デイトレ仙人の日経225オプションIMSP投資戦略

トレンドハンターが主催する先物・オプション投資手法の指南。 プロを目指す養成塾の公式ブログです。現在は資金100万円から200万円運用にてオプショントレードIMSPストラテジー実践勉強会を主催しております。

日本を代表する企業225社の,株価を原資とする日経225先物取引、また日経225先物を原資とする日経225先物オプション取引は、少ない資金でレバレッジを効率よく働かせて大きなチャンスをつかむことも可能ですが、相場のイロハを知らぬ初心者が安定した確率で勝ち続けることは極めて困難な市場でもあります。
あなたのメンタルが傷つかぬうちに,正しい投資法を学ぶべきであり、安易に資金があるからと始めてしまうと数倍の時間と資金を費やすことになります。
現在のブログ活動の以前に公開していたブログです。3年分の前記記事が残してあります。↓
thttp://deitoresennin.blog.fc2.com/ (デイトレ仙人の備忘録)

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既存概念を捨ててリセットの年         ID:f6l4sy

日本人は特にそういう志向を持つ人の多い国らしいが、決まった事に対する抵抗感が少ない。
農耕民族特有の思考回路か、狩猟民族とは違う集団優先の思考のほうが団結し易く天災にも備え易い。
決まっている事に逆らったり意義を唱える時間も惜しい、別の知識を取り入れるほうが先、人との対立を嫌う・・・
間違っているというつもりはないが、修正したり間違いを見つけるまでに時間がかかる体質になっている。
自分で見つけるなり自立していくなどの道を探すより、成功者の後を付いていくほうが基本的にミスがないという志向が強い。
有名大学の教授の話だと鵜呑みにして疑わない。権威に対抗しても自分には見合う学識がないから受け入れたほうが楽、有名人やメディアでも同じ政治家から医師まで、とにかく権威を探して追従するスタイルには抵抗が薄い。
トレードに関しても同じで、正しい考察も権威ある定説には敵わない。
儲からなくても権威ある手法は定説となって生き続けている?
まったくの無意味でもなく時には正しかったりする。
大勢には無意味であっても特定の個人には正しかったりもする。
宝くじは夢を叶えてくれる一つの手段である。これは正しいが無意味である?
600万分の一は東京ドーム満杯の人の数が100個となる。
そこに石を投げ入れて自分に当たる確率を考えると、神に出会う事を信じたほうが楽でもある。
普段は10枚しか買わないが今回は30枚買った。確立が3倍になったと期待する人?
これは真実だが、600万分の1から600万分の30に変わっても現実的にどういう意味があるか?当たる時は1枚でも当たると割り切ったほうが潔いと思う。
オプションにも先達が考え出して今も定説で主力戦略となっている手法がある。
カレンダースプレッドから始まってSS,バタフライ、レシオ、コンドル、等多くの手法が有り多くの人がそれらを相場に当てはめて、勿論自分が可能な資金力に合わせて実戦配備を行っている。
誰もがリスクを最小に利益を細大にとシュミレーションを繰り返している・・・
他人が考案したものでも、大きく儲かることもある。稀だが真実であるので可能性の計算にはその最大値が常に表示される。だが手にする人は宝くじとどのくらい変わるであろうか?
SQ時点での利益も計算できるが、途中でドローの大きさに挫折してしまわないか?
PCで計算できても実践していくのは生身の人間であり、まして弱いあなたである?
皮肉に聞こえても実際がそうでもある・・・
損失限定利益無限大の聞こえの良さに惹かれて、何時も損失を繰り返す。利益が遠く感じた頃には損失が実現しているはずだ?
厳禁を目の前に差し出されたら躊躇わず受け取るはずでもPC上の評価利益には現実味が無く、まだ上がるだろうと見送る・・・
逆に損失には敏感でもっと増えたらどうしようと不安は際限なく悪いほうに膨らんでいく。
利益は見送り易く損失には敏感でロスカットは躊躇いにく。とにかくスイッチは損失が優先だ・・・
自分の相場感を信じている人は多い(不思議だが?)だからSSが無駄なく見える?
良い時は良いので怖さを忘れるか知らない?
一人で綱引きは膠着なら良いが、ひとたび傾き始めるとどうにもならない。
損失側をロールするのが基本なので、無駄な押し目買いと同じ結果になることがある。
退場まっしぐらで追証が出やすい戦法でもある。屑プット売りも同じ結果を生む・・・・
色々試しても、これだという先方が無い。
ヘッジを多くすれば儲けが出ない?
当たり前だが、その中で模索を続けて疲れた頃には損失も多い・・・・・
一度初心に帰って(初心からフラットな気持ちではなかったはずだが?)頭の中をリセットするしかない。
行使価格別価格表というのがある。
これを何時間でも見つめて見ると良い?
子の中に多くのヒントとチャンスがあるはずだ。
多くはいえないがトレードの源泉はこの中にすべてあり。オプションは鞘だと気がつくはずである?
先物が長い人は相場の方向に気を取られすぎる。

1月13日OP研究会

13日の金曜日であまり気持ちの良い日ではないですが、予想外に強い相場でした。
25MAを奪回しての引けで一応の安心感を持てました。
懸念したダウも2万ドル挑戦もならず大幅失墜でしたが、急転直下の離れ業で回復して5日線を維持して引けで、まだまだ粘りそうです。
値洗いは悪化しましたが、まだこれからです・・・・・
オプション市場に戦場を変えて1年ですが研究会の戦略も固まって、これで勝てなければ辞めと言うくらいの自信を持ってトレードできると自負しておりますので。今年1年は花を咲かせる時期に入ったと思います。
+68,000円
2月SQ合計+631,000円

1月SQ

トランプの会見時に為替と共に先物が乱高下した。新たな材料が出たというより売り方のタイミングが最期のチャンスと見たのだろう?
今日の動きもSQならではの動きで不安も無い。コール売りは全て利確した。
戻しが悪いのはダウも2万ドル手前で又失速だと味が悪い・・・・・
GSがトランプ政権に組み込まれたような印象で、この相場を作った張本人ならば、最後の舞台は今ではないだろう?
コール売りが手持ち無く不安定なポジションとなったが、まだ先が長く既にコストの大半を稼いであるので心配は無い。
+305,000円

1月11日OP研究会

今夜のトランプ記者会見を目前に今日は動きが悪いと想定し、下への懸念も有るが高く売れたコールを利確し相場上昇のほうに舵を切った。
逆に行かれても2月SQまでの日柄も多く利益相殺くらいで問題は無い。
相場が閑散の分チャットの会話は賑わしく有意義だった。
今日は目標値が月に100万の大台を超えたらブログで公開するというもので期待できる人が数名居ます?
結果はともかく全員が利益を出し、それを継続していくことです。誰もが戦略を理解して臨機応変にメンテナンス出来てこそ研究会の意義があります。
今夜は起きていられるか判りませんが少し頑張ってみます。
+197,000円

1月10日OP研究会

トランプ次期大統領の会見に合わせて為替も守備的ポジションを取ってきたようだ?
今週からから実際に始まる次期政権に期待と大きな不安が入り混じった世界だが、市場は期待を先取りし順調に上げてきた。
今日は調整でやることも無いが近すぎたスプレッドのメンテナンスをした。
まだ2月SQには程遠く先が見えないが、相場が押すならゆっくりと下にロールしていく。下にも利益がでるポジションで上にも利益が取れるポジションと欲張っているが。相場が膠着なら尚更良い展開だ。暫くこのままか欲を言えば2万円に乗せてゆっくり寛いで欲しい所だ。
いつもSQに付いての期待は自分勝手で滅多に当たらないが、それでも勝てる様に持っていけるのがオプションの良い所だ。
今年は所詮長期見通しは建てても意味が無いが売り一方でも勝てない難しい相場になるだろうが年初から見越して対策を考えてみたい・・・
2月度SQ新規損益
+85,000円

1月6日OP研究会

前場から押しも甘く戻し基調が続きましたが雇用統計、連休を控えて守備的な位置で終始しました。個人的には結構強いなと感じていますが、何のツッパリにもなりません・・・・・
日経も再度の高値挑戦とダウと同じ形です。
ダウは3度目の挑戦となり失敗すると嫌な形となります。
前場で鞘を狙ったSPを作りましたが失敗LCしました。余計なことをするものではないです><
-24000円
1月物は無く基本ポジションだけですので枕を高くして連休を迎えます・・・・・・

1月5日OP研究会

 前場くらいは上に動くかと思ったが1日中重い展開に終始した。現物は19500円を維持して、結果としては
73円安と昨日の大幅な急騰を戒める範囲に収まったようだ。
3連休から明けては11日のトランプ次期大統領の記者会見が控えており為替に関する発言が気になる・・・
1月物は全て返済して完全に2月ポジションとなっている。時期からして調整に入っても良いかと思うが、どうなっても良い柔軟なポジションとなっている。
コールもプットもOTMが高いので少し冷やして扱い易い価格になって欲しい所だが、市場は大きな動きもあると想定しているのだろうか?
+81,000円
1月SQ合計損益+2,062,000円

2017年大発会

前場に想定外のサプライズがあるかと思ったが、高値更新までは想定外でした。
今日から2月SQのポジションを作りました。早いのですが新入会者の方も多いので基本的なポジションの説明は論より証拠です。
早くも値洗いは30万ほどに増えました。幸先の良い大発会でした。
1月のポジションは少しでしたが相場の急騰で上手く利確できました。
+197,000円

相場展望不要?リスクの選択が重要・・・

新年を迎えると今年はどうなる、経済は政治はと多くの著名人が私見を発表する。今年は特に米国大統領に付いての話題が年を跨いで繰り広げられている。
卓袱台返しで今までのデータもアノマリーも意味を失い新しい時代に突っ込んでいく?
今まで私が良く言うところのガラガラポンのリセットが始まるのでしょうか?
だからどうなるの、肝心なところは「分からない・・・」と言っておきましょう。
なんだそれは・・・(怒)
怒られそうですが、トレーダーとしての私見として意味を持たないからです。大統領が変わって為替がどうなる関税がどうなる、安全保障がどうなると聞いて、それではプットを買いましょう?先物を売りますといって、そうする人が居るでしょうか?心も隅に潜在的な不安を一つ住まわせることになるだけです。
研究会では基本的に相場下落方向へのリスクを捨てていますので、世界の悪材料には鈍感で構いません。
狙って狙えないことはありませんが確率の悪いことにコストが賭けられません・・・
ヘッジというものは全てコストです。ですから無くてすむなら其の方がよいことです。
そんな事を言ったってあっちもこっちも利益が生まれるなら取りに行かないと?
全ての可能性に手を出したい、そして万全のヘッジをかけたいと思うなら、何もしないで静観すべきです。
オプションの原資は先物ですから、基本的なリスクは相場の方向性です。オプションになるとIVというものが追加されてきます。もう一つには証拠金という個別の要因も見過ごせないでしょう?
オプションは先物に比較してリスクが大きいからヘッジするのではなく、ヘッジ出切るからするのでしょうか?
先物は難しい、損失も大きい、勝てないからオプションをやりたいという人が多いのは真実です。
果たしてそうならばオプションでは勝率も上がって勝てる人が多くなるのでしょうか?
そうでもないようです?
デルタだけの単純な相場である先物が難しくて、それにIV(ベガ)シータ(時間)がプラスされて動きは複雑で選択肢も多くなったオプションは簡単なのでしょうか?
ヘッジの手段が増えて負けにくい戦術が可能だし、負けても先物よりリスクは限定的な戦術がある?
どうしても負ける方向の緩和期待のような、理解しにくい理由も目に付きます。
オプションでは負け方が少ない、小さい、ということが裏返して勝つときが大きいという結果には繫がりません><
小さく負けて大きくかつ戦術があるなら誰でも其のポジションを取れば勝てるのでシステムトレードに任せておけば済みます。
ありそうなのがネイキッド買いです。リスクはプレミアムコストだけ。利益は無限大・・・・・・・
いいですね夢のような選択が可能です?
しかし宝くじと同じで実現しなければ意味は有りません。
途中で利確してはいけません。
実現性はとても小さなものになっています。
オプションには先物には無いリスクもチャンスも有ります。
デルタのリスクとチャンス、IVのリスクとチャンス、シータのリスクとチャンス、大雑把に見てもこれだけ有ります。
3つのリスクとチャンスですが、これを6つのチャンスを狙おうとすると不可能ですが、考えてしまって迷路に嵌る人も居ます。
そう言う夢のようなポジションを構築しようと考えて他人にも期待します・・・・・・・・
誰か上手い戦略を思いついて密かに儲けている人が居るはずだと?
怪しげな投資顧問に騙される人も多いので事実なのでしょう・・・・・
これらの6つの動きの変化に付いて言えることはシータは(時間)は必ず零になるので無視できない事実です。
ですから売り戦略は優位性があると言うことです。
これを無視してはオプション戦略は成り立たないといっても良いでしょう。
当たり前のことを言うなと、また怒られるかもしれません?
しかし証拠金が馬鹿高い売り戦略で十分なプレミアムを売れるでしょうか?
1000万円は勝ちたいと思えば100万円を売ることになります・・・・
これに安心できるヘッジをかけて行くと、100万円は30万くらいになってしまうでしょうか?
それでも確実ではなく100万円の負けになることもあります。
オプションは先物の価格(デルタの変化)と時間の減衰(シータ)IVの変化の中での利益維持ゾーンを維持していくゲームです。先物のようにデルタのみではありません。
シュミレーターではIVの変化を見れないので間違いが多くなります。
相場の変化を見て行きますので最初から完全に仕上がったポジションは有りません。相場の地合いによって軽くスタートしたり偏ってスタートしたりもします。
余計な欲に負けたリスクは捨ててしまいます。守備範囲を狭くしたほうが有利なのは当たり前ですから・・・
6つのチャンスは不要です。1つでも良い、その代わりにリスクはゼロに近いほうが有利だということです。
上下と膠着(動かない)の3つの方向性の1つは捨てることが可能です。
時間も減る一方ですからシータプラスが選択肢になります。IVに関してはポジションを作る時のIVに左右されますが、これは両方向に対応できる方法が有ります?
詳しくは会員さんに怒られますので話せませんが対極的にオプション市場と先物市場を比較すると、こう言う表現が分かり易いかと思います。

先物は飛行機でオプションはヘリコプターでしょうか?
飛行機は一方通行で逆方向は乗り換えです。止まることもバックも出来ません。
オプションはヘリコプターですから、前方向可能でホバーリング(止まる、膠着状態)も可能です。上下の動きも加速されます(IV)
其の分スピードは飛行機に比べて遅いですが、相場が過熱してくるか逆に市場心理が不安定になると、IVが昂騰してブースターが始動します。時には飛行機を抜いてしまうこともあります。
其の分操縦は難しく安定飛行は熟練を要します・・・・・
長くなりましたが今年の相場の波乱要因に注目されています今、研究会は相場の急落リスクを取らないので、
なにも世界市場の悪材料を取りに行くスタンスはありません。
のんびりとコンスタントに資産構築の道を歩いていくだけに専念してまいります。

2017元旦

明けましておめでとうございます
本年もよろしくお願いいたします。今年は念頭より大きな変化を実感する年になるかと思いますが、常勝軍団として相場の変化と波を乗り越えて、常に初心者から投資家の底辺でもがく人達の為の指針になるような活動が出来るようなブログを目指して頑張って行きたいと思います。

大納会

190000円割れから引けには盛り返して、それなりに無難な大納会となりました。
新年は軽く見ることは出来ませんがプットサイドが賑やかですので、天邪鬼の逆張り好きですから上を見て行きます。
研究会も1年を振り返って見れば、それなりに収穫の多い年となりました。会員も増えて賑やかに年末を迎えることが出来て満足の1年でした。
相場的には年初からの大きな下落、ブレグジット、トランプショックと休む暇も無いくらいの変化でしたが、通年の成績もプラスで終わることが出来て十分な結果を残せました。
自分ばかりでなく参加された会員の成果も出るようにして行かないとなりませんので責任は日々感じています。
来年は穏やかな相場である事を願っていますが、そうも行かない厄介な人物の登場に、漸く世界の役者が出揃ってどんな芝居が演じられるのかと期待半分不安半分です。
+90,000円
総合計+1,784,000円

12月29日OP研究会

梶尾の一振りはならずでしょうか?
先取りした形でトランプ相場のお祭りで、今年は終焉です・
よせば良いのにプットサイドの売りをオーバーしてしまい、又しても終盤が雑になりました。
ダウが続落しなければ明日に少し戻してくるでしょうか?ナイトの下げが幻に終わる事もありえるかも?
1月SQはポジションが取りにくいままで年越しも嫌なのでコールサイドは処分しました。後はプットサイドが収まってくれればOKです。デルタプラスの分を先物売りで対応・・・・
+419,000円

12月28日OP研究会

既に相場も冷えてしまいやることは無さそうです。
新年も休日が多く大きな変化も無さそうに感じます。やはり役者が出てこないと芝居は進みません。
ポジションもそのままで新年を迎えそうです?
実質明日の相場だけですが来年に向かう心理的な動きが出やすいので注目です・・・・・

12月27日OP研究会

今日は米国市場も開き後場は動意づくかと少し期待しましたが肩透かしでした。
日柄的にも残り少なく1日上げてしゃんしゃんとなりそうな雲行きです?
それでもいいが出来高極端に少なく昨年の展開が頭に浮かぶような嫌な感じもします・・・
ポジションは締めくくりに近い閉鎖的な形になり枚数も抑えています。年末はすっきりとした形で終われるかと思いますが、プットサイドは相変わらず高い状態でポジションを作りにくい状態です。
+25000円
今夜の為替で明日も決まり、明日が決まればそのまま終わりか?

12月26日Op研究会

梶尾の一振りに期待したいところだが、2万円以上のポジションは全て処分した。試験的な意味も有ったが多くを持ちすぎた><
ここから期近のポジションで勝負するには博打的で勝ったとしても褒められるものでもないかと?
珍しく正月はノーポジもありえます・・・・・
米国が休みではポチの日経では動きも無く明日の後場あたりで動きが出なければ、このまま正月休みになるか?
もっと押してしまうか?
-382000円
総合計+1,250,000円
トレンドハンター旧ブログはこちらです・・・・ http://trendhunter.dtiblog.com/
オプション研究会のご案内
オプション研究会に付いてのお問い合わせが多いので、ここでご案内しておきます。
形式的なオプション取引における戦略や用語の説明などではなく、実践的なオプション戦略である、IMSPオプション戦略を基本投資法として見識を深め、実践取引におけるアドバイスを致します。
会員相互のコミニュケーションなども行われスキルアップと経験の共有なども期待できます。
リアルタイムチャット掲示板における戦略ポジションの展開を通じて、自己のスキルアップと資産形成に実践的に貢献いたします。
実際にトレードに参加するには100万円以上の資金から可能です(勉強だけなら不要)
研究会の戦略的ポジションを運用するなら150万程度の資金が必要です。
あくまで研究会なので売買の指示や誘導はいたしません。取引は自己責任に於いて実行していただきます。
時間的にリアルタイムチャットに参加できなくても。ログは数日間保存できますので時間に余裕がある時に閲覧できます。メールでのアドバイスも可能です。
Op研究会の成績
オプション研究会の月別成果

4月SQ成果+ 253,000円
5月SQ成果+7,266,000円
6月SQ成果+5,698,000円
7月SQ成果+3,771,000円
8月SQ成果+6,391,000円(英国EU離脱ショック)
9月SQ成果+1,492,000円
10月SQ成果+1,792,000円
11月SQ成果+6,834,000円(トランプショック)
12月SQ成果+1,704,000円 IMSP基本戦略
2017年
01月SQ成果+2,062,000円 IMSP基本戦略
02月SQ成果+1,877,000円 IMSP基本戦略
03月SQ成果+1,128,000円
お問い合わせ、お申し込み
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