。売り込む気配もなく落ち着いた展開でした。
昨夜の利益もあったので、誰でもできる下値拾いです。
+360,000円
コールを朝売りましたが良いタイミングでもなかったようです。23500Cです
北朝鮮は側近まで処罰したようで、信用できるのは兄弟だけとなったようです?すべての条件が狭くきつくなってきたようです。B52実践演習もあり普段ではないことが出始めています?



deitoresennin at 06:22|PermalinkComments(0)朝の景色 

2017年11月20日

先物+オプションIMSP戦略 朝の景色

米国市場の軟調な展開は日本市場も予め織り込んでいると思われますが、今秋からはオプションの禿も
頭に入れて月初からのポジションはコスト面からも見直す必要が出てきます。
中国の特使が北と会談を行いましたが、その結果がどう出てくるのかも気になります。
日米とも週末に連休を控えていますので日柄調整と見ますが安心はできません。板が薄くてねが飛びますので、ポジションも利益が出ているなら手仕舞いを早めにと心掛けます。
SQで幾らになるなどと計算づくで勝てる相場でもないと思います・・・
今日は先物の手持ちはないので買い下がりで行こうと思います。プットもコールも利益確定できない状態になってしまったので(欲と計算が先に立って)反省です・・・
250円からの買い420円売り
優しい動きです
値幅もなく穏やかな日でしたが相場は下向き?
上に玉を残してしまいました><
+240,000円


deitoresennin at 07:52|PermalinkComments(0)朝の景色 

2017年11月17日

先物+オプションIMSP戦略 朝の景色

強い戻しから23000円の戻りを伺う相場展開に入りました。昨日の買い残し310円が当たりました。
無難に600円台に入ってくるかですが、戻り2日目でまだ強いのではないかと思います・・・
コールATMSPは22000円からポジを持っていますので十分です。既に+70万の利益が乗っています。
チャット内では先行して公開していますので参考にされた人は同じように利益を上げているかと思います。
今日もポジションはコールは不動で先物買いです。プットも多少売るか考えています。ヘッジコストは出ていますが多少の利息をいただきます。
ボリバンも拡大しているのでボラタイルな展開は当分続きます。1日500円動く日もあるかと思いますので、サプライズで3000円近いところまで上昇も頭をよぎります。
先物1枚から3枚を買い下がります。
順調に上げています。23000円近いところまで?
コールSPは値洗い+120万くらいですが、手仕舞いの時期に迷います・・・
現在+470円
強烈なふるい落としのように昼休みに急落しました。早めに保険の売りを入れましたが、ドローが大きくなるのを抑えるために大きなロスカットを入れて買い直しでした。
今日は戻りもなく終わるような気がします・・・・・
昨日の水準なので悲観する必要はない。
先物は整理して一旦ノーポジとしました。
+840,000円



deitoresennin at 07:52|PermalinkComments(0)朝の景色 

2017年11月16日

先物+IMSPオプション戦略 朝の景色

昨夜の買いは上手く当たったようですが、今日は相場の立ち直り、底打ちを見ていく日になるかと思います。25MAを抜けてしまったのですが幻のひげとして、このまま戻していけるか軟調な為替とダウに引かれて220000円割れとなるか?
ヘッジのSPは利益20万を超えていましたが、これを早く切ると痛い目にもあいますので我慢です。
コールサイドは22000からのBSを組んであります。BSは普通OTMで作りますが研究会では積極的にATMから作ります。
どちらがヘッジでどちらがメインか分からなくなる時もありますが、リスク限定ですからどちらでもいいので重要なことは、それによりヘッジコストを稼げるかどうかです。
若干のプットを試し売りしたいと思います。
プットを40万ほど売りました。現在∔10万ほどの利益です
先物は買い下がりで対応22200円に迫っています。まだ上があると思いますが適度に押し目もあるようなので1枚残して買い下がりで・・・・・・
10時現在+50万
22190B
22150B
200円どころが重いですが、まだ通常の動きです・・
22200円を超えて前場の勝負所は捕らえました。朝のプット売りは手仕舞い+120000円
210円の高値で先物を置いています。後場もう一度高値トライを想定していますが、無くてもOK
相場は22400円mで行きましたが280円どころで疲れていましたので、あとは皆さんにお任せして終了しました。
これだけの戻しですから当面の底打ちはナイトでの安値で幻の底打ちでした。
コールも仕込んでありますので先物が無くてもOKです。
310円で買いを建てました。
今日の損益は✚750,000円
戻しは1日では終わりません?

deitoresennin at 07:19|PermalinkComments(0)朝の景色 

2017年11月15日

先物+IMSPオプション戦略 朝の景色

昨夜に22430Bを建てておいたのがお荷物ですが、何とか戻してくれるかと期待します。
方向感が出てこない展開ですが、25MAが接近してくるタイミングを待つのでしょうか?
あまり戻りが多くなると、大相場と言われる展開にも陰りが見えてきます。世界情勢が大きく変わる中
IT産業革命の大きな変革と歴史的な金余りの中での大相場は終焉か、中継ぎか?
万が一にはヘッジで、常に上を向いていきます。プットバックでヘッジを入れておいて枚数に気を付けて買い下がり・・・
枚数を持ちすぎるのとロスカットの幅を大きくして、大きなロスカットになることも多かったので厳しく見直していきます。
ヘッジはしていても、いざ急落となると、ロスカットとヘッジの相殺をいつ行うかは難しいものがあります。
早めにロスカットをして下落への備えをしました。
前回の安値22110円を目途にしましたが、戻しが一向に強まらずさらに下落の可能性を感じました。
気になるのは引けまで十分な戻しの動きが出ないことで、底打ちは怪しいとみています。
25MAまでわずかですが、コツンとくる動きが出てくるでしょうか?
ヘッジのポジションを半分手仕舞いして利益を確保しました。
222000円のATMコール買いのポジションを2組作りました。このポジションは買い下がりです。
先物はポジションはありません。今回はコールの裸売りはありません。
∔700,000円
下落には強いですがダラダラの上げには弱い性格です。

ナイトで突っ込んでくることを想定、21860円で先物買い1枚

deitoresennin at 08:40|PermalinkComments(0)朝の景色 

2017年11月14日

先物+IMSPオプション戦略 朝の景色

昨夜は外出中に相場が急落で大きなロスカット+ロールをしました。-610,000円
ヘッジはしてありますが手仕舞いするわけにもいかず持ち越しました。
ダウは持ち直し杞憂に終わりましたが、これで底打ちかどうかは未定です・・・
今日1日で挽回は難しいですが早い回復を狙います。
底値よりも2番天井のほうが気になりますので、目先23000円回復仕手からの動きが用心です?
こういう動きが多い内はオプションはヘッジのほうに傾いていて、しっかりとしたポジションは取りにくいです。コールはレシオ中心に買い下がりをしています。
買い下がりでうまく対応できており、一時10万ほどプラスになりましたが後半に迷いが出て失速しました。新たなポジションを変則IMSpで作りました。
まだ相場の強さは感じないところで売り物も多いようです・・・
しばらく日柄がかかりそうです?
上昇してくる25MAを待つような展開か?
∔20000円
先物ポジション無し


deitoresennin at 08:14|PermalinkComments(0)朝の景色 

2017年11月13日

先物+IMSPオプション戦略 朝の景色

苦手な月曜日です
先物を22450Bと360Bが入っています。
安値320円を意識しながら買い下がりのポジションを取っていきます。
先物を手仕舞いして22510円で買い直しです。
リバーサルカレンダーの変形を試験的に作りました。
∔340円
急騰しそうな雰囲気もありますが、今迄の展開がまだ頭に残っているのでしょうか?
相場は引けに急落して、2%MAまでの調整もありか?
後味の悪い感じです。今夜材料が出てくる場合も?
今日の結果∔400,000円

先物買い下がり

22560B
22430B
22280B
プットヘッジを入れておきました。



deitoresennin at 08:27|PermalinkComments(0)朝の景色 

2017年11月11日

デルタの相場展開が最強化か・・・

相場展開は急展開でボラタイルな展開となってきた。上げ続ける事が日常のようになってしまった相場に、こういう日もあるぞとキツイお灸を据えられたようなSQであった。
オプションをやる人は真面目な人が多いようです。データを大切にして計算で答えに近づこうとします。
平穏な日々は有効に働いてくれます。しかし相場展開が1日に500円、900円と動く日には先物の動きに近く,本来の先物の動きに付いていけなくなります。
おまけにIVと言う先物にはない曲者の作用が大きくなり、計算外の展開となります。
今までの相場は極端な低IVの期間が長く続きました。オプショントレーダーは売ることが専門と言ってもいいほど、ポジションにオプションの売りを取り入れたポジションを作ります。
売り玉はIVの高いときが有効に働きます。今までのような低IVではATMに接近していて怖くて売れない日々が続きました。
相場の急落を感じ始めてくるとIVは高くなりますが、それは市場がリスクを感じているということで、それはそれで売ることを躊躇させます。一体いつなら安心してポジションを持てるのでしょうか?
常にリスクを考えるタイプで自分で狼少年ならぬ狼老人を標榜していますが、自分ではリスクが大きくなったから注意という意味と、逆にチャンスも大きいですよと言っているつもりですが、ここが上手く理解されていないようです。
過去の相場を見ても大きな下落相場では大きく勝っています。売り屋が専門でしたから、相場の急落は大歓迎です。
しかし今のリスクは直接現実世界のリスクに結びついているので、大きな声では言えません。
日本社会が大きな災難に見舞われて、多数の人的被害が出るような事態を歓迎するわけにはいきません。
オプショントレーダーとしてここからの相場を勝ち抜いていくには、既定路線の戦略では難しいかと思います。
先物をやれということではなくデルタを中心にリスク限定ポジションを優先して、わなを仕掛けて待つような、相場のゾーンを想定する戦略は上手くいかないとみています。



deitoresennin at 10:31|PermalinkComments(0)相場のフォーカス 
トレンドハンター旧ブログはこちらです・・・・ http://trendhunter.dtiblog.com/
オプション研究会のご案内
オプション研究会に付いてのお問い合わせが多いので、ここでご案内しておきます。
形式的なオプション取引における戦略や用語の説明などではなく、実践的なオプション戦略である、IMSPオプション戦略を基本投資法として見識を深め、実践取引におけるアドバイスを致します。
会員相互のコミニュケーションなども行われスキルアップと経験の共有なども期待できます。
リアルタイムチャット掲示板における戦略ポジションの展開を通じて、自己のスキルアップと資産形成に実践的に貢献いたします。
実際にトレードに参加するには100万円以上の資金から可能です(勉強だけなら不要)
研究会の戦略的ポジションを運用するなら150万程度の資金が必要です。
あくまで研究会なので売買の指示や誘導はいたしません。取引は自己責任に於いて実行していただきます。
時間的にリアルタイムチャットに参加できなくても。ログは数日間保存できますので時間に余裕がある時に閲覧できます。メールでのアドバイスも可能です。
Op研究会の成績
オプション研究会の月別成果

4月SQ成果+ 253,000円
5月SQ成果+7,266,000円
6月SQ成果+5,698,000円
7月SQ成果+3,771,000円
8月SQ成果+6,391,000円(英国EU離脱ショック)
9月SQ成果+1,492,000円
10月SQ成果+1,792,000円
11月SQ成果+6,834,000円(トランプショック)
12月SQ成果+1,704,000円 IMSP基本戦略
2017年
01月SQ成果+2,062,000円 IMSP基本戦略
02月SQ成果+1,877,000円 IMSP基本戦略
03月SQ成果+1,128,000円
卒業生のブログ
http://225optionist.jp/
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